Discussion de l'article "Le marché et la physique de ses modèles globaux"
Il semble que le robot accepte désormais les articles.
Il ne reste que peu de temps aux robots pour écrire des articles, mais je pense que même cet article dépassera Santa Barbara en termes d'utilité.
Je pense que les images ne se chargent pas à cause de problèmes sur le site, ce qui n'économise pas grand chose.Il n'en reste qu'un peu - pour que les robots écrivent des articles. mais je pense que même cet article dépassera santa barbara en termes d'utilité.
Je pense que les images ne se chargent pas à cause de problèmes sur le site, ce qui n'économise pas grand-chose.Oui, le point a été perdu là, il n'est jamais remonté..... Peut-être ont-ils cessé de payer pour ces photos ?
J'ai des photos, elles permettent aussi d'en savoir beaucoup.
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C'était l'époque ! Les moniteurs étaient grands et on pouvait vivre avec 200 $ =)
Bon, j'ai un peu divagué et je vais m'arrêter là...
C'était l'époque ! Les moniteurs étaient grands et on pouvait vivre avec 200 $ =)
Très bien, j'ai radoté et j'en ai fini.
Vous pouvez le vérifier avec la fonction de Weierstrass-Mandelbrot, par exemple, comme ici.
L'objectif est de vérifier si l'algorithme peut trouver des régularités là où elles existent clairement. Si c'est le cas, faites pivoter les citations de différentes manières, par exemple en utilisant des filtres temporels, des modèles saisonniers, etc. En d'autres termes, il faut limiter l'espace de recherche.
- 2018.11.07
- www.mql5.com
Il ne reste plus qu'un tout petit peu - pour que les robots écrivent des articles. mais je pense que même cet article dépassera santa barbara en termes d'utilité.
Je pense que les images ne sont pas chargées en raison de problèmes sur le site, ce qui ne permet pas d'économiser beaucoup d'argent.L'article sur la modération envoyé déjà tel )) sur son logiciel. Je viens de me rendre compte de ce que vous avez écrit ). Je ne sais pas s'il sera publié avant la nouvelle année. Ensuite, il y aura un quatrième, voici un aperçu. Il n'y a même pas besoin de fonctions, juste un polynôme linéaire et c'est tout, et je mettrai Fourier bientôt. De plus, j'ai déjà implémenté presque l'intégration avec CTrader, c'était assez facile, Ninja trader est le prochain ) voici la vidéo, elle est encore brute, je la réenregistrerai probablement plus tard, c'est trop long et ennuyeux.
https://www.youtube.com/watch?v=LhY_dN6d0lE&t=1560s
C'est dommage que je n'ai pas assez de temps pour toutes les idées.
Oui, une bonne force brute. Je le fais moi-même, mais uniquement à l'aide de modèles d'apprentissage automatique. Souvent, les modèles sont mieux trouvés si vous limitez la recherche à des heures spécifiques, c'est-à-dire si vous n'ouvrez les transactions qu'à certaines heures. Par exemple, il existe une optimisation différente pour chaque heure de la journée.
Sur le marché, il existe un robot populaire d'un auteur (dans le haut de la page), qui a sélectionné des filtres tels que seul le début de la session de Londres est négocié. En d'autres termes, les transactions n'ont lieu qu'à l'ouverture de la séance. Il a passé les tests avec succès pendant 20 ans. C'est génial. Je n'ai pas une durée aussi longue, mais ce n'est pas mal non plus.
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Un nouvel article Le marché et la physique de ses modèles globaux a été publié :
Dans cet article, j'essaierai de vérifier l'hypothèse selon laquelle tout système ayant une compréhension, même limitée, du marché peut fonctionner à l'échelle mondiale. Je n'inventerai pas de théories ou de modèles, mais j'utiliserai uniquement des faits connus, que je traduirai progressivement dans le langage de l'analyse mathématique.
C'est ici que nous avons besoin du testeur MetaTrader 5. MetaTrader 5 permet de tester une stratégie en utilisant des ticks réels. Malheureusement, les ticks réels existent pour une période relativement récente pour toutes les paires de devises et tous les instruments. Je testerai la version du système pour MetaTrader 5 au cours de la dernière période en utilisant des ticks réels et des exigences très strictes en matière de spread pour voir si le système fonctionne en 2020. Mais je vais tout d’abord tester le système en mode "Chaque tick" sur la période précédemment utilisée :
Ce mode de test n'est pas aussi performant que celui utilisant de vrais ticks. Mais il est évident que seule une très petite partie des signaux du résultat initial est restée ici. Il existe néanmoins des signaux qui couvrent le spread et permettent même de réaliser un petit bénéfice. De même, je ne suis pas sûr des spreads que le testeur tire de l'historique profond. Dans ce test, le lot était de 0,01, ce qui signifie que l'espérance mathématique est de 5 points. Ce qui est encore plus élevé que le test original, bien que le graphique ne soit pas très bon. Ces données sont encore fiables car elles s'appuient sur un vaste échantillon de 100 000 transactions dans le cadre du test initial.
Auteur : Evgeniy Ilin