Discussione sull’articolo "Strategia statistica del carry trade"
Ma non è detto che il sintetico rimanga piatto. Dirò di più, ne uscirà sicuramente, non appena verrà selezionato un nuovo rapporto di lotti per il segmento storico. Quindi, in questo contesto, il trading sugli swap su due coppie si riduce a zero... o al pair trading... dove MM viene prima.... dove MM viene prima - il sistema di riempimento e altre fiches.
Quando si parla di curry trading, è necessario fare un anello di coppie. L'anello più semplice è costituito da due major e dal loro cross. Diciamo EURUSD/GBPUSD/EURGBP. Ma sceglierete le coppie in modo che il loro scambio totale sia > 0...?
In generale, l'articolo non rivela l'argomento.
Nella sua forma più pura, il Carry Trading si riduce a trovare un portafoglio neutrale rispetto al mercato con uno swap positivo. La neutralità è necessaria per evitare i rischi di mercato. Allo stesso tempo, è auspicabile che i costi di ingresso nel portafoglio siano coperti non tanto dallo swap positivo quanto dalla volatilità prevedibile del portafoglio stesso.
Esiste una visione (ipotesi) diversa del Carry Trading:
La direzione di un serio impegno per evitare questo modo perverso di fare soldi. Vale a dire che le interrelazioni reali tra i tassi di cambio derivano dal desiderio di impedire la redditività di tale strategia. Ciò significa che i pesi di un vero portafoglio lungo neutrale rispetto al mercato non derivano dalle interrelazioni matematiche tra i tassi di cambio, ma dai tassi di rifinanziamento e dal fatturato di ciascuna valuta.
P.S. Guardate cosa succede con gli swap su un grande portafoglio market-neutral composto da un solo FI: EURCHF....
Heroix:
Ma non è detto che il sintetico rimanga piatto. Dirò di più, ne uscirà sicuramente, non appena verrà selezionato un nuovo rapporto di lotti per il segmento storico. Quindi, in questo contesto, il trading sugli swap su due coppie si riduce a zero... o al pair trading... dove MM viene prima.... dove MM viene prima - il sistema di riempimento e altri trucchi.
L'articolo non riguarda il flat garantito, il pair o portfolio trading, i fills e i cast e altre manipolazioni. L'articolo riguarda il curry trading statistico, ossia il guadagno su swap positivi. Nel testo dell'articolo non viene menzionata alcuna garanzia.
Heroix:
Se parliamo di curry trading, dovremmo fare un anello di coppie. L'anello più semplice è costituito da due major e dal loro cross. Diciamo EURUSD/GBPUSD/EURGBP. Ma sceglierete le coppie in modo che il loro scambio totale sia > 0...?
Non ha senso parlare di looped curry trading. Gli swap totali sono rigorosamente negativi. Controllato.
Heroix:
In generale, l'articolo non rivela l'argomento.
Allo stesso tempo, è auspicabile che il costo di ingresso nel portafoglio sia coperto non tanto dallo swap positivo quanto dalla volatilità prevedibile del portafoglio stesso.
Mi dispiace, ma avete sbagliato articolo. La strategia proposta nell'articolo non prevede nulla, come indicato nella sezione "Avvertenze". I guadagni prevedibili con questa strategia possono essere solo su swap positivi e solo fino a quando gli swap non cambiano. Purtroppo, non sono a conoscenza di alcun algoritmo che possa essere utilizzato per gestire la volatilità o almeno prevederla nei mercati finanziari. Pertanto, l'articolo propone un algoritmo per un certo rimborso della volatilità dovuto alle correlazioni reciproche che si verificano su coppie di valute separate e quotate in qualche valuta liquida.
Esiste una visione (ipotesi) diversa del Carry Trading:
La direzione di forze serie per impedire questo modo perverso di fare soldi. Cioè, le reali interrelazioni tra i tassi di cambio derivano dalla volontà di impedire che tale strategia sia redditizia.
La capisco perfettamente. Purtroppo la cosa non è reciproca. Mi asterrò dallo spiegare il mio punto di vista.
Non capisco che tipo di reciprocità ci si possa aspettare se le nostre opinioni non coincidono?
Io parto dal presupposto, confermato dall'esperienza di trading, che la volatilità è difficile da prevedere, per cui propongo nel mio articolo un metodo per eliminare almeno in parte la sua influenza, al fine di guadagnare su swap positivi abbastanza prevedibili e con meno rischi, almeno fino alla prossima riunione dei regolatori.
Lei sostiene che la volatilità può essere resa prevedibile.
È evidente che con punti di vista così diametralmente opposti non ci può essere accordo tra noi.
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Partendo dal presupposto, confermato dall'esperienza di trading, che la volatilità è difficile da prevedere, propongo in questo articolo un metodo per eliminare almeno in parte la sua influenza, al fine di guadagnare con swap positivi abbastanza prevedibili e con meno rischi, almeno fino alla prossima riunione dei regolatori.
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Vi rendete conto che perderete di più con una mossa sintetica, con una cattiva entrata, di quanto guadagnerete con gli swap?
Vi rendete conto che l'autore sta facendo delle ipotesi?
1. Il movimento delle quotazioni delle coppie di valute dovrebbe essere in direzione di un'entrata sbagliata. Il movimento delle quotazioni delle coppie di valute dovrebbe essere nella direzione di swap positivi.
2. Se due o più coppie di valute sono quotate nella stessa valuta altamente liquida, le loro correlazioni sono positive. Di conseguenza, è possibile attenuare i movimenti delle quotazioni a scapito delle posizioni aperte multidirezionalmente e correlate positivamente.
In altre parole, se aprite in direzione di swap positivi, non solo il prezzo sarà tirato nella vostra direzione, ma gli swap cresceranno. Questo non è arbitraggio, è "carry trading".
Non sapevo del primo punto. È una riflessione utile.
Quindi, se i presupposti sono corretti, la strategia ha un senso oggettivo.
Rispetto.
- www.mql5.com
1. Vi rendete conto che l'autore sta facendo delle ipotesi?
2. Cioè, se aprite nella direzione di swap positivi, non solo il prezzo sarà tirato nella vostra direzione, ma gli swap aumenteranno. Questo non è arbitraggio, è "carry trading".
Non sapevo del primo punto. È una riflessione utile.
Quindi, se i presupposti sono corretti, la strategia ha un senso oggettivo.
Rispetto.
1. Capisco, non capisco il loro punto di vista. Non c'è alcun beneficio, solo un danno.
2. Ancora un'illusione. Basta con queste chiacchiere. "Il pensiero è utile" ecc. - è tutto da buttare. Solo la pratica mostra ciò che ha valore:
Prendiamo il cross EURAUD e le specifiche della DC A. Swap short = 1,14, long = -1,4. Non male come swap. E allora? Le quotazioni non si preoccupano di questo:
Tuttavia, ciò non impedisce ad alcune persone di volare tra le nuvole delle loro ipotesi e dei loro pensieri.
Pubblicato un nuovo articolo sulla strategia del Carry Trade statistico:
Autore: Ruslan Lunev
Ciao Ruslan
Volevo solo sapere se fa open trade a tutti?
e grazie per il tuo articolo sul carry trade.
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Il nuovo articolo Strategia statistica del carry trade è stato pubblicato:
Un algoritmo di protezione statistica delle posizioni swap positive aperte da movimenti di prezzo indesiderati. Questo articolo presenta una variante della strategia di protezione del carry trade che consente di compensare il potenziale rischio del movimento del prezzo nella direzione opposta a quella della posizione aperta.
Perché abbiamo y = a * x + b, b = profitto nella nostra formula?
Supponiamo che i movimenti giornalieri dei prezzi di due coppie di valute indicate dagli identificatori y e x possano essere descritti dalla formula:
Trasformala in una formula simile:
Cioè, dobbiamo aprire una posizione long nel primo strumento finanziario (segno positivo) e una posizione short (segno negativo), essendo il doppio della dimensione della prima posizione (come a = 2), nel secondo strumento finanziario.
Autore: Ruslan Lunev