Pourquoi n'y a-t-il PAS d'évaluation complète de l'environnement dans la base de code ? - page 2

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Je suis un peu inquiet à l'idée de partager mes indicateurs et EAs personnalisés car si je le faisais et que tout le monde commençait à les utiliser, ils ne fonctionneraient plus... Quelqu'un d'autre est-il d'accord ?

Je sais que cela semble un peu égoïste... mais quand j'atteindrai 5 millions, je partagerai ;-)

 

C'est faux.

Le marché des changes est l'endroit exact où vous VOULEZ faire ce que la majorité des acteurs du marché font. Pendant longtemps, je n'ai pas compris cela et j'ai voulu inventer de l'eau chaude là où il n'y en avait pas besoin. Il s'est avéré que j'avais besoin d'un ami pour me faire remarquer - pourquoi pisser contre le vent ?

Il s'avère que si vous êtes sûr que tout le monde sur le marché des changes fera ce que vous faites, vous voulez faire cette chose car le marché ira sûrement dans votre sens. (tl;dr si tout le monde est long dans le monde, vous voulez être long :) et vice versa).

Cependant. Je ne pense pas que l'OP nous ait invités à divulguer nos indicateurs de travail et EAs, que nous avons (en effet) investi notre temps et notre argent à créer. Ce qu'il voulait dire, c'est que la section Documentation, Livres et Articles n'était pas assez complète et n'expliquait pas TOUT ce qu'un programmeur MQL4 devrait savoir. Afin d'améliorer cela, OP a suggéré que nous partagions nos extraits de code de base - la façon dont nous gérons les ordres, les déconnexions, la manipulation des chaînes, la manipulation des nombres..... Des choses de base que chacun d'entre nous code pour lui-même.

Sur la première page, WHRoeders a posté son fichier de base. C'est génial. Jetez-y un coup d'œil. Il a fondamentalement annulé le besoin pour moi de poster ou de partager quoi que ce soit :) il y a plus de choses là-dedans que la plupart d'entre nous en ont besoin.

 
mbirrell:

Je suis un peu inquiet à l'idée de partager mes indicateurs et EAs personnalisés car si je le faisais et que tout le monde commençait à les utiliser, ils ne fonctionneraient plus... Quelqu'un d'autre est-il d'accord ?

Je sais que cela semble un peu égoïste... mais quand j'atteindrai 5 millions, je partagerai ;-)


C'est pourquoi il faut expliquer la logique commerciale ou fournir des systèmes de moyenne. L'EA complet ne consiste pas à donner aux gens un EA qui sera rentable. Les EA rentables peuvent soudainement devenir non rentables et vice-versa. Je suis généralement très motivé lorsque je travaille sur des EA pour le grand public plutôt que pour moi-même. Le seul autre état d'esprit qui me motive davantage est celui où je suis payé pour écrire des EA. Cependant, je ne serais pas à l'aise de faire payer les gens pour le codage à moins que je ne puisse coder une EA standard.

Le problème que j'ai quand j'essaie de contribuer à la base de code est de rendre le programme suffisamment universel. Comme les courtiers à 4 ou 5 chiffres. Ne pas supposer que je suis le seul EA qu'ils utilisent, etc. Bien que je n'aie pas mis en œuvre toutes les normes dans mon propre EA (s), je ne peux pas en toute bonne foi négliger les problèmes évidents parce que je suis au courant.

 
Ok, voici un bout de code qui fonctionne très bien pour moi. Il affiche la moyenne de la plage réelle d'une moyenne mobile - tout comme l'indicateur ATR normal, il détecte les changements soudains et aussi si la ligne de tendance est tendue..... Modifiez simplement la section du code ATR qui calcule l'ATR avec ceci : Mettez également ceci sous AtrPeriod : extern int MA_AtrPeriod=20 ;
i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double high=iMA(NULL,0,MA_AtrPeriod,8,MODE_SMMA,High,i);
      double low =iMA(NULL,0,MA_AtrPeriod,8,MODE_SMMA,Low,i);
      if(i==Bars-1) TempBuffer[i]=high-low;
      else
        {
         double prevclose=iMA(NULL,0,MA_AtrPeriod,8,MODE_SMMA,Close,i);
         TempBuffer[i]=MathMax(high,prevclose)-MathMin(low,prevclose);
        }
      i--;
     }
 
forexCoder:

C'est faux.

Le marché des changes est l'endroit exact où vous VOULEZ faire ce que la majorité des acteurs du marché font. Pendant longtemps, je n'ai pas compris cela et j'ai voulu inventer de l'eau chaude là où il n'y en avait pas besoin. Il s'est avéré que j'avais besoin d'un ami pour me faire remarquer - pourquoi pisser contre le vent ?

Il s'avère que si vous êtes sûr que tout le monde sur le marché des changes fera ce que vous faites, vous voulez faire cette chose car le marché ira sûrement dans votre sens. (tl;dr si tout le monde est long dans le monde, vous voulez être long :) et vice versa).

Cependant. Je ne pense pas que l'OP nous ait invités à divulguer nos indicateurs de travail et EAs, que nous avons (en effet) investi notre temps et notre argent à créer. Ce qu'il voulait dire, c'est que la section Documentation, Livres et Articles n'était pas assez complète et n'expliquait pas TOUT ce qu'un programmeur MQL4 devrait savoir. Afin d'améliorer cela, OP a suggéré que nous partagions nos extraits de code de base - la façon dont nous gérons les ordres, les déconnexions, la manipulation des chaînes, la manipulation des nombres..... Des choses de base que chacun d'entre nous code pour lui-même.

Sur la première page, WHRoeders a posté son fichier de base. C'est génial. Jetez-y un coup d'œil. Il a fondamentalement annulé le besoin pour moi de poster ou de partager quoi que ce soit :) il y a plus de choses là-dedans que la plupart d'entre nous en ont besoin.


Certains insistent sur le fait qu'avec le forex de détail, vous vous trouvez sur un marché fermé composé uniquement de ceux qui négocient sur le forex de détail, et que pour chaque position longue, il doit y avoir une position courte opposée. Ainsi, si tout le monde négociait de la même manière, votre ordre ne serait pas exécuté car il n'y aurait personne pour prendre la position opposée ou, ce qui est plus probable, si une grande majorité négociait de la même manière, vous obtiendriez de grosses requêtes.

 

> Certains insistent sur le fait qu'avec le forex de détail, vous êtes dans un marché fermé composé uniquement de ceux qui négocient dans le forex de détail.

Cela pourrait être vrai pour un courtier de type "dealing desk", où le courtier forme son propre "marché interne" et est toujours positionné contre les particuliers.
Cependant, je ne connais pas de courtier traditionnel qui soit encore un "dealing desk"... ?

Et non, nous ne citons pas de noms ici, donc ne commençons pas à discuter des courtiers individuels, mais sachez simplement si le vôtre est un "dealing desk" ou non !

-BB-

 
SDC:


Certains insistent sur le fait qu'en forex de détail, vous êtes dans un marché fermé composé uniquement de ceux qui négocient en forex de détail, et que pour chaque position longue, il doit y avoir une position courte opposée, donc si tout le monde négociait de la même manière, votre ordre ne serait pas exécuté car il n'y aurait personne pour prendre la position opposée ou, ce qui est plus probable, si une grande majorité négociait de la même manière, vous obtiendriez de grosses requêtes.


Je l'ai lu. C'est comme la loi de la sedondité de Newton en forex.

Mais cela signifie également que si toutes les personnes essayaient d'aller dans un sens, la tâche serait impossible, mais la DEMANDE pour cela (toutes ces personnes voudraient être soit longues soit courtes) créerait soit un prix infini dans cette marchandise (aller long) soit un prix nul (aller short). Dans les deux cas, il s'agit d'un krach boursier, ce que nous ne souhaitons pas, mais je prends cet exemple limite comme base de ma théorie, à savoir que je veux toujours faire ce que la majorité des joueurs (en volume d'échange, pas en nombre de têtes) veut faire.

 
WHRoeder:
Voici le mien, sans la logique commerciale réelle.
Bonjour William, j'espère que cela ne vous dérange pas, j'ai regardé votre code aujourd'hui et j'ai une question.

Si je comprends bien, vous suivez l'équité à risque ( ModifyStops() ) non seulement pour le graphique où l'EA est placé (chart.at.risk) mais aussi pour tous les ordres placés sur tous les graphiques (equity.at.risk) ? Dans le calcul de l'équité vous utilisez une variable appelée perLotPerPoint qui provient d'une fonction PointValuePerLot(), en regardant cette fonction elle ne fonctionne que sur le symbole courant du graphique . ... donc je suis un peu confus comment equity.at.risk peut être correct ?
 

Bien vu. Il est évident que PointValuePerLot() n'est pas adapté aux autres paires et que le calcul ne peut pas être correct.

L'idée était d'éviter les appels de marge lors de l'ouverture de plusieurs transactions (c'est-à-dire le grid trading). Le résultat du calcul est utilisé dans LotSize() avec AccountFreeMarginCheck().

Ceci a été étendu à la même paire/autres cadres temporels et ensuite à d'autres paires possibles.

Le passage du symbole fixe la fonction et la variable n'est plus une constante, elle doit donc être à l'intérieur de la boucle.

 
Super, merci pour la confirmation.
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