L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1084

 
Yuriy Asaulenko:

Igor, non hai mostrato la distribuzione con le orecchie? L'ho perso.

Fammelo vedere di nuovo e dimmi di cosa è fatto e come è stato ottenuto.

No, non ho mostrato una distribuzione con le orecchie, ma cercando nei miei post credo di aver chiamato queste orecchie tette

 
Igor Makanu:

No, non ho mostrato la distribuzione con le orecchie, ma guardando i miei post credo di aver chiamato quelle orecchie tette

Si, si, è così)).

 

Sei così lontano dalla realtà oggettiva che non ha senso nemmeno guardare i tuoi link, soprattutto perché non funzionano.

 
Igor Makanu:

Renko non è una ZZ, Renko nasconderà i piccoli movimenti all'interno della barra - lavora sulla ripartizione del mattone Renko per il valore del mattone Renko, ritarda, ma non ci sarà nessuna componente temporale e nessuna componente di rumore

Hai iniziato con la frattalità, ti ho dato il metodo che ho letto una settimana fa su hibrehabre.

Cosa rappresenta la frattalità? Nessuno lo sa, penso che sia una stima simile all'entropia, e tutto quello che si può trovare nella stima della frattalità o nei cambiamenti di entropia è che il mercato è cambiato, ma lo si può vedere a occhio nudo)))

Sto studiando la dimensione del conteggio delle scatole, non l'ho ancora scritto in codice, lo scriverò, forse qualcosa verrà fuori... ma ne dubito

Le dimensioni Minkowski o Hausdorff danno solo la comprensione della volatilità all'interno delle formazioni frattali, e la spiegazione degli insiemi frattali hanno dimensioni frazionali che non sono né linea né piano ma qualcosa tra :D o la valutazione di come la curva riempie il piano

Poi c'è una nozione di moto browniano generalizzato, che può prendere diverse dimensioni frattali (da 0 a 1), lì è più interessante. Come la struttura frattale del moto browniano generalizzato è una memoria di mercato (Hirst) e la dimensione frattale di Minkowski è una componente casuale (rumore) che non solo influenza ma modifica la struttura (in contrasto con la classica interpretazione del rumore in econometria)

 
Maxim Dmitrievsky:

La dimensionalità Minkowski o Hausdorff dà solo la comprensione della volatilità all'interno della formazione frattale, e la spiegazione che gli insiemi frattali hanno dimensionalità frazionaria, che sono come non linea e non piano ma qualcosa tra :D o la valutazione di come la curva riempie il piano

Poi c'è una nozione di moto browniano generalizzato, che può prendere diverse dimensioni frattali (da 0 a 1), lì è più interessante. Come la struttura frattale del moto browniano generalizzato è una memoria di mercato (Hurst) e la dimensione frattale di Minkowski è una componente casuale (rumore) che non solo influenza ma modifica la struttura (in contrasto con l'interpretazione classica del rumore in econometria).

Grazie! Mi è piaciuta la spiegazione, era abbastanza lucida

ecco il codice pronto sul forum stranierohttps://www.mql5.com/en/code/9676

e il blog dell'autore sull'argomentohttp://fractalfinance.blogspot.com/2010/05/variation-of-hurst-exponent.html

Devo ancora occuparmi del codice, ma il blog è abbastanza interessante

Variations of the Hurst Exponent over time
Variations of the Hurst Exponent over time
  • www.mql5.com
This indicator is based on the assumption that the price variations follow a multi-fractal model. From there, the Hurst exponent H can be easily computed from the fractal dimension (as obtained in http://codebase.mql4.com/en/code/8844). The variations of this Hurst exponent can actually be seen as predicting the variations of the volatility...
 
Maxim Dmitrievsky:

Sei così lontano dalla realtà oggettiva che non ha senso guardare i tuoi link, soprattutto perché non funzionano.

Hai già dimostrato la tua conoscenza della realtà oggettiva sul segnale, e sulla demo, dimostrando il tuo successo nella creazione di slvatori cool

Ma non sentitevi in colpa, un giorno l'avrete.

(Se continui a bestemmiare ti do un pugno in faccia).

E il link ha davvero smesso di funzionare ...

A proposito, c'era un indicatore di tendenza polinomiale senza MA

 
Renat Akhtyamov:

hai già dimostrato la tua conoscenza della realtà oggettiva sul segnale, sulla demo, dimostrando il tuo successo nella creazione di slvatori cool

Ma non sentirti male, un giorno ci arriverai.

(se giuri che lo prenderai in fronte)

E il link ha davvero smesso di funzionare...

a proposito, c'era un indicatore di tendenza polinomiale senza MA

Non dovresti andare nei boschi, tesoro, con la tua tendenza polinomiale
 
Igor Makanu:

Grazie! Mi è piaciuto il modo in cui è stato spiegato, abbastanza comprensibile

ecco il codice pronto per andare su un forum stranierohttps://www.mql5.com/en/code/9676

e il blog dell'autore sull'argomentohttp://fractalfinance.blogspot.com/2010/05/variation-of-hurst-exponent.html

Devo ancora occuparmi del codice, ma il blog è abbastanza interessante

Sì, ho visto che Kolbase ha indicatori anche per mt5, ma è tutto sbagliato. I soliti indicatori di ritardo
 
Come al solito, la ricerca del Graal è accompagnata dai partecipanti che si tirano i capelli a vicenda
 
La vite:
Come al solito, la ricerca del Graal è accompagnata dai partecipanti che si tirano i capelli a vicenda

Io lo chiamo "mettere gli occhiali rosa".

ma

il vero commercio inizia e i bicchieri svaniscono.

a questo punto.

l'arroganza di chi ha messo quegli occhiali rosa si raffredda

ecco perché

solo uno stato con un vero commercio può suonare convincente e nient'altro

Motivazione: