Les algorithmes, rentables et moins rentables.
Je désigne cet algorithme simple sous le nom d'algorithme MM.
Pour travailler correctement, nous avons besoin d'un dépôt solide, d'un effet de levier de préférence de 1:1 et d'une grande réserve de patience.
A partir du prix, une grille est placée en haut pour vendre, et en bas pour acheter.
Lorsque l'un des ordres de vente se déclenche, un ordre est ajouté en haut de la grille, et les ordres d'achat sont déplacés vers le haut de la grille.
De même, lorsque le cours baisse et déclenche l'un des ordres, un ordre d'achat est ajouté depuis le bas, un ordre de vente depuis le haut est déplacé vers le bas sur le pas de la grille.
S'il y a deux ordres dirigés différemment sur le marché, les deux sont détruits.
Je ne comprends pas bien l'algorithme. Si vous pouvez être plus détaillé et avec des photos ;)
Quelles plateformes de compensation asynchrone et quels courtiers qui les utilisent connaissez-vous ? Veuillez m'envoyer un message privé afin d'éviter toute publicité ?
Je désigne cet algorithme simple sous le nom d'algorithme MM.
Pour travailler correctement, nous avons besoin d'un dépôt solide, d'un effet de levier de préférence de 1:1 et d'une grande réserve de patience.
A partir du prix, une grille est placée en haut pour vendre, et en bas pour acheter.
Lorsque l'un des ordres de vente se déclenche, un ordre est ajouté en haut de la grille, et les ordres d'achat sont déplacés vers le haut de la grille.
De même, lorsque le cours baisse et déclenche l'un des ordres, un ordre d'achat est ajouté depuis le bas, un ordre de vente depuis le haut est déplacé vers le bas sur le pas de la grille.
S'il y a deux ordres dirigés différemment sur le marché, les deux sont détruits.
Maintenant, ajoutez un filtre de tendance, des stops et un signal et vous obtenez un système normal ))))
L'arrêt se fait ici lorsque l'ordre contraire est déclenché. Sasha a écrit : "S'il y a deux ordres opposés sur le marché, les deux sont détruits".
Sauf que je ne m'y attendais pas de la part d'un tel pro )))). Pourquoi perdre le spread lorsque vous ouvrez et fermez immédiatement l'ordre opposé ?
L'arrêt se fait ici lorsque l'ordre contraire est déclenché. Sasha a écrit : "S'il y a deux ordres opposés sur le marché, les deux sont effacés."
Sauf que je ne m'y attendais pas de la part d'un tel pro )))). Pourquoi perdriez-vous un spread si vous ouvrez et fermez immédiatement l'ordre opposé ?
Les premières lignes vous font immédiatement peur - un dépôt solide, un effet de levier et de la patience ;))
Je ne comprends pas bien l'algorithme. Si vous pouvez être plus détaillé et avec des photos ;)
Quelles plateformes de compensation asynchrone et quels courtiers travaillant avec elles connaissez-vous ? Veuillez m'envoyer un message afin d'éviter toute publicité.
L'essentiel ici est de calculer combien de lots et combien de pas doivent être utilisés pour le dépôt, en supposant que l'effet de levier est de 1:1.
il s'agit probablement du plus ancien algorithme.
courtiers, il fonctionnera sur n'importe quel terminal s'il est mis en œuvre correctement.
le spread n'est pas perdu si l'on utilise OrderCloseBy
Le spread n'est pas perdu uniquement si vous exécutez une limite d'achat par Bid et une limite de vente par Ask. D'après ce que je comprends de vos propos, l'OrderCloseBy ne prélève pas de commission sur le deuxième ordre. Est-ce que je comprends bien ?
C'est vrai pour les courtiers - bien sûr, s'ils sont mis en œuvre correctement. Mais nous parlons de courtiers compensateurs - sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des actions supplémentaires pour clôturer les positions croisées.
et quoi, drawdown, rentabilité, rien, je peux faire le même schéma sur Ma sans la grille.... et avec une grille...
Le spread n'est pas perdu uniquement si vous exécutez une limite d'achat par l'offre et une limite de vente par la demande. D'après ce que je comprends, l'ordre OrderCloseBy n'est pas facturé pour le deuxième ordre. Est-ce que je comprends bien ?
Il est plus facile de vérifier dans le terminal dans la vie réelle que d'expliquer 100 fois.
Les commandes peuvent être ouvertes en toutes circonstances.
Ce n'est pas difficile, j'ai même écrit un scénario :
extern int Ticket_Buy=0; extern int Ticket_Sell=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- OrderCloseBy(Ticket_Buy,Ticket_Sell); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
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Je désigne cet algorithme simple sous le nom d'algorithme MM.
Vous avez besoin d'un dépôt régulier, de préférence d'un effet de levier de 1:1 et d'un grand stock de patience pour travailler correctement.
A partir du prix, une grille est placée en haut pour vendre, et en bas pour acheter.
Lorsque l'un des ordres de vente se déclenche, un ordre est ajouté en haut de la grille, et les ordres d'achat sont déplacés vers le haut de la grille.
De même, lorsque le cours baisse et déclenche l'un des ordres, un ordre d'achat est ajouté depuis le bas et les ventes sont déplacées vers le bas sur le pas de la grille depuis le haut.
S'il y a deux ordres de sens contraire sur le marché, ils seront tous deux détruits.
SZZY : la distance entre la limite inférieure de vente et la limite supérieure d'achat doit être égale au double pas entre les ordres.