Discussione sull’articolo "Aumenta all’ennesima potenza i tuoi sistemi di trading lineare"
Grazie per l'interessante articolo Jordi. Vorrei aggiungere i seguenti punti: Il metodo dei frazionamenti fissi che il codice implementa presuppone un'attività di trading per un periodo di tempo infinito, mentre tutti sono costretti a un periodo di tempo finito in cui operare, e questo è piuttosto critico. Ad esempio, se il vostro orizzonte è di 1 periodo, 1 operazione, 1 giocata, il vostro valore atteso è massimizzato quando rischiate il 100% (assumendo un'aspettativa positiva, essa stessa una funzione dell'"orizzonte", una variabile che chiamerò Q).
Questo punto migra "a sinistra" da 1,0 all'aumentare del numero di periodi/trade/giocate e si assesta, asintoticamente, al valore noto come Optimal f (che sarebbe la stessa risposta della soluzione del Criterio di Kelly se questo permettesse perdite che non siano il costo [piuttosto arbitrario] dello strumento o della scommessa).
Più importanti per la maggior parte dei trader sono però gli altri punti critici lungo la curva, tutti calcolabili con l'MLQ5. Si tratta di punti più conservativi rispetto al picco e che rappresentano il vero optimum per i trader, perché sono i punti che massimizzano i rendimenti corretti per il rischio (mentre il picco massimizza semplicemente i rendimenti senza tener conto di nulla). Il primo di questi punti è il punto di flesso della curva, nu, dove l'aumento marginale del guadagno rispetto all'aumento marginale del rischio è massimizzato. Tra nu e il picco c'è un altro punto, zeta, in cui il guadagno rispetto al rischio è massimizzato. Pertanto, la maggior parte dei trader vorrebbe trovarsi da qualche parte tra nu e zeta. Non sto cercando di vendere nulla o di indirizzare il traffico web da qualche parte, sto solo condividendo le idee, ma c'è molto di più su www.ralphvince.com nella scheda "documenti correlati" (documento sul punto di inflessione, documento sul blackjack e un documento di prossima pubblicazione entro il mese che sarà postato anche lì) e nel libro Analisi delle opportunità di rischio 2012.
Per riassumere, questi due punti, nu e zeta, come il picco stesso, sono tutti una funzione di Q, una funzione dell'orizzonte, una funzione della durata della campagna di mercato di qualcuno. Questo porta logicamente alle due domande più importanti per chi intraprende un'attività di trading:
Cosa si vuole ottenere?
In quanti periodi (è l'utente a stabilire la lunghezza del periodo) si vuole raggiungere questo obiettivo?
Una volta data una risposta specifica a queste due domande, l'utente può iniziare a creare una soluzione di gestione del denaro per raggiungere questo obiettivo.
R. Vince
Grazie per l'interessante articolo Jordi. Vorrei aggiungere i seguenti punti: Il metodo dei frazionamenti fissi che il codice implementa presuppone un'attività di trading per un periodo di tempo infinito, mentre tutti sono costretti a un periodo di tempo finito in cui operare, e questo è piuttosto critico. Ad esempio, se il vostro orizzonte è di 1 periodo, 1 operazione, 1 giocata, il vostro valore atteso è massimo quando rischiate il 100% (assumendo un'aspettativa positiva, essa stessa una funzione dell'"orizzonte", una variabile che chiamerò Q).
Questo punto migra "verso sinistra" da 1,0 all'aumentare del numero di periodi/trade/giocate e si assesta, asintoticamente, sul valore noto come Optimal f (che sarebbe la stessa risposta della soluzione del Criterio di Kelly, se questo permettesse perdite che non siano il costo [piuttosto arbitrario] dello strumento o della scommessa).
Più importanti per la maggior parte dei trader sono però gli altri punti critici lungo la curva, tutti calcolabili con l'MLQ5. Si tratta di punti più conservativi rispetto al picco e che rappresentano il vero optimum per i trader, perché sono i punti che massimizzano i rendimenti corretti per il rischio (mentre il picco massimizza semplicemente i rendimenti senza tener conto di nulla). Il primo di questi punti è il punto di flesso della curva, nu, dove l'aumento marginale del guadagno rispetto all'aumento marginale del rischio è massimizzato. Tra nu e il picco c'è un altro punto, zeta, in cui il guadagno rispetto al rischio è massimizzato. Pertanto, la maggior parte dei trader vorrebbe trovarsi da qualche parte tra nu e zeta. Non sto cercando di vendere nulla o di indirizzare il traffico web da qualche parte, sto solo condividendo le idee, ma c'è molto di più su www.ralphvince.com nella scheda "documenti correlati" (documento sul punto di inflessione, documento sul blackjack e un documento di prossima pubblicazione entro il mese che sarà postato anche lì) e nel libro Analisi delle opportunità di rischio 2012.
Per riassumere, questi due punti, nu e zeta, come il picco stesso, sono tutti una funzione di Q, una funzione dell'orizzonte, una funzione della durata della campagna di mercato di qualcuno. Questo porta logicamente alle due domande più importanti per chi intraprende un'attività di trading:
Cosa si vuole ottenere?
In quanti periodi (è l'utente a stabilire la lunghezza del periodo) si vuole raggiungere questo obiettivo?
Una volta data una risposta specifica a queste due domande, l'utente può iniziare a creare una soluzione di gestione del denaro per raggiungere questo obiettivo.
R. Vince
Grazie mille per aver condiviso le sue osservazioni, lei è un super esperto!
Sono consapevole delle limitazioni che lei nota..., è per questo motivo che ho detto che questo codice MQL5 implementa una semplice variante del frazionario fisso. Questo articolo introduce l'argomento ed è scritto a scopo didattico, destinato a programmatori intermedi.
La gestione monetaria è un ampio campo di studio nel mondo dei sistemi di trading, IMHO. Sono sicuro che gli sviluppatori interessati a esplorare gli scenari della vita reale troveranno ottimi libri nel vostro sito e risposte esaurienti.
...
Conclusione
In questo articolo abbiamo analizzato come è possibile migliorare l'efficienza dei sistemi di trading lineari ...L'autore sta scherzando o sta scherzando?
Il TS lineare ha dato un profitto superiore a 2026 unità di valuta di deposito, mentre quello non lineare "effettivo" è inferiore a 887 unità di valuta di deposito. Anche a occhio sui grafici di bilancio si può notare che il drawdown lineare in percentuale del deposito è molto più basso di quello non lineare.
Autore: Jordi Bassaganas
Conclusione
Oggi abbiamo imparato come ottenere maggiori profitti dai nostri sistemi di trading lineari, quelli che implementano un modello di gestione del denaro a lotto fisso, elevandoli alla potenza dell'esponenziazione.Il TS lineare ha dato un profitto superiore a 2026 unità di deposito di valuta e il non lineare "effettivo" inferiore a 887 unità di deposito di valuta. Secondo il bilancio grafico, il drawdown lineare in percentuale del deposito è molto più basso di quello non lineare.
Qual è lo scopo di questo articolo?
L'autore si sta prendendo gioco o sta scherzando?
Il TS lineare ha dato un profitto superiore a 2026 unità di valuta del deposito, mentre quello non lineare "effettivo" è inferiore a 887 unità di valuta del deposito. Anche a occhio si può notare dai grafici di bilancio che il drawdown lineare in percentuale del deposito è molto più basso di quello non lineare.
Il saldo iniziale è diverso, in un caso circa 500, nel secondo caso circa 150. La domanda è: a cosa serve?
La domanda è: a cosa serve? Per nascondere...........
I saldi iniziali sono diversi, in un caso circa 500, nel secondo caso circa 150.
L'autore si prende gioco?
Il TS lineare ha dato un profitto al di sopra delle 2026 unità di valuta depositate e il non lineare "effettivo" al di sotto delle 887 unità di valuta depositate. Secondo il grafico il bilancio mostra che il drawdown lineare in percentuale del deposito è molto più basso di quello non lineare.
Qual è il senso di questo articolo?
Grazie per il suo commento.
Non sto prendendo in giro. Ho fatto un backtest su ExponentialHawaiian (la base di potenza) in un altro contesto... Mi scusi. Mi lasci spiegare, per favore.
Ho inserito la figura 2. La curva azionaria di HawaiianTsunamiSurfer da gennaio 2012 a marzo 2012 per illustrare visivamente l'idea che è necessario prima di tutto quello che io chiamo un sistema di trading lineare. Il fatto è che HawaiianTsunamiSurfer, il sistema di trading lineare originale disponibile in Code Base, non è codificato secondo il paradigma OO! Tuttavia, il sistema di trading lineare che funge da base deve essere OOP per poter prendere cevolution.mqh e portarlo alla potenza.
Quindi ho prima preso la base (HawaiianTsunamiSurfer), l'ho riscritta in un'altra versione OOP e poi ho preso CEvolution per portarla alla potenza. E hai ragione, il contesto in cui eseguo i miei test è cambiato. Ecco perché dico: "Una volta aggiunta la logica OO spiegata sopra al vostro sistema, non dimenticate di eseguire i vostri test!", credo. Voglio dire, ho messo la Figura 3. La curva azionaria di ExponentialHawaiian da gennaio 2012 a marzo 2012 per illustrare visivamente che una volta che il vostro sistema di trading lineare viene elevato alla potenza, allora assume la forma di una parabola. concentrandosi sull'idea, non sui numeri.
Spero di essermi spiegato. Per favore, non considerate i numeri degli esempi di questo articolo. Vi invito a codificare prima i vostri sistemi OO lineari (cosa difficile, secondo me), poi aprendere la classe CEvolution e infine a eseguire i vostri test, osservando come si comporta il nuovo sistema. Lo scopo di questo articolo è mostrare ai programmatori intermedi di MQL5 come possono ottenere maggiori profitti dai loro sistemi lineari implementando una semplice idea OOP. Per coloro che desiderano maggiori informazioni su questo argomento, è possibile leggere alcuni testi di Vince.
- 2010.07.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Grazie per il suo commento.
Non sto prendendo in giro. Ho fatto il backtesting di ExponentialHawaiian (la base di potenza) in un altro contesto... Mi scusi. Mi lasci spiegare, per favore.
Ho inserito la figura 2. La curva azionaria di HawaiianTsunamiSurfer da gennaio 2012 a marzo 2012 per illustrare visivamente l'idea che è necessario prima di tutto quello che io chiamo un sistema di trading lineare. Il fatto è che HawaiianTsunamiSurfer, il sistema di trading lineare originale disponibile in Code Base, non è codificato secondo il paradigma OO! Tuttavia, il sistema di trading lineare che funge da base deve essere OOP per poter prendere cevolution.mqh e portarlo alla potenza.
Quindi ho prima preso la base (HawaiianTsunamiSurfer), l'ho riscritta in un'altra versione OOP e poi ho preso CEvolution per portarla alla potenza. E hai ragione, il contesto in cui eseguo i miei test è cambiato. Ecco perché dico: "Una volta aggiunta la logica OO spiegata sopra al vostro sistema, non dimenticate di eseguire i vostri test!", credo. Voglio dire, ho messo la Figura 3. La curva azionaria di ExponentialHawaiian da gennaio 2012 a marzo 2012 per illustrare visivamente che una volta che il vostro sistema di trading lineare viene elevato alla potenza, allora assume la forma di una parabola. concentrandosi sull'idea, non sui numeri.
Spero di essermi spiegato. Per favore, non considerate i numeri degli esempi di questo articolo. Vi incoraggio a codificare prima i vostri sistemi OO lineari (cosa difficile, secondo me), poi aprendere la classe CEvolution e infine a eseguire i vostri test, osservando come si comporta il nuovo sistema. Lo scopo di questo articolo è mostrare ai programmatori intermedi di MQL5 come possono ottenere maggiori profitti dai loro sistemi lineari implementando una semplice idea OOP.
No, non è una speranza. Non avete spiegato perché avete preso un sistema lineare, lo avete trasformato in un sistema non lineare molto peggiore per quanto riguarda i profitti e il deposito dei drawdown . Poi scrivi come se il tuo non lineare fosse più "efficiente" del lineare. In altre parole, state cercando di fuorviare il lettore dell'articolo.
Perché ha definito il suo sistema inefficiente più efficace se non è vero?
Per favore, specificate su quali risultati commerciali il vostro sistema è migliorato rispetto a quello lineare?
laplacianlab:
Per chi volesse maggiori informazioni su questo argomento, può leggere alcuni testi di Vince.
Non mi interessano i messaggi di Vince. Non lo rispetto perché ha preso le idee di Edward Thorp e le ha rese inadatte alla teoria pratica .
Lei assomiglia a Vince. Da quando hai trovato l'idea di qualcun altro e l'hai rovinata. Durante questo periodo Vince ti ha elogiato.
No, non è una speranza. Non avete spiegato perché avete preso un sistema lineare e lo avete trasformato in un sistema non lineare , molto peggiore per quanto riguarda i profitti e il deposito dei drawdown . Poi scrivete come se il vostro non lineare fosse più "efficiente" del lineare. In altre parole, state cercando di fuorviare il lettore dell'articolo.
Perché ha definito il suo sistema inefficiente più efficace se non è vero?
Per favore, specifichi su quali risultati commerciali il suo sistema è migliorato rispetto a quello lineare?
Non mi interessano i messaggi di Vince. Non lo rispetto perché ha preso le idee di Edward Thorp e le ha rese inadatte alla teoria pratica .
Lei assomiglia a Vince. Da quando hai trovato l'idea di qualcun altro e l'hai rovinata. Durante questo periodo Vince ti ha elogiato.
Ok, sei un buon lettore, quindi approfondiamo un po' questo argomento! Voglio che tu rifletta.
Stai pensando che il trading sia come la matematica, tuttavia mio articolo ti apre una porta per far lavorare le tue facoltà critiche, come stai facendo ora. IMHO, il trading richiede questo per te.In realtà è assurdo che si elevi al potere un qualsiasisistema e che si diventi milionari! In tal caso, saremmo tutti ricchi.
La cosa divertente è che la teoria di base rimane vera. Ecco perché dico:"Una volta aggiunta la logica OO spiegata sopra al vostro sistema, non dimenticate di eseguire i test! Ora sto eseguendo il backtesting di ExponentialHawaiian, la variante a frazione fissa di HawaiianTsunamiSurfer".
Questa frase è vera. Quindi, a rigor di termini, mi permetta di dire che forse ha fatto una deduzione logica sbagliata. Non voglio che il lettore pensi di diventare milionario elevando al potere un qualsiasi sistema di trading lineare. Vi incoraggio a prendere CEvolution insieme al vostro sistema e a osservare i vostri risultati. Questo è il trading!
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Il nuovo articolo Aumenta all’ennesima potenza i tuoi sistemi di trading lineare è stato pubblicato:
L'articolo di oggi mostra ai programmatori MQL5 di livello intermedio come possono ottenere maggiori profitti dai loro sistemi di trading lineare (Fixed Lot) implementando facilmente la cosiddetta tecnica di esponenziazione. Questo perché la crescita della curva azionaria risultante è quindi geometrica, o esponenziale, assumendo la forma di una parabola.
Il termine generale di esponenziazione è usato qui per riferirsi a quei modelli di gestione monetaria che adattano la dimensione o il numero delle posizioni collocate sul mercato in base al rischio che si assume. Questo perché la crescita della curva azionaria risultante è quindi geometrica, o esponenziale, assumendo la forma di una parabola. Il termine "lineare" è usato anche nel contesto attuale che è a metà strada tra quello matematico e quello di programmazione. Nello specifico, implementeremo una pratica variante MQL5 del dimensionamento a posizione frazionaria fissa sviluppato da Ralph Vince.
Facciamo ora un breve riepilogo dei modelli di gestione del denaro e vediamo come possiamo implementare una variante del dimensionamento della posizione frazionaria fissa di Ralph Vince. Sei pronto? Non perdere l'occasione di ottenere molto di più dalle tue strategie di trading!
Autore: Jordi Bassaganas