Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 37
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Avant de crier à l'absence de cointégration, les "expérimentateurs de maman" devraient déposer les résultats des tests de cointégration ici.
les résultats des tests sont exactement comme les résultats des backtests, beaux seulement sur l'histoire.....
voici mon vieil algorithme pour trouver des combinaisons de paires...
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les deux jambes d'un TS d'arbitrage sont soit une paire, soit une combinaison de plusieurs paires.
avant la ligne verticale bleue est la réalité dans laquelle nous cherchons maintenant des paramètres, et après laligne verticale bleueest le futur qui nous est inconnu.
x1 = NZDUSD
x2 = GBPNZD + USDCAD
et ainsi de suite
Naturellement, il n'y a pas de poisson dans un tel ensemble d'actifs. Il s'agit d'une recherche stupide d'actifs sans relation fonctionnelle.
Naturellement, il n'y a pas de poisson dans un tel ensemble d'actifs. Un dépassement stupide sans lien fonctionnel.
Dans la partie gauche, il existe un lien fonctionnel 100 fois plus important que dans votre exemple ridicule avec AUDUSD-NZDUSD.
dans la partie gauche, il existe une relation fonctionnelle 100 fois plus importante que dans votre ridicule exemple AUDUSD-NZDUSD.
Il s'agit d'arbitrage d'indice, et non d'une recherche puérile de paires de devises.
Vous, l'expérimentateur de maman....
Il s'agit d'un arbitrage sur indice, et non d'une surenchère infantile sur les paires de devises.
Vous, l'expérimentateur de maman...
AUDUSD-NZDUSD est un arbitrage d'indice ? ))))))
Cet exemple a été donné pour illustrer la convergence des paires en l'absence réelle de cointégration.
Cet exemple a été donné pour illustrer la convergence des paires en l'absence réelle de cointégration.
J'ai montré à mon tour que, du point de vue des statistiques, il s'agit très probablement d'une illusion, et j'ai présenté un contre-exemple.
C'est comme si l'on évaluait l'AT sur la base de 5 transactions au lieu de 5000.
L'ennui, c'est qu'elle ne tient pas compte de la cointégration par morceaux que l'on peut trouver sur différents symboles, avec plus ou moins de succès. Par exemple, avec un lien avec des événements macroéconomiques ou des phases de la lune. A quelque chose de commun à 2 ou plusieurs symboles.
Sinon, il s'avère que chaque jour devrait être ensoleillé et que s'il ne l'est pas, c'est la fin du monde.
Les indices sont un exemple de cointégration par morceaux presque inexistante, c'est pourquoi il est plus facile de commencer par eux.J'ai montré à mon tour que, du point de vue des statistiques, il s'agit très probablement d'une illusion, et j'ai présenté un contre-exemple.
C'est comme si l'on évaluait un agent de transfert sur la base de 5 transactions au lieu de 5000.
Bien sûr qu'il s'agit d'une illusion - il n'y a PAS de cointégration entre ces deux paires !
On vous a montré où chercher la cointégration - là où il y a une dépendance fonctionnelle. Par exemple, dans les indices.
Nous avons marché, marché, retourné au début....
Bien sûr, il s'agit d'une illusion - il n'y a PAS de cointégration entre ces deux paires !
On vous a montré où chercher la cointégration - là où il y a une dépendance fonctionnelle. Par exemple, dans les indices.
Marche, marche, marche, retour au début....
Ahh.
Je ne savais pas que tu avais reposté cette image, on aurait dit que tu étais stupide dans ce post, et il n'était pas question d'index dans ce post....