Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 28
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former deux grilles - l'une en achat seulement, l'autre en vente.
allumez les deux :-)
Original !
C'est original !
il y a aussi une correction (plus tard, vous avez eu le temps de répondre avant que je puisse l'ajouter)
"puis ajouter un réseau (ou juste alg.) de résolution des collisions - de sorte qu'en même temps dans des directions différentes ne s'échangent pas".
le troisième réseau est plus amusant, plus pratique, plus graphique :-))
il y a une correction (plus tard, vous avez eu le temps de répondre avant que je puisse l'ajouter)
"puis ajouter un réseau (ou juste alg.) de résolution des collisions - de sorte qu'au même moment dans des directions différentes ne s'échangent pas"
le troisième réseau est plus amusant, plus pratique, plus graphique :-))
Merci pour l'idée.
Cela semble un peu compliqué, car je dois encore comprendre ce qu'est un réseau de résolution des collisions)))) Si vous avez aussi une idée pour résoudre le problème localement et de manière concise, dans un réseau simple - écrivez-nous aussi, s'il vous plaît
C'est original !
Ils avaient l'habitude de mettre en place des grails comme celui-ci :
c'est-à-dire que l'on jetait un coup d'œil à la future cotation.
et basée sur le résultat connu de l'échange.
Peut-être pourrait-on utiliser la même méthode pour entraîner un neurone ?
Peut-être se rendra-t-il enfin compte de ce qu'il fait ? ;)
Merci pour l'idée.
Elle semble un peu compliquée, car je dois encore comprendre ce qu'est un réseau de résolution des collisions)))) Si vous avez une idée pour résoudre le problème localement et de manière concise, au sein d'un réseau simple, n'hésitez pas à la poster également.
Par exemple, commencer par un algorithme simple et stupide "si les deux réseaux signalent dans des directions différentes en même temps, personne ne reçoit rien".
puis élargir la notion de "simultanément" et commencer à réglementer le "qui-quoi", c'est-à-dire les volumes/lots.
quelque chose comme ça.
ils avaient l'habitude de publier des grails comme celui-ci :
c'est-à-dire que l'on jetait un coup d'œil sur les futures citations.
et par le résultat connu de la transaction.
La même méthode pourrait-elle être utilisée pour entraîner les neurones ?
Peut-être se rendra-t-il enfin compte de ce qu'il fait ? ;)
au contraire :-)
le fait de jeter constamment un coup d'œil dans l'avenir ruine toute l'application de l'apprentissage neuro-machine profond.
Tant que personne ne peut calculer le résultat futur avec une précision supérieure à celle d'un doigt dans le ciel à partir d'une série numérique, tous les efforts du NN sont dénués de sens.
Sans un regard sur l'avenir, personne ne sait ce qu'il va trouver.
Je n'ai pas bien cerné le problème :
Le neurone peut négocier dans les deux sens, même le plus primitif (signal/pas de signal, haut/bas).
Et l'optimiseur se contente de donner des ensembles dans les sommets, parmi lesquels il y a des martèlements BUY-SELL incessants. Elles sont inintéressantes, maladroites et grossières.
Le problème est qu'il n'y a pas de séries BUY-SELL dans les tops qui ont des ruptures entre ces trades sur le graphique. Mais en même temps, les sommets ont des séries qui ont des ruptures entre les transactions de vente. Et si le graphique était haussier, il y a des ruptures entre les opérations d'achat. Mais en même temps, pas une seule opération de vente pour supprimer les corrections en +. Et l'optimisation est réglée sur "Maximum Balance". Voilà, la correction est là - prenez la correction dans le plus ! Mais non.
Soit il attendra, soit il ouvrira un SELL, soit il ouvrira un BUY-SELL, sans pause. Voici le top set du mode "Maximum Balance".
Bien que dans l'idée, l'optimiseur devrait régler les poids de manière à soit pilonner les extrema (près d'eux), soit faire des cassures jusqu'à l'extrema et ouvrir une transaction opposée sur eux ou un peu plus tard.
Mais non.
Peut-être que, d'un point de vue purement mathématique, c'est impossible (de faire le graal dans les deux sens), parce que les poids sont affûtés pour un signal "oui/non", c'est-à-dire "négocier à la baisse/pas négocier à la baisse", "négocier à la hausse/pas négocier à la hausse", et non pas "négocier là/aujourd'hui ici". Il comporte 3 couches de 5 neurones et 3 autres sont des sorties. Même ce neurone ne peut pas créer un ensemble qui aurait des pauses entre les transactions multidirectionnelles, mais cet ensemble serait au sommet (ce qui est logique, car c'est à ce moment-là que le profit maximal est atteint).
UPD
Je ne parle pas des modèles super-duper, onyx, python, etc. Je parle des mécanismes MLP les plus simples.
Je n'ai pas bien cerné le problème :
Un neurone peut faire des échanges dans les deux sens, même le plus primitif (il y a un signal/pas de signal, haut/bas).
Et l'optimiseur se contente de donner des ensembles dans les hauts, parmi lesquels il y a des martèlements BUY-SELL incessants. Ils sont inintéressants, maladroits et grossiers.
Le problème est qu'il n'y a pas d'ensembles BUY-SELL dans les tops qui ont des pauses entre ces trades sur le graphique. Mais en même temps, les sommets ont des ensembles qui ont des ruptures entre les transactions de vente. Et si le graphique était haussier, il y a des ruptures entre les opérations d'achat. Mais en même temps, pas une seule opération de vente pour supprimer les corrections en +. Et l'optimisation est réglée sur "Maximum Balance". Voilà, la correction est là - prenez la correction dans le plus ! Mais non.
Soit elle attendra, soit des SELL seront ouverts dessus, soit des BUY-SELL seront ouverts sans interruptions. Voici le top set du mode "Maximum Balance".
Bien que dans l'idée l'optimiseur devrait régler les poids de façon à soit pilonner sur les extrema (près d'eux), soit faire des cassures vers les extrema et sur eux, soit un peu plus tard ouvrir avec la transaction opposée.
Mais non.
Peut-être que, d'un point de vue purement mathématique, c'est impossible (de faire le graal dans les deux sens), parce que les poids sont affûtés pour un signal "oui/non", c'est-à-dire "négocier à la baisse/pas négocier à la baisse", "négocier à la hausse/pas négocier à la hausse", et non pas "négocier là/aujourd'hui ici". Il comporte 3 couches de 5 neurones et 3 autres sont des sorties. Même s'il ne peut pas créer un ensemble avec des ruptures entre les transactions multidirectionnelles, il ne peut pas créer un ensemble pour être au sommet (ce qui est logique).
UPD
Je ne parle pas ici de vos super-modèles, onyx, python, etc. Je parle des mécanismes MLP les plus simples.
NN vous a donc enseigné la mauvaise chose.
ce n'est pas le fait de faire du profit qui compte, mais la valeur du %profit/temps_dans_le_marché.
Ivan Butko #:
Et si le graphique était haussier, il y avait des ruptures entre les BUY. Mais en même temps, pas une seule vente pour supprimer les corrections en +. Et l'optimisation, c'est "Maximum balance". Voilà, la correction - prenez la correction dans le plus ! Mais non. Soit elle attendra, soit on ouvrira des SELL sur elle, soit on ouvrira des BUY-SELL sans interruption.
Ivan, bonjour. Il me semble que le réseau lui-même ne divisera pas le graphique en une tendance et un pullback. Il faut le faire soi-même, et alors un réseau travaille en tendance et l'autre en pullback.
Ivan, bonjour. Il me semble que le réseau lui-même ne divise pas le graphique en une tendance et un pullback. Faites-le vous-même, et alors un réseau travaille en tendance, l'autre en pullback.