Discussion de l'article "Le marché et la physique de ses modèles globaux" - page 2
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Vous pouvez vérifier avec le Weierstrass-Mandelbrot ph-i, par exemple, comme ici
l'objectif est de vérifier si l'algorithme peut trouver des régularités là où elles existent clairement. Si c'est le cas, faites pivoter les citations de différentes manières, par exemple en utilisant des filtres temporels, des modèles saisonniers, etc. En d'autres termes, limiter l'espace de recherche.
J'ai récemment testé des fonctions de programmation évolutive sur Weierstrass - l'expression des gènes se clique comme des fous, elle prend des formules en 20-40 secondes, je n'ai pas encore compris la régression symbolique.
Il y a un petit problème - une exécution de la génétique sur 5-7 peut "tourner mal" et ne rien trouver du tout, ce qui est logique en principe - exécution avec des valeurs aléatoires - les mutations et le croisement peuvent trouver des combinaisons de gènes infructueuses, mais cela fonctionne très rapidement, avec BP, en général, cela fonctionne correctement, mais si vous l'exécutez en avant, le nombre d'exécutions réussies chute brusquement, mais elles semblent être là.
ZY : à propos des robots - tout récemment, à la radio "Humour FM", on a entendu un vieux numéro d'A.Revva, des mots qu'il n'y a pas beaucoup ; "ces cyborgs... ils ont rempli, ils ont tout rempli...". ))) - sur YouTube, on devrait trouver
J'ai récemment vérifié les fonctions de Weierstrass de la programmation évolutive - l'expression des gènes, comme les noix, il saisit les formules en 20-40 secondes, je n'ai pas encore compris la régression symbolique.
Il y a un petit problème - une exécution de la génétique sur 5-7 peut "tourner mal" et ne rien trouver du tout, ce qui est logique en principe - commencer avec des valeurs aléatoires - les mutations et le croisement peuvent trouver des combinaisons de gènes infructueuses, mais cela fonctionne très rapidement, avec BP, en général, cela fonctionne correctement, mais si vous l'exécutez en avant, le nombre d'exécutions réussies chute brusquement, mais elles semblent être là.
ZY : à propos des robots - tout récemment, à la radio "Humour FM", on a entendu un vieux numéro d'A.Revva, des mots qu'il n'y a pas beaucoup ; "ces cyborgs... ils ont rempli, ils ont tout rempli...". ))) - sur YouTube, on devrait trouver
La génétique est plus adaptée, il n'y a pas de régularisations, etc. Cutbust, par exemple, ne s'entraînera pas bien (en termes de mémorisation) à une séquence si la régularité est faible. Par exemple, un arbre ou une forêt sera parfaitement mémorisé, mais avec bousting, cela ne fonctionnera pas. Plus de confiance dans les modèles.
En ce qui concerne la régression symbolique et ainsi de suite : pour autant que je sache, il s'agit d'un algorithme dépassé, il en existe de meilleurs. Voici les dernières innovations en matière de classification des séries temporelles. Je ne les ai pas utilisées, certaines d'entre elles prennent beaucoup de temps à apprendre (beaucoup de dépassements). La liste complète se trouve dans l'onglet "algorithmes". Tests, et autres choses intéressantes.
Oui, c'est une bonne force brute. C'est ce que je fais moi-même, mais uniquement à l'aide de modèles d'apprentissage automatique. Souvent, les modèles sont mieux trouvés si vous limitez la recherche à des heures spécifiques, c'est-à-dire si vous n'ouvrez les transactions qu'à certaines heures. Par exemple, il existe une optimisation différente pour chaque heure de la journée.
Sur le marché, il existe un robot populaire d'un auteur (en haut de la page), qui a sélectionné des filtres tels que seul le début de la session de Londres est négocié. En d'autres termes, il ne négocie qu'à l'ouverture de la séance. Il a passé les tests pendant 20 ans. C'est génial. Je n'ai pas une durée aussi longue, mais ce n'est pas mal non plus.
Oui, j'ai vu de tels robots, c'est de là que m'est venue l'idée. Je n'avais même pas réalisé que les couloirs temporels pouvaient faire cela. Le couloir ne doit même pas coïncider avec les sessions, comme le montre Bruteforce, il peut y avoir toutes sortes de segments temporels complètement inattendus. L'un de ces segments se situe entre une demi-heure et une heure à gauche et à droite de 0:00 (point de changement de jour). C'est un segment très intéressant. Au fait, je voulais dire que les tests montrent que si l'on prend un échantillon de 10 ans, par exemple, tout fonctionne pendant encore un an ou deux. Je n'ai pas regardé plus loin dans l'avenir. De tels Expert Advisors sont extrêmement simples, mais prenez par exemple un week-end où la bourse est ouverte, générez une douzaine d'entre eux pour chaque paire de devises et prenez des bénéfices pendant une demi-année. Malgré la simplicité de ces robots, il est possible de les prédire, ce dont un hibou écrit à la main ne pourra pas se vanter. Je commence déjà à penser qu'il vaut mieux confier à une machine le soin d'écrire des hiboux )) pour trader pendant une demi-année et ensuite trader encore )). Il me semble que ce n'est qu'une question de temps avant que la machine ne commence à faire tout cela mieux et plus vite que nous, oui c'est déjà le cas, pour être honnête.
Oui, j'ai déjà vu des robots de ce type, c'est de là que m'est venue l'idée. Je n'avais même pas pensé auparavant que les couloirs temporels pouvaient faire cela. Le couloir ne doit même pas coïncider avec les sessions, comme le montre Bruteforce, il peut y avoir toutes sortes de segments temporels complètement inattendus. L'un de ces segments se situe entre une demi-heure et une heure à gauche et à droite de 0:00 (point de changement de jour). C'est un segment très intéressant. Au fait, je voulais dire que les tests montrent que si l'on prend un échantillon de 10 ans, par exemple, tout fonctionne pendant encore un an ou deux. Je n'ai pas regardé plus loin dans l'avenir. De tels Expert Advisors sont extrêmement simples, mais prenez par exemple un week-end où la bourse est ouverte, générez une douzaine d'entre eux pour chaque paire de devises et prenez des bénéfices pendant une demi-année. Malgré la simplicité de ces robots, il est possible de les prédire, ce dont un hibou écrit à la main ne pourra pas se vanter. Je commence déjà à penser qu'il vaut mieux confier à une machine le soin d'écrire des hiboux )) pour trader pendant une demi-année et ensuite trader encore )). Il me semble que ce n'est qu'une question de temps quand la machine fera tout cela mieux et plus vite que nous, oui, c'est déjà là pour être honnête
... en général, le testeur ne correspond pas à la réalité.
Bien sûr, mais s'il y a un résultat dans le testeur, il y a plus de chances d'obtenir une stratégie qui fonctionne dans la vie réelle. Il y a une autre mise en garde, si le robot est conçu pour des délais élevés et montre une espérance mathématique beaucoup plus élevée que le spread moyen, de tels tests seront absolument objectifs. Vous pouvez voir un exemple dans cet article pour l'exemple https://www.mql5.com/fr/articles/8767.
... le testeur ne correspond pas à la réalité.
Quel est le rapport avec la physique ?
Quel est le rapport avec la physique ?
Vraiment rien, alors les mathématiciens et les physiciens viennent ici, juste parce qu'ils en ont tellement marre de ces lois de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie qu'ils sont même prêts à écrire de telles choses. Où va la science, où sont nos bases sur Mars ? ) Où sont nos moteurs Alcubierre ? )