L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 981

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elibrario:


Mi chiedo se il codice che è auto-scritto all'interprete non possa essere compilato in codice byte. Per esempio, avvolgendolo in un lotto.

È possibile e non necessariamente un pacchetto. Le funzioni sono le più interessanti. Sembra che sia possibile scrivere pezzi di codice che possono poi essere eseguiti da eval.


cmpfun(f, options = NULL)
compile(e, env = .GlobalEnv, options = NULL)
cmpfile(infile, outfile, ascii = FALSE, env = .GlobalEnv,
        verbose = FALSE, options = NULL)
loadcmp(file, envir = .GlobalEnv, chdir = FALSE)
disassemble(code)
enableJIT(level)
compilePKGS(enable)
getCompilerOption(name, options)
setCompilerOptions(...)
 

Nessuno ha delle foto?

qualcuno scambierebbe una cosa del genere?


 

Lo svuotamento del deposito sarà rapido e dilagante. Il 1° gennaio 2018 mostra chiaramente il ginocchio. Questo non va bene.

In apparenza, la formazione con overfit da metà marzo all'ultima data, e la selezione del miglior modello OOS (da gennaio a metà marzo 2018).


Ecco una foto per te, posso fare anche questo. Ma nonostante la bellezza - non ci sarà alcun profitto sui nuovi dati, i modelli redditizi sono fatti e sembrano molto diversi.


 
Ildottor Trader:

Il drenaggio del deposito sarà rapido e dilagante. Il 1° gennaio 2018 mostra chiaramente il ginocchio. Questo non va bene.

In apparenza, la formazione con overfit da metà marzo all'ultima data, e la selezione del miglior modello OOS (da gennaio a metà marzo 2018).


Ecco una foto per te, posso fare anche questo. Ma nonostante la bellezza - non ci sarà alcun profitto sui nuovi dati, i modelli redditizi sono fatti e sembrano molto diversi.


quindi non avete un test.

come sono quelli redditizi? e se si riallena praticamente sempre, ne vale la pena?

 
Ildottor Trader:

Ma nonostante la bellezza - non ci sarà profitto sui nuovi dati, i modelli redditizi sono fatti e sembrano molto diversi.


Come sono fatti e come appaiono quelli redditizi, se non è un segreto?

 

è sedersi e incepparsi per un anno in questo modo?

hmm... è un'esperienza di apprendimento?



 
Alexander Ivanov:

è sedersi e incepparsi per un anno in questo modo?

hmmm... sta imparando?

sta imparando a destra della linea rossa, poi funziona nel passato per un po', e poi già traballa.

Non ho una buona strategia di base.

 
Maxim Dmitrievsky:

imparare a destra della linea rossa, poi funziona nel passato per un po' e poi comincia a vacillare.

Non ho una buona strategia di base, quindi non ne ho una.

Non ho una buona strategia di base. è possibile accelerare la curva di apprendimento?

 
Alexander Ivanov:

C'è un modo per accelerare la formazione?

anche un giorno

Non si può trovare un vero modello attraverso il MOE, si può solo insegnare qualcosa che non cambia. E questo è qualcosa che dovreste cercare separatamente.

 
Maxim Dmitrievsky:

imparare a destra della linea rossa, poi funziona nel passato per un po', e poi comincia a vacillare.

Questo è essenzialmente un modello puro, solo i prezzi sono alimentati all'ingresso e le uscite sono selezionate automaticamente.

Perché è una moda testare su dati più vecchi rispetto all'allenamento?

Propongo di lavorare insieme con la mia strategia di base di trend-following - cercare l'entrata e l'uscita predefinita - trawl usando il canale di Doncian.

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