Sistema di trading per l'acquisto di oro (XAUUSD) e petrolio / Scarica un EA pronto

Gli asset con una forte componente di trend sono di enorme interesse per un trader. Tali asset producono trend di lunga durata e vengono inoltre automaticamente adeguati all'inflazione.

Lavoro con XAUUSD da parecchio tempo e ho ottenuto un certo successo con questo simbolo. In questo post voglio condividere uno dei pattern più efficaci per l'acquisto di oro e petrolio. Il sistema si basa sulla price action e sull'indicatore universale di incrocio delle medie mobili "Moving Average Cross Signal" . L'Expert Advisor può essere scaricato gratuitamente . Il vostro feedback e le vostre opinioni su questo sistema di trading sono molto importanti. Scrivetemi in privato o nei commenti all'indicatore.

Ora che abbiamo tutto il necessario, passiamo alla descrizione del pattern di ingresso e del sistema di trading nel suo complesso.

Schema: Perforazione della media mobile

1. L'indicatore deve mostrare una tendenza al rialzo.
2. Il prezzo di apertura e di chiusura della barra deve essere superiore alla media mobile lenta (o, per essere più precisi, alla seconda linea dell'indicatore).
3. Il minimo della barra deve essere al di sotto di quella media mobile.
4. Conferma di ingresso: superamento del limite massimo.

Analizziamo lo schema prendendo come esempio un grafico dei prezzi del petrolio. Funziona benissimo anche in quel caso!

Il sistema di trading

Una volta che il pattern appare, piazziamo un ordine pendente BUY STOP al massimo della barra che ha formato il segnale. Per chiudere la posizione utilizzeremo STOP LOSS, TAKE PROFIT e TRAILING STOP. Gli ordini pendenti vengono mantenuti per una sola barra (1 ora nel nostro caso). Finché una posizione è aperta, non ne vengono aperte di nuove.

Lo Stop Loss viene posizionato al minimo del pattern. Il Take Profit è un multiplo dello Stop Loss. Il Trailing Stop è impostato come percentuale del prezzo.

• ACQUISTA_TPxSL = 5;
• ACQUISTO_TrailingStop = -2.0;

Conclusioni

1. Un profilo classico di trend following. Il sistema vince solo il 24% delle volte, ma il rapporto tra profitto medio e perdita media è di 6,5:1 . Con un payoff di questo tipo, il punto di pareggio si attesta a un tasso di vincita del 13,4%: il tasso di vincita effettivo fornisce quindi un margine di sicurezza quasi doppio. Un payoff atteso di 5,96 a fronte di una perdita media di 7,40 corrisponde a +0,8R per operazione , un risultato discreto per un sistema senza filtri e senza ottimizzazione dei punti di ingresso.

2. Il profilo di rischio è il vantaggio principale. In sei anni, il drawdown del saldo non ha mai superato l'1% del deposito, e il drawdown del patrimonio netto si è mantenuto all'1,09%. La differenza tra i due è minima: lo stop loss stretto al minimo del pattern non permette alla posizione di "respirare" in perdita. Il rapporto profitto/drawdown massimo è di 16,6 e il fattore di recupero è di 13,82.

Questo porta a una conclusione pratica: con un lotto fisso il sistema è sottocaricato in termini di rischio. Il rendimento assoluto di circa il 2,5% annuo appare modesto proprio perché il rischio per operazione è una frazione di punto percentuale. Aumentando il volume proporzionalmente (o passando a una dimensione del lotto basata su una percentuale del deposito) sia il profitto che il drawdown aumentano quasi linearmente. Detto questo, il drawdown storico è una stima per difetto : nel trading reale, è consigliabile prevedere un margine di 2-3 volte.

3. La stabilità è confermata dalle statistiche. La correlazione della curva di bilancio con la regressione lineare è pari a 0,92: la crescita è uniforme, senza dipendenza da un singolo periodo fortunato. Lo Z-score di 0,90 (63,19%) è ben al di sotto della soglia di significatività del 95%, il che significa che non vi è dipendenza tra operazioni consecutive : le serie vincenti e perdenti sono distribuite in modo casuale. Ciò implica che i filtri del tipo "salta il segnale dopo N perdite" sono inutili e che la strategia martingala è controindicata.

4. Le serie di perdite sono la norma, non un fallimento. La serie più lunga è stata di 14 operazioni in perdita consecutive (-73,88, ovvero lo 0,74% del deposito), mentre la media è di 4. Per una distribuzione con un tasso di successo del 24% su un campione di 273 operazioni, la lunghezza prevista della serie più lunga è di circa 15, quindi il risultato osservato si adatta perfettamente alle statistiche. Questa è la principale barriera psicologica del sistema: non tutti saranno in grado di utilizzarlo manualmente, ed è proprio per questo che è implementato come Expert Advisor.

5. Solo acquisti, e questo è intenzionale. Tutte le 273 operazioni sono al rialzo. Il pattern sfrutta una proprietà strutturale dell'asset: oro e petrolio hanno una componente inflazionistica intrinseca e salgono più a lungo di quanto scendano. Esiste un pattern di vendita speculare (che perfora la media mobile dall'alto), ma su tali asset è statisticamente più debole: i movimenti al rialzo sono prolungati, mentre quelli al ribasso sono impulsivi e di breve durata.

6. Il segnale è raro. 273 operazioni in sei anni corrispondono a circa 45 all'anno ; meno dell'1% delle barre produce un'entrata. Il pattern non è pensato per il trading "attivo". Il passo successivo logico è un portafoglio composto da diversi simboli in trend (XAUUSD, BRENT, XAGUSD, indici) e diversi intervalli temporali su un unico conto: i segnali sono debolmente correlati nel tempo, mentre il carico totale sul deposito rimane basso. Il grafico del petrolio all'inizio dell'articolo conferma direttamente che il pattern è trasferibile.

Limitazioni che vale la pena menzionare onestamente

• Il periodo di prova è stato favorevole. Dal 2020 al 2025 l'oro ha registrato un mercato rialzista sostenuto. Un sistema long-only su un asset in crescita beneficia di questo vantaggio. Testare la fase laterale e ribassista del periodo 2012-2015 è d'obbligo.
• Il contributo delle operazioni di grandi dimensioni. L'operazione vincente più grande (259,21) rappresenta quasi il 16% dell'intero profitto netto. Questo è normale per una logica di trend following, ma significa che la distribuzione dei risultati ha una "coda pesante": perdere alcuni dei segnali migliori peggiorerà sensibilmente le statistiche.
• Costi. Il test è stato eseguito con una qualità storica del 98%. Entrare con un ordine BUY STOP pendente in caso di rottura del massimo è una zona ad alto rischio di slippage, soprattutto sull'oro al momento della pubblicazione di notizie economiche. Lo spread reale e le commissioni del tuo broker possono ridurre parte del profitto atteso, quindi esegui il test con le tue condizioni di trading prima di operare con denaro reale.
• I parametri non sono stati ottenuti tramite interpolazione. TP = 5xSL e lo stop loss dinamico del -2% sono stati scelti in base a considerazioni generali piuttosto che a un'ottimizzazione. Questo rappresenta un vantaggio in termini di robustezza, ma indica anche che il potenziale di miglioramento non è stato esaurito.

Cosa succederà dopo?

Le prossime direzioni di lavoro da seguire sono: passare da un lotto fisso al rischio in percentuale del deposito, aggiungere un filtro di volatilità (ATR) per escludere i segnali di rottura che si verificano all'interno di una fase di consolidamento, testare il pattern SELL speculare e costruire un portafoglio di simboli in trend.

L'EA è pubblicato gratuitamente e senza restrizioni: testalo sui tuoi simboli e nelle tue condizioni. Condividi i tuoi risultati, commenti e idee per migliorare il sistema nei commenti all'indicatore o tramite messaggi privati.

Parametri indicatori per il petrolio