10points 3.mq4 - page 283
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Excusez-moi je ne sais pas programmer, est-il possible d'insérer dans la variable externe du Ladderv0.01JRSX le S.L. ? J'ai essayé de le faire mais il n'y a pas de succès.
Je l'ai conçu pour utiliser un indicateur de fermeture. Si nous utilisons un stop, cela va ruiner le pipstep. Un ordre peut être arrêté et la progression se poursuivra parce que
les indicateurs disent toujours "go".
Je peux travailler sur le stop un peu plus pour trouver un moyen de le faire mais pour l'instant le marché crée le stop. Je pense que c'est une meilleure approche au lieu d'un nombre générique que nous devinons et ajustons pendant deux mois (inutile).
Profitez de
Plus à venir bientôt
Résultats jusqu'à aujourd'hui, eur/usd 4 heures& usd/chf 4 heures
Le dollar/chf n'a pas semblé trop apprécié.
Résultats jusqu'à aujourd'hui,eur/usd 4 hr& usd/chf 4 hr N'a pas eu l'air d'aimer trop le usd/chf.
Bonjour, il utilise la version avec le RSI ou celle avec JRSX ?
Celui-ci utilise le RSI
Bonjour
Je vous propose d'essayer ma version sur turbo-jrsx 30 sur 4h timeframe.
master001Maître, je me trompe ou il n'y a pas de différence dans l'EA que vous avez écrit dans le post numéro 2792 ?
oui la même EA que précédemment, mais j'ai posté une fois de plus, parce que souvent chercher est enoying
Bonjour
Je vous propose d'essayer ma version sur turbo-jrsx 30 sur l'échelle de temps 4h (USDCHF est beaucoup mieux sur l'échelle de temps 4h, sur l'échelle de temps 1h non), mais certains cross sont mieux sur t-jrsx 14 sur l'échelle de temps 4H et d'autres jrsx-30 sur l'échelle de temps 1h par exemple GBPUSD. Vous devez donc essayer ces paramètres pour différents croisements. Le réglage de t-jrsx beaucoup plus élevé que 30, ne donne pas de meilleurs résultats sur l'échelle de temps 1h et 4h. Vous pouvez expérimenter, par exemple, sur l'échelle de temps 30m en doublant le t-jrsx à 60, mais cela ne donne pas de meilleurs résultats, même si vous pensez qu'une plus grande précision sur les échelles de temps inférieures sera plus rentable.
master001
Bonjour neta1o
J'ai remarqué que la manière la plus efficace de filtrer sans décalage est d'essayer de trouver les paramètres appropriés sur une période plus petite que celle du suivi de tendance.
Aucun des indicateurs de suivi de tendance n'est assez rapide pour permettre un filtrage non décalé.
Par exemple, l'OSMA est un indicateur très rapide, mais il est très difficile d'attraper les sommets et les creux de cet indicateur. Essayer de "voir" les tendances longues du marché donne plus d'espace pour se battre contre les renversements de tendance.
Mes expériences avec d'autres indicateurs sur différents horizons temporels avec l'indicateur de l'horizon temporel général ont généré des bénéfices beaucoup plus faibles.
master001Les horizons temporels sont en fait une excellente suggestion. Je viens de commencer à étudier les petites échelles de temps pour obtenir des signaux d'entrée et de sortie plus tôt. Le développement et l'expérimentation se poursuivent. Continuez à poster des résultats, je les apprécie, merci
Y a-t-il quelqu'un qui dispose des données en temps réel des derniers jours afin de les confronter au backtest?
Moi les expliqués ?