L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1108
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Conosci Gorchakov? Sta scrivendo di nuovo su smradlab.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
No, non è familiare, può averlo visto, ma non ha comunicato con lui di sicuro. Lo leggerò più tardi.
ZS Leggilo. Sì, sono stato ai suoi seminari alla Finam un paio di volte. Circa 5 o 6 anni fa. Stava discutendo di distribuzioni e code.
No, non lo so, forse l'ho visto, ma non ci ho parlato. Lo leggerò più tardi.
ZS L'ho letto. Sì, sono stato ai suoi seminari alla Finam un paio di volte. Circa 5 o 6 anni fa. Continuava a parlare di distribuzioni e di code.
Dice che per 70 anni non può conquistarli (o qualcosa del genere). L'argomento è ben studiato anche su questo forum.
scrive che non può batterli per 70 anni) o qualcosa del genere. Beh, l'argomento è già battuto anche su questo forum
E questo, in effetti, è corretto:
E quindi non ci sono e non possono esserci somiglianze tra i diversi timeframe. E cosa significa: con "una misura" a periodi di cinque minuti e periodi giornalieri si dovrebbe essere molto attenti e diffidenti nei confronti di chi lo formula come assioma.
Beh, anche questo, a proposito:
Aggiungo a quello che ho scritto nel mio commento: Una conclusione gnoseologica importante: se costruiamo metodi di trading su tassi passati giornalieri o anche orari (se le ore hanno molti tick) allora non ha senso "scavare più a fondo" le funzioni non lineari di secondo grado degli incrementi di prezzo o i logaritmi dei prezzi (i prezzi nel testo cambiano facilmente in logaritmi dei prezzi senza perdere l'essenza).
Beh, anche questo, a proposito:
Aggiungo a quello che ho scritto nel commento: un'importante conclusione epistemologica: se costruiamo metodi di trading su tassi passati giornalieri o addirittura orari (se ci sono molti tick nell'orologio), non ha senso "scavare più a fondo" le funzioni di non linearità di secondo grado dagli incrementi di prezzo o dagli incrementi di logaritmi di prezzo (i prezzi nel testo possono essere facilmente cambiati in logaritmi di prezzo senza perdere l'essenza).
Non capisco la seconda conclusione :) da cosa si deduce
ah, come dal fatto che 2 distribuzioni ci si siedono dentro?Uno dei pochissimi segnali che ho guardato è stato il tuo.
Non vedo alcun senso nel guardare i segnali degli altri. In qualche modo non ho dubbi che ci siano commercianti che fanno soldi. Ho persino familiarità con alcuni di loro, dato che frequento insieme le conferenze e i seminari di auto-trading. Ebbene, a cosa serve? Gli oratori non hanno offerto le proprie strategie. Ma le loro idee teoriche sono tutte benvenute. A proposito, sono i più preziosi.
Ho pensato che tutto è uguale nella scienza. Le conquiste scientifiche sono aperte - prendetele, usatele. Ma le tecnologie della loro attuazione sono un grande segreto. Sono protetti da brevetti e così via.
Così è, chi divulgherà la tecnologia che è finanziariamente vantaggiosa. Ma inizialmente l'IA non è stata sviluppata per le borse, ecco perché in linea di principio c'è un sacco di informazioni sull'argomento ed è aperto, ma è tutto per lo più di natura teorica, ed è per questo che personalmente mi chiedo se qualcuno di coloro che sono in materia ha raggiunto qualche risultato sostenibile. Ne conosco già uno in questo thread, l'ha fatto.
Esatto, chi rivelerebbe una tecnologia che è finanziariamente redditizia? Ma inizialmente l'IA non è stata sviluppata per gli scambi, ed è per questo che c'è molta informazione su questo argomento ed è aperta, ma è tutto per lo più teorico, ed è per questo che personalmente mi chiedo se qualcuno di coloro che sono nel campo è riuscito a raggiungere qualche risultato sostenibile. So già per certo che uno di questo thread ci è riuscito.
Dimenticatevi dell'IA. Non c'è nessuna IA qui. E il MoD (NS, RF, SVM, ecc.) non ha nulla a che fare con l'IA. È solo un modello matematico.
Questo, infatti, è corretto:
E quindi non ci sono e non possono esserci somiglianze tra i diversi tempi. E cosa significa? Significa che con "una misura" ai cinque minuti e ai periodi diurni bisogna stare molto attenti e diffidare di coloro che lo formulano come assioma.
Beh, anche questo, a proposito:
Aggiungo a quello che ho scritto nel commento: un'importante conclusione gnoseologica: se costruiamo metodi di trading su tassi passati giornalieri o addirittura orari (se ci sono molti tick nell'orologio), allora non ha senso "scavare più a fondo" le funzioni di non linearità di secondo grado degli incrementi di prezzo o dei logaritmi di prezzo (i prezzi nel testo possono essere facilmente cambiati in logaritmi di prezzo senza perdere l'essenza).
Signori, cosa c'entrano i tempi? Operare sui tempi, vi aiuterà.
L'idea degli incrementi dei logaritmi dei prezzi senza perdere nulla della sua essenza è anche abbastanza interessante e quindi divertente.
Non capisco la seconda conclusione :) da cosa si deduce
ah, come dal fatto che 2 distribuzioni ci si siedono dentro?Da dove l'abbia preso, non lo so - l'ho letto in diagonale. Ma sono d'accordo con le mie considerazioni. A mio parere, un'eccessiva complicazione del modello porta a un aumento dei gradi di libertà e, molto probabilmente, a una perdita di stabilità.
Nei miei sistemi ho provato a salire al 3° ordine, ma ho finito per tornare al 2° ordine. Questo ha circa tre anni.
Conosci Gorchakov? Sta scrivendo di nuovo su smradlab.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Per giudicare in modo significativo le caratteristiche di un processo con incrementi non stazionari si ha bisogno o di un insieme di realizzazioni o di una realizzazione insieme a un modello parametrico. Non possiamo avere diverse realizzazioni in linea di principio, quindi rimane solo la seconda variante.
Penso che sia impossibile dimostrare (e anche mostrare) la gaussianità del prezzo in qualsiasi modo. Si può solo prendere qualche famiglia parametrica di processi gaussiani e studiare quanto bene si adatta a descrivere il prezzo. Per esempio, per semplicità, si possono prendere processi gaussiani con incrementi indipendenti (ma diversi!).
Per giudicare in modo significativo le caratteristiche di un processo con incrementi non stazionari si ha bisogno di un insieme di realizzazioni o di una realizzazione insieme a un modello parametrico. Non possiamo avere diverse realizzazioni in linea di principio, quindi rimane solo la seconda variante.
Penso che sia impossibile dimostrare (e anche mostrare) la gaussianità del prezzo in qualsiasi modo. Si può solo prendere qualche famiglia parametrica di processi gaussiani e studiare quanto bene si adatta a descrivere il prezzo. Per esempio, per semplicità, si possono prendere processi gaussiani con incrementi indipendenti (ma diversi!).
Ecco perché l'ha paragonato al teorema di Fermat che non può essere dimostrato per 300 anni).