Studio1: analisi multi-valuta per lo scalping e oltre - pagina 3
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А если не 13:47, а 13:01 ?
Se è un buco nella storia?
E se non fossero le 13:47 ma le 13:01?
O anche 13:47, non c'è garanzia che una barra con un tempo di 13:48 non venga mancata.
Se è un buco nella storia?
Quale garanzia?! Se la barra più vicina alle 13:48 è alle 13:01, allora la sua chiusura è valida anche alle 13:48 nel caso in cui non ci sia una barra alle 13:48.
Quando si indaga su qualcosa sulla storia, ci si assicura che la storia sia normale. Se il buco è tecnico - questo è il tuo problema (cerca una storia normale), se è di mercato (non c'erano tick, ecco) - ho scritto la soluzione.
Non riducete il thread a una discussione sui dettagli del codice. Tutto è corretto lì, punto e basta.
Parliamo dell'analisi multivalutaria!
EURUSD ha una barra alle 13:48 - prendila aperta.
GBPUSD ha una barra alle 13:48 - prendila aperta.
AUDUSD non ha una barra alle 13:48 (non c'è un aggiornamento delle quotazioni in quel momento) - allora prendi l'ultima quotazione che era prima delle 13:48. Per esempio, se la barra prima delle 13:48 ha un tempo di 13:47, prendiamo il suo Close. Ovviamente, questo prezzo sarà anche rilevante al momento delle 13:48.
Questo è proprio lì e questo è tutto.
Discutiamo!
PapaYozh:
Cosa si può fare quando c'è un buco? È come se mancasse la connessione, la più logica per basarla sull'ultima citazione ricevuta, imho.
Quando stavo sperimentando l'analisi multivaluta, se non c'era una barra con il tempo richiesto, consideravo che i dati erano incompleti. Le quotazioni precedenti non sono state prese, nel caso estremo ho usato la prima quotazione disponibile per il periodo analizzato. In generale, secondo me, nell'analisi multivaluta ha senso analizzare qualche frame, impostando la sua precisione (cioè il rapporto di riempimento) e se ci sono effettivamente meno barre del minimo richiesto, allora non fare nulla, e aspettare.
Un altro pensiero sull'analisi multivaluta. Dato che stiamo discutendo l'analisi di coppie correlate, ha senso normalizzare i tassi prima dell'analisi.
Perché aprire perché non chiudere tutto il tempo?
La cosa principale è la sincronizzazione. Si può anche sincronizzare su Close. Questo è brutto come con Open. Ma se avete solo un minuto di storia, la sincronizzazione Open/Close è l'opzione migliore.
Non posso dire nulla contro la tua idea, devo testarla su mt5, naturalmente. Non credo che qualcuno in questo forum l'abbia provato, mt5 non è ancora così popolare.
L'MT5 è solo un tester multistrumentale per gli EA multistrumentali. Per l'analisi multivaluta sulla storia, MT4 è sufficiente. Ho esposto il codice, è facile da fare.
La MT5 è necessaria solo per testare a fondo un EA che è scritto sulla base di analisi già effettuate. Quindi MT5 non è necessario.
PapaYozh:
ha senso razionare i corsi prima dell'analisi.
La normalizzazione è una questione interessante. Quindi stiamo parlando di una sorta di allineamento delle citazioni alla stessa scala?
Finora ho risolto la questione semplicemente: per "abbinare" le virgolette abbiamo bisogno di due parametri: l'offset (cioè la posizione dello zero) e la scala. Prendo zero sull'onda lenta, scala - sulla volatilità (per semplicità - la stessa onda su High-Low). Il risultato sembra essere abbastanza bello. Allo stesso tempo abbiamo informazioni aggiuntive sulla posizione della citazione in relazione alle nostre reti :)
L'MT5 è solo un tester multistrumentale per gli EA multistrumentali. Per l'analisi multivaluta sulla storia, MT4 è sufficiente. Ho esposto il codice, è facile da fare.
La MT5 è necessaria solo per testare a fondo un EA che è scritto sulla base dell'analisi che hai già fatto. Quindi MT5 non è necessario.
La normalizzazione è una questione interessante. Quindi stiamo parlando di una sorta di allineamento delle citazioni alla stessa scala?
La mia soluzione per ora è semplice: per "abbinare" le virgolette, abbiamo bisogno di due parametri: offset (cioè posizione zero) e scala. Prendo zero sull'onda lenta, scala - sulla volatilità (per semplicità - la stessa onda su High-Low). Il risultato sembra essere abbastanza bello. Allo stesso tempo ho informazioni aggiuntive sulla posizione delle citazioni relativamente alle mie borse :)
Mi sembra che dovremmo considerare l'ultima citazione come un punto di normalizzazione. Dopo tutto, vogliamo sapere come i tassi si sono spostati al loro ultimo valore. Così ho razionato semplicemente:
1) Ho invertito le coppie, in modo che la valuta comune fosse o nel numeratore in tutti, o nel denominatore in tutti;
2) dividere tutti i prezzi di ogni coppia di valute per l'ultimo prezzo della coppia nel frame analizzato.
Cioè ottenere 1.0 su tutte le coppie a destra e vedere come le coppie sono arrivate a questa unità.
Per visualizzare tutto questo casino sul grafico corrente, basta moltiplicare i tassi normalizzati per il tasso della coppia del grafico corrente al punto di normalizzazione.