Discussione sull’articolo "Applicazione del metodo delle auto-coordinate all'analisi strutturale di distribuzioni statistiche non estensive"
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Il nuovo articolo Applicazione del metodo delle auto-coordinate all'analisi strutturale di distribuzioni statistiche non estensive è stato pubblicato:
Il problema principale della statistica applicata è il problema dell'accettazione di ipotesi statistiche. È stato a lungo considerato impossibile da risolvere. La situazione è cambiata con l'emergere del metodo delle auto-coordinate. È uno strumento buono e potente per uno studio strutturale di un segnale che consente di vedere più di quanto è possibile utilizzando i metodi della moderna statistica applicata. L'articolo si concentra sull'uso pratico di questo metodo e illustra i programmi in MQL5. Tratta anche il problema dell'identificazione delle funzioni utilizzando come esempio la distribuzione introdotta da Hilhorst e Schehr.
onsideriamo l'esempio classico (Fig.4) di un approccio q-gaussiano di successo ai rendimenti giornalieri SP500 (funzione P2(x)).
Abbiamo utilizzato i dati giornalieri di: http://wikiposit.org/w?filter=Finance/Futures/Indices/S__and__P%20500 /
Fig.38. SP500 chiudi prezzi (giornaliero)
Fig.39. Rendimenti logaritmici SP500
Autore: MetaQuotes