L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 948
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In generale, mirare a 3 classi non è molto buono. Meglio dividere in due classi di obiettivi: (-1,0) e (0,1), e poi combinarli quando si decide una posizione.
Sono stato io a chiedere 3 classi. Un paio di pagine fa c'era un file simile con solo due obiettivi. Due obiettivi che non riuscivo a gestire (una delle classi è fortemente sbilanciata in numero, quindi è anche difficile), sto provando tre ora.
Ho aspettato randomForest, anche se ho preso il 10% del file originale per il file di allenamento.
Ecco il risultato:
Ecco un grafico interessante
Mostra che aumentando il numero di alberi fino a circa 50 si ha una diminuzione dell'errore, ma dopo di che aumentare il numero di alberi oltre i 100 è un'assoluta perdita di tempo
Ed ecco il risultato sui pezzi di convalida e di test. Ne ho di grandi, il 45% ciascuno dell'originale
Molto decente se niente guarda avanti.
TC su M1 non è chiaro: prevederemo all'interno dello spread.
Ho aspettato randomForest, anche se ho preso il 10% del file sorgente per il file di allenamento.
Ecco i risultati:
Grazie, a giudicare dai risultati, le cose non sono male?
Tuttavia, sembra che arr_Sell sia stato usato come predittore, a giudicare dalla tabella di importanza dei predittori? Se è così, non è corretto.
Ecco un grafico interessante
Mostra che aumentando il numero di alberi fino a circa 50 si ottiene una diminuzione degli errori, ma dopo di che aumentare il numero di alberi oltre 100 è una cosa completamente inutile
Quindi deve essere logico, più predittori più soluzioni, o mi sbaglio?
Molto decente se niente guarda avanti.
Non capisco il TS su M1: prevederemo all'interno dello spread.
È una strategia di tendenza e funziona su MOEX su Si, cioè lo spread non è importante lì.
Per dare un giudizio definitivo, è necessario:
C'è una strategia di tendenza, e funziona sul MOEX su Si, cioè lo spread non è importante lì.
Quale altra tendenza nella classificazione? Gli errori di previsione strapperanno la tendenza - non rimarrà nulla della tendenza.
Tuttavia, arr_Sell sembra essere stato usato come predittore, a giudicare dalla tabella di importanza dei predittori? Se è così, non è corretto.
Certo che lo è, per la miseria!
Quali?
Lasciatemi ricalcolare.