Discussion de l'article "Combinatoires et probabilités pour le trading (Partie IV) : Logique de Bernoulli"
Insider, donnera la volatilité du pétrole, avant les nouvelles sur les réserves de pétrole de l'API. En d'autres termes, les raisons et les probabilités des mouvements de prix sont apparues avant que le prix lui-même ne soit formé.
C'est à la fois une critique et une question.
Insider, donnera la volatilité du pétrole, avant les nouvelles sur les réserves de pétrole de l'API. En d'autres termes, les raisons et les probabilités des mouvements de prix sont apparues avant que le prix lui-même ne soit formé.
C'est à la fois une critique et une question.
Je suis d'accord, mais cela dépend de la façon dont vous abordez la négociation. Si nous parlons de trading automatisé, un initié peut difficilement expliquer quoi que ce soit à un robot. Soit vous analysez la cause première, soit vous analysez l'effet. Les deux approches ont le droit d'exister. Un conseiller expert devra fonctionner avec des données plus simples. Prenons l'exemple de votre API : que se passe-t-il si elle meurt ? De plus, tout le monde ne sait pas quoi et comment. Ici, l'idée est un peu différente - prendre le minimum de données et en tirer le maximum.
Bonsoir, Eugène !
Heureux de lire un autre de vos articles.
Je dois clarifier la question de la pluralité des États, notamment sur l'exemple de l'actionnement d'une même pièce de monnaie :
1. On joue avec la face estampillée ;
2. Tomber avec le côté "pile" ;
3. Tomber sur la tranche.
Dans le premier cas, il s'agit d'un achat.
Dans le deuxième cas, il s'agit d'une vente.
Dans le troisième cas, il s'agit de fumer et non de faire du commerce.
Dans tous les cas, nous ne pouvons qu'acheter ou vendre.
Nous ne parlons pas de la tendance, car nous utilisons la probabilité de sortir de l'état et c'est la chance qui décide, c'est-à-dire "Taki-profit" ou tomber sur "Moose".
Question :
- Que peut-il y avoir d'autre ici, dans le sens d'états multiples ?
Nous ne parlons pas de la tendance, car nous utilisons la probabilité de sortir de l'état, et nous pouvons ensuite prendre les choses comme elles viennent, c'est-à-dire "Taki-profit" ou tomber sur "Moose".
Question :
- Que peut-il y avoir d'autre ici, en termes de multiplicité d'états ?
Bonjour Alexander, il y a de nombreuses possibilités ici. Vous avez trois événements, à partir desquels vous pouvez créer des ensembles, par exemple ( Herb, Tails ) ( Herb, rib ) ( Herb, Herb ) ( Tails , Tails ) ( Tails , rib ) ( Tails , Herb ) ( rib , Tails ) ( rib , rib ) ( rib , rib ) ( rib , rib )( rib , rib )( rib, Herb ) ( rib , Herb )
En d'autres termes, au lieu de considérer un seul événement, vous pouvez considérer des chaînes composées de ces événements, et vous pouvez obtenir des échantillons complètement inattendus à partir d'eux.. Le nombre de ces ensembles sera compté comme suit :
- Pow(n,N)
- N est la longueur de la chaîne (le nombre de lancers qui se suivent).
- n - nombre d'états possibles après avoir tiré à pile ou face (leurs probabilités forment un groupe complet).
En d'autres termes, le nombre de résultats du lancer est multiplié par la longueur de la chaîne. Dans l'exemple de la chaîne double, j'ai obtenu 9 jeux, vérifions !
- 3 - nombre de réponses
- 2 - la longueur de la chaîne
- 3^2 = 9 - tout s'additionne.
Et vous pouvez considérer des chaînes de 3 ... 4 .... + une infinité d'états, en fonction de la longueur de votre échantillon, plus vous ferez d'expériences avec le jeu de pile ou face, plus vous obtiendrez de résultats pour l'analyse. Les ensembles peuvent également être combinés si l'on s'intéresse aux probabilités d'un certain groupe de ces ensembles, car tous ces ensembles forment un groupe complet d'événements.
Bonjour Alexander, il peut y avoir de nombreuses variantes ici. Vous avez trois événements, à partir desquels vous pouvez créer des ensembles, par exemple ( Herb, Tails ) ( Herb, rib ) ( Herb, Herb ) ( Tails , Tails ) ( Tails , rib ) ( Tails , Herb ) ( rib , Tails ) ( rib , Tails ) ( rib , Tails ) ( rib , Herb ). , rib ) ( rib, Herb ) ( rib , Herb )
En d'autres termes, au lieu de considérer un seul événement, vous pouvez considérer des chaînes composées de ces événements, et vous pouvez obtenir des échantillons complètement inattendus à partir d'eux.. Le nombre de ces ensembles sera compté comme suit :
- Pow(n,N)
- N est la longueur de la chaîne (le nombre de lancers qui se suivent).
- n - nombre d'états possibles après le lancer de la pièce (leurs probabilités forment un groupe complet)
En d'autres termes, le nombre de résultats du lancer est multiplié par la longueur de la chaîne. Dans l'exemple de la double chaîne, j'ai obtenu 9 jeux, vérifions !
- 3 - nombre de réponses
- 2 - la longueur de la chaîne
- 3^2 = 9 - tout s'additionne.
Et vous pouvez considérer des chaînes de 3 ... 4 .... + une infinité d'états, en fonction de la longueur de votre échantillon, plus vous ferez d'expériences avec le jeu de pile ou face, plus vous obtiendrez de résultats pour l'analyse. Les ensembles peuvent également être combinés si l'on s'intéresse aux probabilités d'un certain groupe de ces ensembles, car tous ces ensembles forment un groupe complet d'événements.
Merci beaucoup, Eugène, pour votre réponse !
Bien...
Mais je n'ai, par exemple, que 200 lancers par an dans la ligne de temps de mon trader, c'est-à-dire un lancer avant le début d'une journée de trading.
Par conséquent, il n'y a qu'un seul événement dans l'ensemble.
Par expérience, j'aimerais souligner que le fait de changer constamment la direction des transactions a un très mauvais effet sur les statistiques et les résultats financiers.
Je pense que résoudre le problème avec de nombreux ensembles est très redondant et constitue une extension théorique sans application pratique.
Rapprochons-nous de la pratique !
D'accord ?
Merci beaucoup, Eugène, pour votre réponse !
Bien...
Mais je n'ai, par exemple, que 200 lancers par an dans la ligne de temps du trader, c'est-à-dire un lancer avant le début de la journée de trading.
Par conséquent, il n'y a qu'un seul événement dans l'ensemble.
Par expérience, j'aimerais souligner que le fait de changer constamment la direction des transactions a un très mauvais effet sur les statistiques et les résultats financiers.
Je pense que résoudre le problème avec de nombreux ensembles est très redondant et constitue une extension théorique sans application pratique.
Rapprochons-nous de la pratique !
D'accord ?
Passons à la pratique. "200" lancers par exemple. Si nous analysons toute cette séquence d'essais, nous pouvons distinguer non pas des lancers uniques, mais par exemple différentes chaînes avec différents ensembles d'états. En matière de négociation, si nous n'analysons pas des chaînes de transactions mais le prix, nous parlons de modèles. Tout modèle peut être représenté avec suffisamment de précision par une chaîne d'états. Il est intéressant de noter que lorsque nous considérons un seul état ou juste une étape, nous obtenons très probablement le chaos, mais dès que ces états sont combinés en une chaîne, un schéma se forme et ce schéma peut parler à la fois d'achat et de vente, tout ce que vous avez à faire est d'analyser ce qui se passe après le schéma et d'établir des statistiques. Le backtest ou l'historique des transactions est également une courbe et les modèles peuvent être recherchés non seulement au niveau du prix mais également au niveau des transactions virtuelles. Je décrirai cela plus tard dans un autre article, il y a juste beaucoup de matériel et il devrait apparaître en temps voulu.
D'une manière générale, c'est une bonne chose que vous essayiez de creuser davantage, cela fait plaisir à voir).
Nous ne parlons pas de la tendance, car nous utilisons la probabilité de sortir de l'état et nous pouvons ensuite prendre les choses comme elles viennent, c'est-à-dire "Taki-profit" ou tomber sur "Moose".
Question :
- Que peut-il y avoir d'autre ici, dans le sens d'états multiples ?
Pour être précis, la chute sur l'arête du taki implique de tomber sur l'arête reliant le plan de l'aigle et le plan des queues. Il existe donc une autre variante - une véritable chute sur la tranche, lorsque la pièce est légèrement inclinée.
Pour être plus précis, la chute sur la tranche est la chute sur la tranche reliant le plan de l'aigle et le plan de la queue. Il existe donc une autre variante - une véritable chute sur la tranche, lorsque la pièce est légèrement inclinée.
Dans le prolongement de cette "logique", il faut absolument envisager de se suspendre en l'air.
Et en général, si la connexion entre la tranche et le plan de l'aigle/queue est également un plan contribuant à la position stable, alors tout peut être envisagé (n'oublions pas la suspension).
Passons à la pratique. "200" lancers, par exemple. Si nous analysons toute cette séquence d'essais, nous pouvons identifier non pas des lancers uniques, mais, par exemple, différentes chaînes avec différents ensembles d'états. En matière de négociation, si nous n'analysons pas les chaînes de transactions mais le prix, nous parlons de modèles. Tout schéma peut être représenté avec suffisamment de précision par une chaîne d'états. Il est intéressant de noter que lorsque nous considérons un seul état ou juste une étape, nous obtenons très probablement le chaos, mais dès que ces états sont combinés en une chaîne, un schéma se forme et ce schéma peut parler à la fois d'achat et de vente, tout ce que vous avez à faire est d'analyser ce qui se passe après le schéma et d'établir des statistiques. Le backtest ou l'historique des transactions est également une courbe et les modèles peuvent être recherchés non seulement au niveau du prix mais également au niveau des transactions virtuelles. Je décrirai cela plus tard dans un autre article, il y a juste beaucoup de matériel et il devrait apparaître en temps voulu.
D'une manière générale, c'est une bonne chose que vous essayiez de creuser davantage, cela fait plaisir à voir).
"Il est intéressant de constater que lorsque l'on considère un seul état ou une seule étape, on obtient très probablement le chaos..."
- c'est là qu'il faut s'arrêter.
Le chaos ou la turbulence sur le marché se produit très rarement une fois tous les 5-7 ans et se traduit par une fuite ou un afflux brutal,
qui affecte la croissance rapide, qui se dégonfle ensuite brutalement, ou une chute panique de la valeur de l'instrument financier.
Par conséquent, vous pouvez considérer même simplement et sans modèles de prix, qui sont un grand nombre, et qui ne donnent pas toujours la direction attendue d'eux.
Ce n'est pas vrai, Eugène ?
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Un nouvel article Combinatoires et probabilités pour le trading (Partie IV) : Logique de Bernoulli a été publié :
Dans cet article, j'ai décidé de mettre en avant le célèbre schéma de Bernoulli et de montrer comment il peut être utilisé pour décrire des tableaux de données liées au trading. Tous ces éléments seront ensuite utilisés pour créer un système de trading auto-adaptatif. Nous chercherons également un algorithme plus générique, dont un cas particulier est la formule de Bernoulli, et nous lui trouverons une application.
Si nous envisageons d'analyser les possibilités de décrire l'historique des transactions et les backtests dans un langage mathématique, nous devons tout d'abord comprendre l'objectif et les résultats possibles d'une telle analyse. Une telle analyse apporte-t-elle une valeur ajoutée ? En fait, il est impossible de donner une réponse claire tout de suite. Mais il existe une réponse, qui peut progressivement déboucher sur des solutions simples et efficaces. Mais il convient d'abord d'entrer dans les détails. Compte tenu de l'expérience des articles précédents, je me suis intéressé aux questions suivantes :
Les réponses à toutes ces questions sont les suivantes : il est possible de réduire certaines stratégies à une description fractale. J'ai développé cet algorithme et je le décrirai plus loin. Elle peut également être utilisée à d'autres fins, car il s'agit d'une fractale universelle. Réfléchissons maintenant et essayons de répondre à la question suivante : Qu'est-ce que l'historique des transactions dans le langage des nombres aléatoires et de la théorie des probabilités ? La réponse est simple : il s'agit d'un ensemble d'entités isolées ou de vecteurs, dont l'occurrence pendant une certaine période de temps a une certaine probabilité et un facteur d'utilisation du temps. La principale caractéristique de chacune de ces entités est la probabilité qu'elle se produise. Le facteur d'utilisation du temps est une valeur auxiliaire qui permet de déterminer la part du temps disponible utilisée pour le trading. La figure suivante peut aider à comprendre cette idée :
Auteur : Evgeniy Ilin