Backtesting/Optimisation - page 34

[syedks]

Message de débogage MT4 EA dans Strategy Test

Les gars, je voulais afficher des messages de débogage (valeurs variables) dans mon premier EA tout en faisant du backtesting en utilisant le test de stratégie. Comment puis-je y parvenir ?

Merci

[omelette]

syedks:
Les gars, je voulais afficher des messages de débogage (valeurs variables) dans mon premier EA tout en faisant du backtesting en utilisant le test de stratégie. Comment puis-je y parvenir ?

En utilisant les fonctions de débogage complètes des Metatraders - Imprimer ou commenter...

[Nordic12]

Backtesting multi-trames temporelles

Bonjour

Je suis en train de backtester manuellement une stratégie 4h/1h. Existe-t-il un moyen de tester les 2 horizons temporels en utilisant le testeur visuel?

[[Supprimé]]

Bugs dutesteur de stratégie?

J'ai un code qui ne fonctionne pas correctement. Y a-t-il des bugs sérieux avec Strategy tester ?

Par exemple, au début de mon code, j'appelle la fonction OrdersTotal( ).

Je sais pertinemment qu'il n'y a AUCUN ordre du tout... Pourtant, de nombreuses fois, il retournera 3. Cela perturbe alors toute mon application...

Aussi,

Je mets des tonnes de lignes Print() dans mon code pour déboguer... Mais souvent, il ne montrera pas plusieurs Print()...

Ce qui me fait penser qu'il n'a jamais touché ce code...

Avant que je ne me frappe la tête contre le mur plus... Est-ce que Strategy tester est pile ?

Est-il raisonnablement stable ?

[Peter Dias]

Backtest Ea

Bonjour,

J'ai besoin de l'aide des codeurs de TSD.

J'ai joint une image du rapport de backtest avec 39% de qualité, je veux juste savoir si ce rapport de backtest est fiable ?

Le système n'utilise PAS d'indicateurs, pas de martingale, seulement l'action du prix, sur une TF d'une heure. Il ne prend que 5 à 10 transactions par mois.

Merci d'avance

[ztdep]

Comment réaliser le backtest avec zigzig

Chers amis :

Je veux savoir conduire un backtest d'un système avec un indicateur zigzig, puisque le paramètre zigzig se repeint. Est-ce que MT4 a cette capacité de conduire le backtest juste comme l'histoire évolue.

Salutations

[martym]

Question générale sur Strategy Tester MT4

Tout d'abord, ST MT4 est-il même précis pour le backtesting lorsque vous utilisez l'option every tick ? Deuxièmement, pourquoi deux ordinateurs chez moi donnent-ils des résultats complètement différents de l'EA que j'ai exécuté ?

[Bob Davids]

Question rapide. Je viens de formater ce PC et de retélécharger toutes les données et les plateformes après la fermeture de FXLQ, mon ancienne plateforme ne peut plus être utilisée, et je prévois de migrer tous mes EAs vers mon compte IBFX. Je prévois de migrer tous mes EAs vers mon compte IBFX. Je suis donc en train de faire des backtests pour m'assurer que tous les EAs sont fonctionnels dans IBFX. Mais, une chose cependant, je viens de découvrir qu'IBFX a une différence ÉNORME entre FXLQ. Quelqu'un peut-il me dire quelle est l'idée derrière ces différences ? Notez également que je ne peux plus générer 90% de qualité de modélisation sur le compte IBFX. Il me donne le message Chart mismatch. Je suis maintenant confus et inquiet de savoir si je dois continuer à utiliser ces EAs. Newdigital, si ce message n'est pas à sa place, n'hésitez pas à le déplacer. J'ai juste besoin d'une réponse des seniors.

Salutations

David

[dvarrin]

Période optimale de backtesting

Bonjour,

Je teste quelques EA depuis un certain temps maintenant et je me demande s'il existe un moyen de déterminer la période optimale à utiliser pour le backtesting.

Par exemple, je teste un EA sur l'échelle de temps 4h. Du 08.2007 au 01.2008 (~ 6 mois), il me donne un profit d'environ 20k. Un autre test du 07.2006 au 07.2007 me donne un profit de 10k seulement en 1 an.

Si je regarde le graphique 4h pour ces deux périodes, nous pouvons voir que dans le second cas, le marché était un peu plus bruyant et plat que pendant la période où nous pouvons obtenir les 20k.

Les performances semblent donc correctes, mais y a-t-il un moyen de déterminer quelle période (1, 2, 3, 6 mois / 1 an, 2 ans, ...) utiliser pour les backtests ?

Je pensais à quelque chose comme ceci :

Nous vérifions d'abord sur le cadre temporel quotidien ou hebdomadaire pour voir la tendance. S'il y a une tendance haussière à partir d'août 2007, et qu'avant cette période le marché était dans une fourchette, alors je vais backtester l'EA à partir d'août 2008 seulement et pas avant.

Bien sûr, il trouvera les paramètres optimaux pour cette période et pour le cas d'une tendance haussière, mais d'une certaine manière, c'est exactement ce que nous voulons !

Quelqu'un a-t-il déjà pensé à quelque chose comme ça ? Ce serait bien de partager votre expérience avec nous.

[Petrus Nicolaas Johannes Roets]

Besoin de codage supplémentaire ici.

ztdep:
Chers amis :

Je veux savoir conduire un backtest d'un système avec un indicateur zigzig, puisque le paramètre zigzig se repeint. Est-ce que MT4 a cette capacité de conduire le backtest juste comme l'histoire évolue.

Salutations

La méthode correcte serait de coder une pièce supplémentaire qui trace les repeintes au fur et à mesure qu'elles se produisent. Vous saurez alors si l'indicateur est précis ou non. Parfois, un indicateur recevra un signal sans tracer un zigzag.