Discussion de l'article "Le marché et la physique de ses modèles globaux" - page 3
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Il y a des recoupements avec la première partie de l'article
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Rorschach, 2021.01.10 19:11
Le recyclage se faisait-il en permanence ?
Comment résoudre le problème ? Il faut prévoir la mashka pour une demi-période à l'avance.
Il existe 3 sources d'information :
1) analyser la mashka elle-même et l'extrapoler
2) si nous déplaçons la mashka d'une demi-période, sa prédiction est réduite à une approximation des prix.
3) il existe plusieurs paires de devises liées par un ratio. Le cas le plus simple est celui de l'eurusd et de l'usdeur, la prédiction sur l'un doit correspondre à la prédiction sur l'autre. Plus il y a de paires impliquées, plus la prédiction doit être précise.
Il est nécessaire de combiner ces trois tâches en une seule équation.
Il y a un certain chevauchement avec la première partie de l'article
Tout d'abord, la fourchette dans laquelle il (MA-shka) peut être situé est, pour le moins, un peu prévisible.
Nous connaissons la moitié des données de la MA (si nous voulons parler de la SMA), ainsi que les statistiques des déviations de prix et de la volatilité future de manière très précise.
En d'autres termes, la SMA et toute MA en général dans le futur ne se trouve pas dans un endroit inconnu, mais tout à fait dans les limites connues des lieux...
J'ai déjà montré sur le forum comment déterminer la zone de pose future de la SMA en utilisant les outils standards du terminal.
Tout d'abord, l'éventail des lieux où elle pourrait se trouver est, c'est le moins que l'on puisse dire, un peu prévisible.
Nous connaissons la moitié des données de la MA-shka (s'il s'agit de la SMA), ainsi que les statistiques des écarts de prix et la volatilité future de manière très précise.
En d'autres termes, le SMA et tout MA en général dans le futur ne se trouve pas dans un endroit inconnu, mais tout à fait dans les limites connues des lieux...
J'ai déjà montré sur le forum comment déterminer la zone de pose future de la SMA en utilisant les outils standards du terminal.
Il serait bon de combiner cela en une seule formule et d'ajouter le multidevise.
Mais sérieusement, j'appelle physique la mécanique du marché, ou plutôt sa mécanique qui peut fonctionner indéfiniment. Et cette mécanique est très simple en fait. De plus, je veux montrer que les régularités doivent être recherchées non pas sur 1 an d'historique, mais sur 10 ans au moins, ou mieux 20 ans. La question est généralement complexe. Tout le monde ici cherche quelque chose d'utile pour créer ses propres systèmes, je ne fais que partager ma modeste expérience.
Dans le prix, il n'y a pas de "mécanique" qui puisse "fonctionner" 10-20 ans. Enfin, à moins que par "fonctionner" on n'entende pas les belles photos du testeur.
Si vous remplacez le mot physique dans le titre par les mots chimie, biologie, sociologie, chiromancie ou homéopathie, le sens de l'article ne changera pas - le sujet n'a rien à voir avec aucun de ces mots.
Il n'y a pas de "mécanique" dans le prix qui puisse "fonctionner" pendant 10 à 20 ans. Enfin, à moins que par "fonctionner" vous n'entendiez pas les belles photos du testeur.
Si vous remplacez le mot physique dans le titre par les mots chimie, biologie, sociologie, chiromancie ou homéopathie, le sens de l'article ne changera pas - le sujet n'a rien à voir avec l'un ou l'autre de ces mots.
Il y a des mécanismes, mais vous ne les avez pas trouvés. Le marché est plat, c'est la mécanique de base. La platitude, ce sont les vagues. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à en parler. Regardez les articles de Maxim Romanov. Il l'explique en détail.
Les mécanismes sont là, mais vous ne les avez pas encore trouvés. Le marché est plat, c'est la mécanique de base. Un marché plat est une vague. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à en parler. Consultez les articles de Maxim Romanov. Il l'explique en détail.
Quand Maxim Romanov gagnera un milliard, je jetterai un coup d'œil.
Qu'est-ce que le marché de la "flûte" ? Définissez ce terme. Et arrêtez d'utiliser des termes scientifiques pour donner du poids à vos articles. Comme des enfants, l'un utilise la mécanique quantique, l'autre la théorie des cordes ?
Quand Maxim Romanov gagnera un milliard, je regarderai.
Qu'est-ce que le marché de la "flûte" ? Définissez ce terme. Et arrêtez d'utiliser des termes scientifiques pour donner du poids à vos articles. Comme des enfants, l'un utilise la mécanique quantique, l'autre la théorie des cordes ?
voici une description détaillée de ce qu'est une flûte https://www.mql5.com/fr/articles/8274.
Voici une description détaillée de ce qu'est un appartement https://www.mql5.com/fr/articles/8274
Merci - je l'ai lu et j'ai ri. J'ai été particulièrement amusé par la définition de "marché chaotique". Il s'avère que la probabilité de déclencher des ordres de protection dépend du marché, et non de leur taille !
Qu'est-ce qu'un marché plat - donnez-en une définition mathématique ?
Merci - je l'ai lu et j'ai ri. J'ai été particulièrement amusé par la définition de "marché chaotique". Il s'avère que la probabilité de déclencher des ordres de protection dépend du marché, et non de leur taille !
Qu'est-ce qu'un marché plat ? Donnez-en une définition mathématique.
Je vous ai déjà donné un lien vers l'article. Vous avez ri. Je ne peux pas vous le reprocher. Un marché plat est défini graphiquement. Mais nous pouvons également donner une caractérisation scalaire de ces processus. Si nous prenons un nombre fixe de pas et que nous considérons la distribution de référence (distribution sous la condition que le marché est chaotique), nous considérons le mouvement de prix modulo moyen dans la distribution de référence et ensuite nous considérons le mouvement de prix modulo moyen dans la distribution disponible sur le marché, alors la tendance est cette dernière plus que la distribution de référence. Flat est respectivement la situation inverse. Le mouvement moyen du module doit être inférieur à celui de la distribution de référence. On peut aussi imaginer un coefficient de mouvement à l'achat ou à la vente similaire, plus ascendant, moins descendant. D'ailleurs, l'article contient un exemple d'indicateur qui met en œuvre ces deux caractéristiques, si vous n'avez pas compris. Satisfait ? ou voulez-vous que je vous lance des formules en peinture ? Je vais maintenant vous poser une question. Que recherchez-vous dans les articles pour vous-même ?
Je vous ai déjà donné un lien vers l'article. Vous avez ri. Je ne peux pas vous le reprocher. Le plat est défini graphiquement. Mais nous pouvons également donner une caractérisation scalaire de ces processus. Si nous prenons un nombre fixe de pas et que nous considérons la distribution de référence (distribution sous la condition que le marché est chaotique), nous considérons le mouvement de prix modulo moyen dans la distribution de référence et ensuite nous considérons le mouvement de prix modulo moyen dans la distribution disponible sur le marché, alors la tendance est cette dernière plus que la distribution de référence. Flat est respectivement la situation inverse. Le mouvement moyen du module doit être inférieur à celui de la distribution de référence. On peut aussi imaginer un coefficient de mouvement à l'achat ou à la vente similaire, plus ascendant, moins descendant. D'ailleurs, l'article contient un exemple d'indicateur qui met en œuvre ces deux caractéristiques, si vous n'avez pas compris. Satisfait ? ou voulez-vous que je vous lance des formules en peinture ? Je vais maintenant vous poser une question. Que recherchez-vous dans les articles pour vous-même ?
Dans cet article, je cherchais une explication sur le rapport avec la physique. Cela n'a rien à voir avec la physique.
Dans le premier article, je m'intéressais à la définition d'un "marché chaotique" - un lien amusant avec la probabilité de déclencher des ordres de protection. Je soupçonne vaguement qu'à mesure que la taille des ordres diminue, le caractère "chaotique" d'un marché augmente.....