Discussione sull’articolo "Strategia statistica del carry trade"
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Il nuovo articolo Strategia statistica del carry trade è stato pubblicato:
Un algoritmo di protezione statistica delle posizioni swap positive aperte da movimenti di prezzo indesiderati. Questo articolo presenta una variante della strategia di protezione del carry trade che consente di compensare il potenziale rischio del movimento del prezzo nella direzione opposta a quella della posizione aperta.
Perché abbiamo y = a * x + b, b = profitto nella nostra formula?
Supponiamo che i movimenti giornalieri dei prezzi di due coppie di valute indicate dagli identificatori y e x possano essere descritti dalla formula:
Trasformala in una formula simile:
Cioè, dobbiamo aprire una posizione long nel primo strumento finanziario (segno positivo) e una posizione short (segno negativo), essendo il doppio della dimensione della prima posizione (come a = 2), nel secondo strumento finanziario.
Autore: Ruslan Lunev