Discussion de l'article "Combinatoire et théorie des probabilités pour le trading (Partie III) : Le premier modèle mathématique"
Je travaille sur le forex depuis trois ans, je suis un amateur qui cherche, je le considère comme un bon exercice mental et un puzzle :) mais en même temps je crois qu'il y a un métamodèle :) bien qu'il faille se rappeler que le forex n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de quelqu'un dans laquelle ce quelqu'un a pour but de gagner de l'argent, notre argent :)
En testant des modèles d'EA simples, je me suis demandé ce qui générait le graphique prix/chandelier actuel.
1.Dans le carnet d'ordres, nous voyons des offres d'achat / de vente (aucun ordre de marché n'est visible)
2.Les offres sont assorties d'un prix et d'un volume (agrégés)
3. L'acheteur ou le vendeur du marché vient placer son ordre sur le marché, et la transaction est effectuée au prix le plus proche du "carnet d'ordres" des offres, et le prix se déplace à cet endroit.
Si cela est vrai, alors dans des cas particuliers, le prix peut être modifié
a)sur une grande distance avec un petit volume, ou
b) sur une petite distance avec un très grand volume.
J'ai commencé à me poser des questions parce que la seule chose qui détermine le prix est l'arrivée des ordres sur le marché qui satisfont les offres en attente.
Les offres peuvent attendre, être modifiées, etc, mais ces changements dans le prix lui-même ne changent pas, seul un ordre sur le marché entrant et exécuté en est la cause.
... et nous ne voyons pas l'ordre de marché lui-même, nous ne savons pas quand il arrivera, avec quel volume et à quelprix.
J'aidessiné un exemple de mouvement de prix dans excel
Jene sais pas si je comprends bien et je ne sais pas si cette qualité peut être utilisée.
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L'auteur est beau ! Profond ! !! Je reconnais vraiment ce que fait l'auteur, et je me permets de dire que je sais à quel résultat il va finir par arriver. Mais comme toujours, la suite est un grand MAIS. Le plus difficile est de savoir ce que l'on va faire des informations obtenues. Puisqu'il n'y a pas de réponse univoque au bout du tunnel. Bien que .....
Merci, mais il y a effectivement plus de questions que de réponses. Concrètement, que peut-on faire avec ce modèle ? Eh bien, par exemple, il est possible de modéliser entièrement des stratégies de tendance de complexité variable sans avoir à recourir à des tests d'essai, et ce modèle peut maintenant décrire entièrement CarryTrade. Sur sa base, il est possible de faire des équations pour trouver les extrêmes de rentabilité de cette stratégie et de calculer les configurations les plus rentables pour un courtier particulier (tout cela peut être fait à la volée dans l'Expert Advisor). Mais bien sûr, pas dans une forme nue, mais avec quelques ajouts. C'est juste ce qui me vient à l'esprit).
Je travaille sur le forex depuis trois ans, je suis un amateur qui cherche, je le considère comme un bon exercice mental et un puzzle :) mais en même temps je crois qu'il y a un métamodèle :) bien qu'il faille se rappeler que le forex n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de quelqu'un dans laquelle ce quelqu'un a pour but de gagner de l'argent, notre argent :)
En testant des modèles d'EA simples, je me suis demandé ce qui générait le graphique prix/chandelier actuel.
1.Dans le carnet d'ordres, nous voyons des offres d'achat / de vente (aucun ordre de marché n'est visible)
2.Les offres sont assorties d'un prix et d'un volume (agrégés)
3. L'acheteur ou le vendeur du marché vient placer son ordre sur le marché, et la transaction est effectuée au prix le plus proche du "carnet d'ordres" des offres, et le prix se déplace à cet endroit.
Si cela est vrai, alors dans des cas particuliers, le prix peut être modifié
a)sur une grande distance avec un petit volume, ou
b) sur une petite distance avec un très grand volume.
J'ai commencé à me poser des questions parce que la seule chose qui détermine le prix est l'arrivée des ordres sur le marché qui satisfont les offres en attente.
Les offres peuvent attendre, être modifiées, etc, mais ces changements dans le prix lui-même ne changent pas, seul un ordre sur le marché entrant et exécuté en est la cause.
... et nous ne voyons pas l'ordre de marché lui-même, nous ne savons pas quand il arrivera, avec quel volume et à quelprix.
J'aidessiné un exemple de mouvement de prix dans excel
Jene sais pas si je comprends bien et je ne sais pas si cette qualité peut être utilisée.
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Merci pour votre soutien ! Et en ce qui concerne vos conclusions, tout est vraiment ainsi, d'ailleurs, j'ai moi-même récemment considéré les mêmes pensées approximativement. Le seul problème est que sur MT4, il est peu probable que cela donne quelque chose, il n'y a pas vraiment de vitrine. Mais sur MT5, certains courtiers affichent un véritable carnet d'ordres. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu affaire à de tels conseillers pour des raisons évidentes. Mais en général, je peux dire que oui, tout est exactement comme vous l'avez décrit. Je suis sûr que vous pouvez l'utiliser là où vous pouvez obtenir le verre le plus précis et le plus fiable. D'ailleurs, les niveaux sont également basés sur ces considérations. Si l'on relie la théorie des probabilités, il sera possible de composer des équations différentielles du mouvement des prix, sur la base des données du carnet d'ordres. Je pense que ce n'est pas difficile à faire. C'est possible.
D'ailleurs, nous ne savons pas quand l'ordre de marché va arriver, en fait, nous savons qu'il y a une probabilité qu'il arrive, nous ne pouvons pas en savoir plus. Ces équations différentielles seront probabilistes, et leurs capacités ne comprendront que le calcul des chances, puisque le prix est un modèle probabiliste, il n'a jamais un avenir clair. Dans de tels cas, les probabilités sont utilisées et au lieu d'un avenir clair, nous obtenons une probabilité claire, c'est l'astuce.
Dzięki za wsparcie ! A jeśli chodzi o twoje wnioski, wszystko jest naprawdę tak, nawiasem mówiąc, sam ostatnio rozważałem w przybliżeniu te same myśli. że problem jest problem, że na MT jest mało, cokolwiek, tak naprawdę nie ma tego problemu. Ale na MT5 maklerzy śledcze wyznaczniki. Do tej pory nie trzeba tłumaczyć, więc nie ma możliwości czynienia z takimi doradcami. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że tak, wszystko jest w nawierzchni takie, jak opisałeś. Jestem pewien, że możesz to tam, gdzie możesz uzyskać dokładne i jasne. Nawiasem mówiąc, poziomy są również oparte na tych rozważaniach. Jeśli połączymy teorię prawdopodobieństwa, to na podstawie danych z księgi zleceń będzie skomponować. Myślę, że nie jest na trudnej sytuacji. Mógłbym.
Swoją tak nie ma drogi, kiedydzie warstwy rynku, w rzeczywistości w rzeczywistości, że jest prawdopodobieństwo, że nie możemy wiedzieć więcej. Teoretyczne stypendystyczne będą tylko probabilistyczne, a ich możliwości będą miały status równy prawnie, ponieważ cena jest modelem probabilistycznym, nigdy nie ma jasnych danych przyszłoś W takich przypadkach używających się prawdopodobieństw i bezpieczniej, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, to jest sztuczka.
Myślimy o dokładnie podobnej rzeczy. Kiedy zrozumiałem, co i dlaczego cena się zmienia, zrozumiałem też, że na danym poziomie cenowym jest kupujący/sprzedawca, który jej "broni".
Wiadomo, że mali handlarze niczego nie obronią, ale można szukać dużych śladów.
Opracowałem szybkie EA (proste), które oblicza fizyczną wartość momentu pędu dla każdej świecy (ponieważ jestem fizykiem) i teraz jest kilka ciekawych rzeczy :
1. Zasada zachowania pędu, czyli suma pędów jest stała w czasie. Należy pamiętać, że pęd jest wektorem.
2. Potrafię dostrzec świece, które mają bardzo wysoki moment pędu i zaznaczyć ich poziom oraz wg. dla mnie te poziomy są przynajmniej poziomami cieczy dostawcy lub dobrymi liniami S/D. Testując do UE, podzieliłem rozmiar pędu na trzy : bardzo duży, duży i średni. Możesz wyraźnie zobaczyć, które świece generują poziomy i jak cena zareaguje na nie w przyszłości. Według mnie możesz spróbować tutaj stworzyć strategię.
3) Zauważyłem, że ważne poziomy są wyznaczane przez świece, o których wizualnie nigdy bym nie podejrzewał, że generują ważny poziom.
4. Dodatkowo mogę sprawdzić dynamikę danej waluty w kilku odstępach czasu i zobaczyć, co się dzieje. Np. dla H1 patrz i handluj liniami S / D z D1.
5.i co najważniejsze, dziś się domyśliłem, teraz pracuję nad łapaniem świec o wysokim momencie obrotowym na kilku walutach, np. EU, UJ, GU itp. aby sprawdzić, czy są w jakiś sposób zsynchronizowane lub czy pieniądze w jakiś sposób płyną.
W komentarzach ciężko mówić :)
Załączam kilka zrzutów ekranu z generowania poziomów, poziomy pojawiają się na świecach, które mają etykietę z wartością momentu. Możesz zobaczyć poziom na żywo, kiedy nadchodzi wielki momentu i jak cena zachowuje się w stosunku do niego później. Na przykład w latach 2015-2017 można zobaczyć piękną walkę niedźwiedzi z bykami.
Je travaille sur le forex depuis trois ans, je suis un amateur qui cherche, je le considère comme un bon exercice mental et un puzzle :) mais en même temps je crois qu'il y a un métamodèle :) bien qu'il faille se rappeler que le forex n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de quelqu'un dans laquelle ce quelqu'un a pour but de gagner de l'argent, notre argent :)
En testant des modèles d'EA simples, je me suis demandé ce qui générait le graphique prix/chandelier actuel.
1.Dans le carnet d'ordres, nous voyons des offres d'achat / de vente (aucun ordre de marché n'est visible)
2.Les offres sont assorties d'un prix et d'un volume (agrégés)
3. L'acheteur ou le vendeur du marché vient placer son ordre sur le marché, et la transaction est effectuée au prix le plus proche du "carnet d'ordres" des offres, et le prix se déplace à cet endroit.
Si cela est vrai, alors dans des cas particuliers, le prix peut être modifié
a)sur une grande distance avec un petit volume, ou
b) sur une petite distance avec un très grand volume.
J'ai commencé à me poser des questions parce que la seule chose qui détermine le prix est l'arrivée des ordres sur le marché qui satisfont les offres en attente.
Les offres peuvent attendre, être modifiées, etc, mais ces changements dans le prix lui-même ne changent pas, seul un ordre sur le marché entrant et exécuté en est la cause.
... et nous ne voyons pas l'ordre de marché lui-même, nous ne savons pas quand il arrivera, avec quel volume et à quelprix.
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Jene sais pas si je comprends bien et je ne sais pas si cette qualité peut être utilisée.
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Une illustration de ce que vous avez écrit, jetez-y un coup d'œil.
Nouvel article Combinatoire et théorie des probabilités pour le trading (Partie III) : Le premier modèle mathématique a été publié :
Auteur : Evgeniy Ilin
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Un nouvel article Combinatoire et théorie des probabilités pour le trading (Partie III) : Le premier modèle mathématique a été publié :
Le développement de modèles mathématiques multifonctionnels pour les tâches de trading constituerait une suite logique du sujet abordé précédemment. Dans cet article, je décrirai l'ensemble du processus lié au développement du premier modèle mathématique décrivant les fractales, en partant de zéro. Ce modèle devrait devenir un élément de base important et être multifonctionnel et universel. Il permettra d'établir notre base théorique pour le développement ultérieur de cette idée.
Le principe de l'imbrication fractale peut être schématisé comme suit :
La figure montre 4 états qui symbolisent différentes fractales pouvant être exprimées l'une par l'autre. Le passage d'un état à un autre est possible par n'importe quelle chaîne. Une chaîne choisie arbitrairement est représentée à droite. Un peu plus bas, il est montré que cette chaîne peut être de n'importe quelle longueur et complexité, et que l'on peut itérer à travers le même état un nombre illimité de fois. Cela signifie que la formule du nombre moyen de pas dans une fractale peut être présentée comme une chaîne de produits, qui représentent les niveaux d'imbrication de la fractale.
Auteur : Evgeniy Ilin