Portefeuille : PriceChannelExpert et autres - page 5
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La qualité de modélisation ne devrait pas être inférieure à 90%. Tous vos résultats sont inférieurs à 90. C'est pourquoi c'est différent.
J'ai vu de nombreux résultats de backtesting dans des zones publiques avec une qualité de modélisation inférieure à 90. Ce n'est pas grave si nous voulons promouvoir un EA ou une stratégie. Mais si nous voulons créer un portefeuille, nous avons besoin de ces 90%. Car certaines personnes peuvent utiliser nos portefeuilles/ensembles avec de l'argent réel et c'est très grave.
Quand nous disons qu'un EA est bon ou mauvais, c'est juste une discussion avec des résultats de backtesting.
Lorsque nous parlons de portefeuille, c'est quelque chose de différent. Nous avons besoin de 90%. Nous en avons besoin pour commencer la création de ces portefeuilles/ensembles.
Tous les résultats de backtesting avec moins de 90 % ne sont pas du tout valables.Vous ne répondez toujours pas à ma question initiale.
Si vous obtenez 90% sur ces derniers, alors pouvez-vous expliquer comment vous le faites. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre le niveau requis de 90% et plus. Je veux dire, tu publies des préréglages sur certains d'entre eux, mais je n'obtiens pas les mêmes résultats que toi, ni le taux requis de 90%+ dont tu parles.
Donc, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, évidemment de mon côté, mais je ne sais pas ce que c'est si les paramètres que vous avez utilisés sont les mêmes que ceux que j'ai... ça n'a aucun sens...
Est-ce que je comprends quelque chose de mal à propos de Larry Williams Money Management. Le but de la perte maximale est de savoir quelle est la perte maximale en dollars par lot que nous pouvons avoir. Cela devrait être égal au montant du pire scénario, qui est le stoploss en pips x10 en dollars.
Ainsi, si le stoploss est de 30 pips pour un lot, cela représente 300 $, ce qui signifie que la perte maximale est de 300 $. C'est la valeur que nous devons utiliser pour nous assurer que nous minimisons notre risque. Maintenant pour Pricechannel EA, je pense que la perte maximale est de 250 pips en backtesting... Cela représente 2500 $ et nous devrions utiliser cette valeur comme montant de la perte maximale dans la section d'entrée MM. Je sais que cela nous donnera moins de profits que de mettre un montant plus petit, mais c'est plus sûr je pense et ne nous laissera pas utiliser trop de lots qui feront exploser notre compte si plusieurs trades vont à l'encontre de nous.
Ai-je raison ou ai-je mal compris ?
Vous ne répondez toujours pas à ma question initiale.
Si vous obtenez 90 % de ces résultats, pouvez-vous expliquer comment vous procédez ? Que faut-il faire pour atteindre le niveau requis de 90% et plus. Je veux dire que vous publiez des préréglages pour certains d'entre eux, mais je n'obtiens pas les mêmes résultats que vous, ni le taux requis de 90 % et plus dont vous parlez.
Donc il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, évidemment de mon côté, mais je ne sais pas ce que c'est si les paramètres que vous avez utilisés sont les mêmes que ceux que j'ai... ça n'a aucun sens...Quel est votre pourcentage de qualité de modélisation ? Faites-le nous savoir.
S'il est inférieur à 90 %, consultez le site http://www.metatrader.info/node/67 et voyez comment l'atteindre. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous disposerez d'un backtesting digne d'intérêt, car s'il est inférieur à ce pourcentage (par exemple 50 %), cela signifie que le système ne fait qu'une approximation de 50 % du prix qui se produit... ce qui signifie que votre backtesting est à 50 % juste ou à 50 % faux, ce qui ne veut absolument rien dire !
Quel est votre pourcentage de qualité de modélisation ? S'il est inférieur à 90 %, consultez le site http://www.metatrader.info/node/67 et voyez comment l'obtenir à 90 %. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous disposerez d'un backtesting digne d'intérêt, car s'il est inférieur à ce pourcentage (par exemple 50 %), cela signifie que le système ne fait qu'une approximation de 50 % du prix qui se produit... ce qui signifie que votre backtesting est à 50 % juste ou à 50 % faux, ce qui ne veut absolument rien dire !
J'ai fait tout cela l'autre jour lorsque newdigital m'a montré le lien pour télécharger les données
, et j'obtiens moins de 50% ou juste des tas de pertes sur les tests, à un point tel qu'un compte de 10k est sorti de l'eau. Mais pour une raison quelconque, Newdigital obtient des résultats parfaits dans ses tests. 
Ce ne sont que ceux qu'il teste, d'autres que j'ai testés, comme le nouvel EA MA crossover que j'ai posté dans ce dossier, me donne 87%+ et de bons retours sur le compte, et je l'ai essayé en direct et me donne aussi d'assez bons résultats.
Plus d'informations sur l'option de perte maximale dans le MM de Larry Williams.
Peut-être devrions-nous en faire une variable à calculer... parce que dans TradePowers EA, le stoploss change à chaque transaction en fonction de la volatilité. Donc, une fois que nous connaissons le stoploss pour la transaction, nous définissons la perte maximale pour cette transaction seulement... de cette façon, si nous avons une transaction à faible risque, nous pouvons négocier plus de lots.
Lots = Marge du compte * risque/maxloss
Disons que nous avons une marge de compte de 10 000, un risque de 0,15 (15 %).
si le stoploss est de 250pips (maxloss = 2500) alors 0.15/2500*10000 = 0.6 lots seulement à trader cette fois-ci
MAIS si le stoploss n'est que de 30pips (maxloss = 300) alors 0.15/300*10000 = 50 lots à trader ... Cela signifie plus de chances de gagner mais en gardant le même risque à chaque fois.
Je sais qu'il y a plus à calculer le Moneymanagement de Larry Williams mais j'ai essayé de simplifier seulement les variables essentielles dans l'exemple ci-dessus pour rendre l'exemple plus facile à suivre...
Encore une fois, ai-je raison ? Si nous ne mettons que la même valeur de perte maximale à chaque fois... parfois nous risquons trop peu et parfois trop... de cette façon, la perte maximale dynamique changeante pour chaque transaction suit mieux... Bien sûr, dans les EAs qui ont un stoploss standard à chaque fois, alors le maxloss restera le même tout le temps... L'EA TradersPower change cependant son stoploss pour chaque transaction et nous devons être prudents.
J'ai fait tout cela l'autre jour quand Newdigital m'a montré le lien pour télécharger les données
Si vous obtenez toujours moins de 50% de qualité, alors désolé de vous dire et sans vouloir vous offenser, que vous n'avez pas fait les choses correctement... Assurez-vous que vous importez des données 1min d'abord dans le centre d'histoire pour CHAQUE paire de devises que vous voulez tester et ensuite ouvrez un graphique 1min hors ligne pour la paire que vous voulez et ensuite utilisez le convertisseur de période pour convertir à CHAQUE cadre temporel, 5min, 15, 30, 60, 240, et1440. Essayez ensuite de faire un backtesting avec UNIQUEMENT les dates que vous avez importées ... Cela fonctionne... Je vous le promets !
. J'obtiens des résultats similaires à ceux de Newdigital et similaires à ceux du backtesting.
Plus d'informations sur l'option de perte maximale dans le MM de Larry Williams.
Peut-être devrions-nous en faire une variable à calculer... car dans TradePowers EA, le stoploss change à chaque transaction en fonction de la volatilité. Donc, une fois que nous connaissons le stoploss pour le trade, nous le définissons comme perte maximale pour ce trade seulement... de cette façon, si nous avons un trade à faible risque, nous pouvons trader plus de lots.
Lots = Marge du compte * risque/maxloss
Disons que nous avons une marge de compte de 10 000, un risque de 0,15 (15 %).
si le stoploss est de 250pips (maxloss = 2500) alors 0.15/2500*10000 = 0.6 lots seulement à trader cette fois-ci
MAIS si le stoploss n'est que de 30pips (maxloss = 300) alors 0.15/300*10000 = 50 lots à trader ... Cela signifie plus de chances de gagner mais en gardant le même risque à chaque fois.
Je sais qu'il y a plus à calculer Larry Williams Moneymanagement mais j'ai essayé de simplifier seulement les variables essentielles dans l'exemple ci-dessus pour rendre l'exemple plus facile à suivre...
Encore une fois, ai-je raison ? Si nous ne mettons que la même valeur de perte maximale à chaque fois... parfois nous risquons trop peu et parfois trop... de cette façon, le changement dynamique de la perte maximale pour chaque transaction suit mieux... Bien sûr, dans les EAs qui ont un stoploss standard à chaque fois, alors le maxloss restera le même tout le temps... L'EA TradersPower change cependant son stoploss pour chaque transaction et nous devons être prudents.Oui, cela devrait être la façon dont CHAQUE EA fonctionne lorsqu'il utilise un stoploss (et je pense qu'ils devraient tous le faire). Vous devriez spécifier une variable appelée "Maximum Risk %" qui devrait être 1-2% si vous êtes une personne saine d'esprit. Ensuite, le nombre de lots qui seront négociés par l'ordre d'un EA dépend de ce pourcentage et du stoploss calculé pour cette transaction. Cela permet de faire varier la taille de vos lots tout en maintenant le même risque à mesure que votre compte augmente (ou diminue).
Tout EA qui n'effectue pas d'opérations sur la base de ce principe de gestion de l'argent est une perte de temps, car vous jouez, vous n'investissez pas. La plupart des EA que j'ai vus n'ont pas ce principe, et ils utilisent une qualité de modélisation de 50% et se vantent d'avoir des résultats étonnants. Ce n'est qu'une perte de temps.
Tout EA codé devrait fonctionner de cette manière et produire des résultats spectaculaires avec une qualité de modélisation d'au moins 90% sur plusieurs années. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous aurez PEUT-ÊTRE un EA qui pourra vous rapporter de l'argent.
J'aimerais qu'il soit possible d'atteindre une qualité de modélisation de 99 % avec 5 ans de données pour tester efficacement les EA. Cela me donnerait une certaine confiance en eux et je pense que cela ferait progresser rapidement l'évolution du développement de l'EA car vous auriez une base solide sur laquelle travailler. Nos méthodes de test actuelles sont très fragiles et ne disent pas tout. C'est pourquoi cet abonnement d'élite vaut chaque centime, les tests avancés sont la meilleure chose que nous puissions faire, c'est dommage qu'il faille si longtemps avant de découvrir que votre EA est nul.
Si vous obtenez toujours une qualité inférieure à 50 %, je suis désolé de vous dire, sans vouloir vous offenser, que vous n'avez pas fait les choses correctement... Assurez-vous d'importer des données 1min d'abord dans le centre d'historique pour CHAQUE paire de devises que vous voulez tester et ensuite ouvrez un graphique 1min hors ligne pour la paire que vous voulez et ensuite utilisez le convertisseur de période pour convertir à CHAQUE cadre temporel, 5min, 15, 30, 60, 240, et1440. Ensuite, essayez de faire un backtesting avec UNIQUEMENT les dates que vous avez importées ... Cela fonctionne... Je vous le promets ! J'obtiens des résultats similaires à ceux de Newdigital et similaires à ceux du backtesting.
Bonjour,
Je ne l'ai pas fait incorrectement, j'ai importé les données 1minute et copié les données sur toutes les trames de temps. J'ai lu attentivement et deux fois les instructions avant d'essayer, puis la troisième fois pendant que j'effectuais chaque étape et elles étaient exactement comme elles étaient présentées sur ce site et j'ai eu les mêmes différences que celles auxquelles on pouvait s'attendre, c'est-à-dire que les périodes de données augmentent dans chaque cadre temporel dans le centre historique.
Je ne suis donc pas sûr de ce qui se passe.
Je vais peut-être supprimer l'historique et réessayer.
En tout cas, merci pour votre aide.
GBPUSD.
Horizon temporel H1.
Fichier de préréglage tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set (joint).
Pas de MM.
Taille d'un lot.
Ordres en attente.
Chaque tick, modélisation de qualité 90%,
depuis le 04/08/2004 jusqu'au 28/04/2006,
Facteur de profit 2.10.
GBPUSD.
Cadre temporel H1.
Fichier preset tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set (ci-joint).
MM.
Taille de 1 lot.
Ordres en attente.
Chaque tick, modélisation de qualité 90%,
du 04/08/2004 au 28/04/2006,
Facteur de profit 3,20.En utilisant les données Alpari M1, regardez mes résultats :
GBPUSD.
Cadre temporel H1.
Fichier preset tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
Taille d'un lot.
Chaque tick, qualité de modélisation 90%,
depuis le 04/08/2004 jusqu'au 28/04/2006,
Facteur de profit 1.32.
Quelle différence, hein ?
En utilisant les données M1 d'Alpari, regardez mes résultats :
GBPUSD.
Cadre temporel H1.
Fichier de préréglage tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
Taille d'un lot.
Chaque tick, qualité de modélisation 90%,
depuis le 04/08/2004 jusqu'au 28/04/2006,
Facteur de profit 1.32.
Quelle différence, hein ?C'est à cause de la MM et de la taille du dépôt. J'ai commencé avec une taille de dépôt de 25 000 et l'EA a ouvert les ordres de 3,8 lots dès le début.
Vous avez utilisé une taille de dépôt de 10 000 et vous avez commencé avec une taille de lot de 1,5.
C'est à cause de MM.
De toute façon, je fais de l'optimisation juste pour connaître les paramètres à utiliser dans les EAs. Quant à MM, cela dépendra du nombre d'EA que nous aurons dans un portefeuille. Quelqu'un a suggéré d'implémenter MM non pas pour un EA mais pour tous les EAs de Metatrader (pour un portefeuille). C'est possible. Je ne sais pas.
En tout cas, je suis en train d'optimiser les paramètres.
Et vous avez raison : nous devrions d'abord le faire sans MM.