Discussione sull’articolo "Aumenta all’ennesima potenza i tuoi sistemi di trading lineare" - pagina 2
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Ok, sei un buon lettore, quindi approfondiamo un po' questo argomento! Voglio che tu rifletta.
Stai pensando che il trading sia come la matematica, tuttavia mio articolo ti apre una porta per far lavorare le tue facoltà critiche, come stai facendo ora. IMHO, il trading richiede questo per te.In realtà è assurdo che si elevi al potere un qualsiasisistema e che si diventi milionari! In tal caso, saremmo tutti ricchi.
La cosa divertente è che la teoria di base rimane vera. Ecco perché dico:"Una volta aggiunta la logica OO spiegata sopra al vostro sistema, non dimenticate di eseguire i test! Ora sto eseguendo il backtesting di ExponentialHawaiian, la variante a frazione fissa di HawaiianTsunamiSurfer".
Questa frase è vera. Quindi, a rigor di termini, mi permetta di dire che forse ha fatto una deduzione logica sbagliata. Non voglio che il lettore pensi di diventare milionario elevando al potere un qualsiasi sistema di trading lineare. Vi incoraggio a prendere CEvolution insieme al vostro sistema e a osservare i vostri risultati. Questo è il trading!
La cosa divertente è che se aveste studiato Edward Thorp, e non Vince, sapreste che una frazione fissa potrebbe non essere adatta a tutte le strategie, perché in determinate circostanze è necessario effettuare molte transazioni prima di ottenere risultati migliori.
Vedi: Edward O. Thorp. Il criterio di Kelly nel Blackjack, nello sport, nelle scommesse e nel mercato azionario.
Per saperne di più, leggete qui: 4. Il lungo periodo: Quando la strategia Kelly "dominerà"?
Non è possibile applicare una frazione fissa a qualsiasi strategia. Poiché non sempre dà risultati migliori di altre strategie di gestione del capitale e del rischio.
E. Thorp è un buon matematico, giocatore e trader esperto. Si è guadagnato la sua pratica.
R. Vince - teorico, non praticante. Guadagna copiando in modo scorretto le idee altrui nei suoi libri e ricevendo i relativi diritti d'autore.
I seguaci di Vince commettono spesso errori che sono noti da tempo alla pratica del trading, ma di cui non si parla nei libri di Vince. Cercano di applicare metodi matematici dove non possono essere utilizzati.
Ho gettato i libri di Vince, perché presentano molte imprecisioni e sono di scarsa utilità pratica.
A mio parere, non è una buona idea dimostrare il vantaggio di un'innovazione mostrando i risultati di un test di 3 mesi. Se dovessi fare un confronto, lo farei su un periodo di 10 anni.
Scalando un grafico dei prezzi (o anche una passeggiata casuale) con una funzione non lineare (esponente, semplicemente e chiaramente) è possibile realizzare un TS "graal" in una o due volte. Tale scalatura si riduce in ultima analisi alla gestione della dimensione della posizione. Ma il problema è che il mercato è discreto: c'è un lotto minimo e c'è un movimento minimo di prezzo (pip). Alla fine, in queste sezioni discrete, tutta la non linearità degenera in linearità.
Sto parlando senza tenere conto delle commissioni e dello spread - una linea di prezzo così astratta per gli investitori a lungo termine)).