L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 423
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Va bene, ti darò un'educazione. O come si dice in questi casi, imparare le basi. I volumi arrivano in tempo reale. Per ogni barra, si conosce il volume scambiato, il delta, il volume massimo nella barra ad un certo prezzo, ecc. Lei si confonde con il volume a fine giornata, che serve a determinare il contesto di mercato.
Sì. E' stato detto che se l'output sbircia nell'input, si ottengono numeri irrealisticamente belli nell'allenamento, ma non nel trading reale.
Intendi ancora il contrario? ))) Dovrebbe esserlo se l'ingresso sbircia l'uscita
Non invertire i tuoi pensieri - questo può confondere i principianti. E correggete i post dove si è verificato.
Quindi? Potete avere una barra giornaliera o una oraria - che differenza fa? Si conosce il volume scambiato solo alla fine di questa barra. Così come il prezzo di chiusura.
Soprattutto quando lavoro SOLO su barre formate, ma il vantaggio del volume è che può essere scambiato su 2-3 barre prima che il movimento inizi. Leggete l'analisi di BSA, e andate anche a Cluster Dultu. Imparerete molte cose nuove per voi stessi. Per non parlare del fatto che in CA si può vedere la debolezza o la forza dei compratori o dei venditori. Si prega di leggere il materiale di cui sopra, e poi parleremo...
Vuoi dire di nuovo il contrario? ))) Deve esserlo se l'entrata sbircia l'uscita.
Non invertire i tuoi pensieri, potrebbe confondere i principianti. E correggete i post dove è successo.
È molto probabile che mi sia sbagliato. Mi scuso, ma non lo correggerò. Non ho tempo e non voglio. Con tutto il rispetto :-)
Soprattutto quando lavoro SOLO su barre formate, ma il vantaggio del volume è che può essere scambiato su 2-3 barre prima che il movimento inizi. Leggete l'analisi di BSA, e andate anche a Cluster Dultu. Imparerete molte cose nuove per voi stessi. Per non parlare del fatto che in CA si può vedere la debolezza o la forza dei compratori o dei venditori. Si prega di leggere il materiale di cui sopra, e poi parleremo ...
Sembra che questo non sia un thread sull'analisi tecnica. Allora qual è il senso di tutto questo? Prima di tutto, modera la tua arroganza. Se parliamo dell'analisi, personalmente la ammetto solo sul mercato giornaliero. Tutto quello che c'è sotto è solo rumore, niente di più. Ecco perché ho iniziato a parlare del volume giornaliero e della chiusura giornaliera. Se ti occupi di pipsing intraday e cerchi di tirare fuori dalla tua testa qualche tipo di analisi, mi dispiace.
Non è che ci sia un ramo in analisi. Allora, di cosa si tratta? Per cominciare, devi smorzare la tua arroganza. Se stiamo parlando dell'analisi, personalmente la ammetto solo sul mercato giornaliero. Tutto quello che c'è sotto è solo rumore, niente di più. Ecco perché ho iniziato a parlare del volume giornaliero e della chiusura giornaliera. Beh, se ti piace il pipsing intraday e cerchi di tirare fuori qualche tipo di analisi dal tuo affare, allora scusami.
Sai che non volevo offenderti in nessun modo, davvero!!! Sono stato sveglio tutta la notte e sono un po' nervoso in questo momento. Ecco perché il mio tono ti è sembrato scortese. In realtà sono gentile e soffice. È solo che il tema del volume è già abbastanza consumato. E per quanto riguarda il mio modello di causa ed effetto, dirò quanto segue. Quando si parla di commercio di volume, non mi riferisco al volume di una barra specifica, ma a tutti i tipi di modelli volumetrici che possono formarsi su diverse barre e successivamente spingere il prezzo nella giusta direzione. L'identificazione dei principali attori e delle loro posizioni. Il concetto di volume puntuale in un cluster. Davvero, leggete KD, dicono cose piuttosto interessanti lì....
E a proposito di armeggiare, sono sorpreso che sia venuto fuori qui.... È come segare il ramo su cui sei seduto. Ingannare se stessi......
Hai ragione, ma il problema non è così ovvio come sembra, come si può vedere da articoli scritti da frequentatori di questo forum, che usano ZZ e indicatori simili come obiettivo e godono di 70-90% di precisione delle previsioni.
Devo ammettere che io stesso sono stato malato di questa malattia non molto tempo fa. Devo confessare che ne ho sofferto solo dopo aver eseguito un sorteggio casuale su 10-100k campioni che non possono discostarsi fortemente dal 50+-1% delle previsioni.
Vuoi dire di nuovo il contrario? ))) Deve essere se l'entrata sbircia l'uscita
Non invertire il tuo pensiero - potrebbe confondere i nuovi arrivati. E correggete i post dove è successo.
Tutti conoscono il peeping classico (l'input vede l'output), ma Mikhail ha scritto correttamente che è necessario e L'USCITA NON HA VISTO L'INGRESSO altrimenti il modello non predice l'output ma una parte dell'input che è contenuto nell'output, cioè quel 70-90% non ha niente a che fare con l'output, in realtà sta predicendo l'input che NON è stato esplicitamente mescolato con l'output tramite interpolazione ZZ o simile.
Vi dico che è una questione piuttosto sottile, non del tutto evidente...
Tutti conoscono il classico peek-ahead (l'input vede l'output), ma Mikhail ha scritto correttamente che è necessario e USCITA NON HA VISTO UN'ENTRATA Altrimenti il modello non predice l'output ma una parte dell'input che è contenuta nell'output, cioè quel 70-90% non ha niente a che fare con l'output, in realtà sta predicendo l'input che NON è stato esplicitamente mescolato con l'output tramite interpolazione ZZ o simile.
Ti dico che è un problema piuttosto sottile, non del tutto ovvio...
È un po' confuso quello che stai scrivendo.
1) l'uscita dovrebbe essere costruita con una visuale
2) tutte le entrate dovrebbero essere senza sbirciare in avanti
Se si seguono queste 2 regole, il problema è che L'USCITA NON HA VISTO L'ENTRATA e l'inverso dell'ingresso che sbircia l'uscita semplicemente non si verificherà, poiché ingressi e uscite non sono correlati.
E se si potesse trovare un'entrata senza sbirciare in avanti che è collegata con un'uscita (che con lo sbirciare), allora il graal è in tasca).
Sbirciare, strisciare...
Lasciate queste caratteristiche umane per altre aree di ricerca.
Abbiamo la serie originale di citazioni OHLCV. Tutte le altre variabili più diverse sono generate da esse mediante varie trasformazioni funzionali. Per addestrare il modello, dobbiamo presentare, oltre alle variabili indipendenti (predittori), un obiettivo (cioè il valore futuro atteso). Questo valore target è sempre del futuro. Indipendentemente dal fatto che si tratti di regressione o di classificazione.
Lasciatemi provare a tradurre questa frase"avete bisogno di eL'USCITA NON HA VISTO L'INGRESSO.Vuoi dire che l'obiettivo non dovrebbe avere nulla a che fare con le citazioni?
Fammi un esempio di un tale obiettivo, sono solo curioso.
Caos mentale...