L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1385
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vi sbagliate. Questo è l'unico modo per farlo.
Ok. Se vuoi lavorare con la scala a seconda del prezzo - hai ragione.
se l'obiettivo è quello di costruire un modello a breve termine, il tuo approccio va bene, fino a quando il numero di campioni aumenta così tanto che tutti i tuoi ritorni possono essere scartati come non informativi
La mancanza di informatività può essere esattamente determinata quando tutte le caratteristiche iniziano a correlarsi tra loro, nel qual caso aumentare la lunghezza del campione di allenamento non porterà a nulla
Mi chiedevo solo come prolungare la durata della vita
Suppongo che se si divide il prezzo in livelli, allora si può calcolare la profondità media della storia sui livelli, da quando il prezzo è arrivato ad esso a quando ne è uscito
Ma questo introdurrebbe di nuovo ulteriori errori nella formazione?
Ho fatto uno ZigZag che ha mostrato il tempo tra la formazione di ZZ tops, ahimè, il prezzo è così non stazionario che anche le ripetizioni della durata del tempo non possono essere rilevate
generalmente avete bisogno di qualche soluzione di pre-elaborazione, lo stesso grafico Renko può essere un'opzione, almeno la componente temporale sarà sparita e saranno raggiunti livelli discreti (altezza dei mattoni Renko)
ma questo introdurrebbe di nuovo ulteriori errori di formazione?
Ho fatto uno ZigZag che ha mostrato il tempo tra le formazioni di nodi di ZZ, ahimè, il prezzo è così non stazionario che anche le ripetizioni della durata del tempo non possono essere rilevate
generalmente avete bisogno di qualche soluzione con pre-elaborazione del prezzo, per esempio, lo stesso grafico Renko, almeno la componente temporale sarà sparita e ci saranno livelli discreti (altezza del mattone Renko)
contribuirà, sì. Questo approccio in generale ha più domande che risposte finora per me
ma devi strisciarci sopra in qualche modo
IMHO questo è un grande momento per rendersi finalmente conto che il MO non funziona ed è il momento di tornare agli indicatori per guadagni vicini al mercato o cercare un lavoro nel settore dei servizi.
Ma devi strisciarci sopra in qualche modo
Renco non è un problema, ho un indicatore MT4, ma ci dovrebbero essere anche indicatori MT5? - per alimentare il valore dell'indicatore come predittore di MO
SZZY: vorrei strisciare su Python, ho risolto da solo molti problemi attuali, ma voglio davvero fare MO, se cerco soluzioni già pronte, tutte su Python ((
Renco non è un problema, ho un indicatore MT4, ma ci dovrebbero essere anche indicatori MT5? - per alimentare i valori dell'indicatore come predittore di MO
SZS: vorrei strisciare a Python per ora, molti problemi attuali sono stati risolti per me, ma voglio davvero fare MO, se cerco soluzioni già pronte, tutte su Python ((
Renko non è del tutto corretto... devi ancora dividerlo in molti livelli
Ho fatto un connettore di socket per python, ma il mio tester non funziona con i socket di mt5, ma mi hanno detto che lo faranno funzionare
se l'obiettivo è quello di costruire un modello a breve termine, il tuo approccio va bene, fino a quando il numero di campioni aumenta così tanto che tutti i tuoi ritorni possono essere scartati come non informativi
La mancanza di informatività può essere esattamente determinata quando tutte le caratteristiche iniziano a correlarsi tra loro, nel qual caso aumentare la lunghezza del campione di allenamento non porterà a nulla
Mi sono solo chiesto come estendere la durata della vita
Per i modelli a lungo termine avrete bisogno di un diradamento in ogni caso e il modello non cambierà.
Il diradamento consiste nel buttare via di nuovo metà delle informazioni e nel rendere più grossolano il modello