L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 291
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Puoi dirmi come far funzionare il tuo codice qui sopra con questo? :)
C'è qualcosa di sbagliato con questo comando nel pacchetto -
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
lo imposta sul fuso orario sbagliato. Ho scritto nei commenti del file come controllarlo.
Il grafico finale è lo stesso. Non ho mai provato a controllare.
C'è qualcosa di sbagliato con questo comando nel pacchetto -
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
lo imposta sul fuso orario sbagliato. Ho scritto nei commenti del file come controllarlo.
Sì, c'è qualcosa che non va, ho sempre il warping :( ma sembra funzionare come dovrebbe...
Forse il problema con "UTC" è che rusquant streams le virgolette vanno "così come sono" e l'ultima barra non è chiusa, forse per questo i problemi con "UTC +1", ma non ho provato a crashare...
Il grafico finale rimane lo stesso. La mia intuizione dice che probabilmente posso aggiungere indicatori a chart_Series(EURUSD) ma non l'ho capito.
Certo che puoi)) rusquant è un quanmod ma con la possibilità di caricare le "nostre" citazioni, le funzioni sono le stesse, e il pacchetto è essenzialmente lo stesso....
Ma per essere onesti io stesso non so come disegnare tutto ciò che c'è, finora tutti gli sforzi vanno a "cosa visualizzare" e non "come visualizzarlo bene".
p.s. Grazie per l'aiuto, vi terrò informati sui risultati della ricerca
Bene, è chiaro a tutti nel mondo che il tasso di cambio non avrebbe potuto rimanere a 35 rubli poiché i prezzi del petrolio sono scesi e gli afflussi di valuta (l'offerta di valuta è scesa) al MICEX sono scesi e i ben noti eventi hanno provocato un maggiore deflusso di capitali dalla Russia (maggiore domanda di valuta), ma potete continuare a pensare lo stesso!
Sto cercando di salvaguardarmi dalla propaganda totale che non ha niente a che vedere con la realtà per quanto riguarda il tasso di cambio del rublo. Tutti gli argomenti che citi sono quasi al 100% propaganda e sono stati usati per apportare cambiamenti globali all'economia della RF. Questo è stato fatto per coprire le conseguenze sociali estremamente negative dell'indebolimento del rublo per la popolazione.
In ordine.
1. La dipendenza del tasso di cambio del rublo dai prezzi del petrolio è molto esagerata. La Russia è al primo o al secondo posto tra i paesi produttori di petrolio in termini di dipendenza del bilancio dai prezzi dell'energia. La Russia è l'unico paese tra i grandi esportatori di energia dove il tasso di cambio della valuta nazionale si è dimezzato.
2. Dopo l'imposizione di sanzioni finanziarie nell'agosto 2014, sono stati fatti interventi verbali da parte di alti funzionari russi per indebolire il rublo, compreso l'annuncio del rifiuto della Banca centrale di sostenere il tasso di cambio. Naturalmente, tali condizioni non erano prive di speculatori, che prendevano le parole degli alti funzionari del governo come un indicatore principale.
3. già nel 2011, Glazyev sosteneva un rublo più debole.
Come risultato, ora abbiamo una diversa situazione macroeconomica in Russia: l'enfasi sulle esportazioni e le importazioni soppresse. Ci sono stati cambiamenti strutturali nei prezzi nel paese stesso: per esempio, il prezzo della benzina in valuta estera è inferiore della metà, il prezzo degli immobili è inferiore della metà...
Il tasso di cambio della moneta nazionale è sempre la politica. E come presentare i cambiamenti del tasso di cambio, doloroso per la popolazione, è un'altra questione. In RF hanno fatto come hanno fatto, di nascosto...
Già...
C'è una categoria di persone che trova più facile credere ai rettiloidi, ai massoni, al governo dietro le quinte, al mostro di Loch Ness, al pianeta Nibiru, agli anunnaki - più facile che leggere un libro di testo di economia o la teoria dell'evoluzione.
Ciao, è vivace, è primavera!)
Aiuto con una domanda, per favore!
Ho un numero diverso di eventi (paternali) in ogni momento (su ogni barra)
Ogni evento contiene (per esempio) 4 parametri.
Il compito è quello di costruire la logica degli ingressi, per addestrare la rete.
Soluzioni possibili:
In un momento un numero di eventi, in un altro un altro ancora.
- Di conseguenza, per entrare nella rete è necessario utilizzare il numero già pronto di ingressi assegnati, se l'ingresso non è coinvolto, allora mettere degli zeri.
Il problema è la ridondanza degli input, perché ogni evento ha il suo periodo, e ci possono essere migliaia di periodi. Di conseguenza, assegnando spazio per ogni periodo, i dati di input possono essere in milioni (se l'evento ha migliaia di parametri, naturalmente).
È anche possibile utilizzare il numero assegnato di ingressi in relazione agli eventi validi, ce ne possono essere (per esempio) 5.
Il problema è che i pesi saranno regolati su un certo evento e se la rete itera su un evento con periodo 10, la volta successiva (sulla prossima barra) la cella conterrà un evento con periodo 60. E la differenza tra gli eventi è almeno nella frequenza. Se ho capito bene, se l'ingresso è impostato su un periodo, dovrebbe essere impostato su quel periodo. O la cosa principale è abbinare il tipo di dati, se il periodo, non importa quale periodo sarà alimentato.
Una soluzione alternativa:
Se usiamo una rete con memoria a breve termine (LSTM)
E assegnare quattro ingressi e mettere in loop il numero di eventi attivi al momento (barra attuale), è possibile bypassare la grande topologia senza costi, vero?
Ciao, è vivace, è primavera!)
Aiuto con una domanda, per favore!
Ho un numero diverso di eventi (paternali) in ogni momento (su ogni barra)
Ogni evento contiene (per esempio) 4 parametri.
Il compito è quello di costruire la logica degli ingressi, per addestrare la rete.
Soluzioni possibili:
In un momento un numero di eventi, in un altro un altro ancora.
- Di conseguenza, per entrare nella rete è necessario utilizzare il numero già pronto di ingressi assegnati, se l'ingresso non è coinvolto, allora mettere degli zeri.
Il problema è la ridondanza degli input, perché ogni evento ha il suo periodo, e ci possono essere migliaia di periodi. Di conseguenza, assegnando spazio per ogni periodo, i dati di input possono essere in milioni (se l'evento ha migliaia di parametri, naturalmente).
È anche possibile utilizzare un numero dedicato di ingressi in relazione agli eventi validi, ce ne possono essere (per esempio) 5.
Allora il problema è che i pesi saranno regolati su un certo evento e se la rete itera su un evento con periodo 10, allora il momento successivo (sulla prossima barra) la cella conterrà un evento con periodo 60. E la differenza tra gli eventi è almeno nella frequenza. Se ho capito bene, se l'ingresso è impostato su un periodo, dovrebbe essere impostato su quel periodo. O la cosa principale è abbinare il tipo di dati, se il periodo, non importa quale periodo sarà alimentato.
Una soluzione alternativa:
Se usiamo una rete con memoria a breve termine (LSTM)
E assegnare quattro ingressi e mettere in loop il numero di eventi attivi al momento (barra attuale), è possibile bypassare la grande topologia senza costi, vero?
Esiste una nozione di normalizzazione dei dati. Credo che abbiate a che fare con una tale assurdità. Seriamente......!!!!!
La normalizzazione è qualcosa che conosco.
Forse, ma finché non mi faccio un'idea, faccio quello che capisco!
Perché lo pensa? L'approccio in sé non è corretto? O siete confusi dal fatto che voglio ottenere in linea di principio i punti di inversione previstiHo fatto un errore con gli uccelli e ho ottenuto dei grafici incredibili di cui non riesco a interpretare il significato.
Sono istogrammi. Sono stati ottenuti come segue.
L'incremento di CHFJPY viene preso e convertito in -1 e +1. È spostato di una barra a sinistra.
Poi prendiamo un vettore del prezzo di una particolare coppia di valute e lo dividiamo in due parti: un vettore si riferisce a +1 e il secondo a -1
Poi tracciamo gli istogrammi.
La vista mi ha stupito. Prima mi sembrava che ci dovessero essere delle variazioni della legge normale o quasi normale.
Vedere
C'è molto da vedere!
Qualcuno ha un'interpretazione di questo?
O una conclusione pratica:
Qualcuno ha un'interpretazione di questo?
Poiché gli istogrammi +1 e -1 coincidono al 100%, questa operazione è inutile. Il risultato è lo stesso che si ottiene se si disegna semplicemente una distribuzione dei prezzi, senza alcun obiettivo di prezzo.
Il risultato sarà in qualche modo simile ai grafici di supporto e resistenza. Per esempio, il prezzo di AUDUSD in quel timeframe era più sbilanciato intorno a 0,76 e EURCAD era più sbilanciato intorno a 1,46
La vista mi ha colpito. Ero solito pensare che ci dovessero essere variazioni della legge normale o quasi normale.