Discussione sull’articolo "3 Metodi di accelerazione degli indicatori mediante l'esempio della regressione lineare"

[MetaQuotes]

Il nuovo articolo 3 Metodi di accelerazione degli indicatori mediante l'esempio della regressione lineare è stato pubblicato:

L'articolo tratta i metodi di ottimizzazione degli algoritmi di calcolo degli indicatori. Ciascuno troverà il metodo più adatto alle proprie esigenze. Qui sono descritti tre metodi. Uno di questi è abbastanza semplice, il successivo richiede una solida conoscenza della matematica e l'ultimo richiede un po' di arguzia. Gli indicatori o le funzionalità di progettazione del terminale MetaTrader5 vengono utilizzati per realizzare la maggior parte dei metodi descritti. I metodi sono abbastanza universali e possono essere utilizzati non solo per l'accelerazione del calcolo della regressione lineare, ma anche per molti altri indicatori.

gnifica che questo ritardo è causato dalla SMA e dalla LWMA appena create che stavano eseguendo alcuni calcoli in quel momento. Anche la durata di questi calcoli deve essere considerata, quindi valuteremo tutto il tempo "ininterrottamente" - dall'inizializzazione dell'indicatore di regressione fino alla fine dei suoi calcoli.

Per notare la differenza tra le velocità dei diversi metodi in modo più accurato, tutte le valutazioni vengono condotte utilizzando un enorme array di dati - intervallo di tempo M1 con profondità della cronologia massima accessibile. Sono più di 4 milioni di barre. Ciascun metodo sarà valutato due volte: con 20 e 2000 barre in regressione.

I risultati sono i seguenti:

 

Autore: ds2