Exactement le même EA, différents courtiers, différents résultats.............. - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Thx Marco....
ok, je reformule donc ma question principale :
- Je suis conscient du fait que les courtiers basés sur des teneurs de marché manipulent le spread. Cependant, mes deux courtiers en comparaison sont des courtiers full ECN qui ne sont PAS censés manipuler les spreads, mais plutôt gagner des commissions.
- Je suis conscient du fait que les versions les plus récentes de MT4 ont un problème avec les fichiers .csv et .hst, etc. Cependant, dans le cas présent, je dispose des données de chaque courtier respectif (pas d'importation externe).
Par conséquent, la conversion entre les données tick et les données M1 ne devrait pas être un problème ici.
- Je suis conscient du fait que dans un compte de démonstration, il peut y avoir des différences dans les backtests par rapport à un compte réel résultant de slippage, etc. Ici, cependant, j'ai des comptes réels.
- Je suis conscient du slippage en général, mais ma question concerne le prix lui-même, c'est-à-dire le "spread".
Donc, en analysant les deux comptes ECN, comment se peut-il que :
1. Le compte de droite a plus de signaux de mon indicateur d'entrée que le compte de gauche ?
2. Cela implique que la tarification elle-même entre les deux courtiers diffère fortement ?
3. L'EA conduit donc à des résultats complètement différents ?
Ainsi ,
si j'optimise l'EA pour le compte de droite et qu'il donne de bons résultats dans le backtest, cela peut-il être une bonne base pour le trading / test en direct ?
Si cela peut arriver, cela arrivera très probablement.
Je ne connais pas les mécanismes de votre processus de commande et je ne peux donc vous proposer que des suppositions.
Cela ne ferait qu'empirer les choses, je ne peux donc que vous dire qu'une analyse approfondie est la seule chose qui puisse révéler les réponses.
Cela implique de faire des recherches sur le plan local, mais surtout, une partie cruciale de la recherche de l'autre côté, là où vos transactions sont effectuées.
S'il s'agissait de tests virtuels, sans connexion active avec le courtier, les choses pourraient être plus faciles à comprendre en examinant le code et en exécutant de petits blocs de test, cependant,
Cela ne signifie pas que la partie d'où proviennent les "données" ne doit pas être analysée et comparée à une autre.
Ainsi ,
si j'optimise l'EA pour le compte de droite et qu'il donne de bons résultats dans le backtest, cela peut-il être une bonne base pour le trading / test en direct ?
Mon expérience est exactement le contraire, et il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être testées, et donc ces domaines ne sont pas à la portée du testeur,
Mais il semble que,
certaines de ces zones grises, qui ne peuvent pas être testées virtuellement, contiennent des clés précieuses.
Je peux donc affirmer à juste titre que, si cela peut être testé, mettez-le à la poubelle.
Cela s'est avéré être une règle de valeur pour moi pour filtrer 99% des ordures, mais comme vous le savez, vous ne devriez jamais croire aveuglément les paroles des autres.
Ok,
mais pourquoi les prix entre les deux ECN sont-ils si différents que même les principaux indicateurs du système donnent des signaux différents ?
Comme je l'ai dit, seule l'analyse peut apporter des réponses, la vraie question est de savoir si cela vaut la peine d'investir du temps.
Pourquoi ne pas prendre note de ces événements, et investir votre temps dans des solutions plus transparentes et plus directes?
Salut Marco...
que voulez-vous dire par là ? Merci de m'éclairer...
Je suis toujours confus...
Comment se fait-il que j'ai deux comptes ECN, je prends disons les 3 dernières semaines de données de prix.
J'ai exécuté exactement le même EA avec exactement les mêmes paramètres sur les deux. Mais l'un gagne complètement alors que l'autre perd complètement ?
Et le backtesting visuel montre clairement que les indicateurs du système, tout en ayant exactement les mêmes paramètres, donnent un signal différent dans l'un que dans l'autre.
Grrr...
J'imagine que cela montre clairement que la tarification elle-même parmi les courtiers ECN diffère fortement............. si fortement que le même système appliqué à différents courtiers donnera des résultats complètement différents.
C'est donc la différence de SPREADS, je suppose.
Mais il est choquant de constater que cela a un impact direct sur l'apparition ou non d'un signal de transaction.
Grr.
Étant donné que mon système n'entre pas dans les barres mais après la fermeture d'une bougie, c'est ahurissant.
Évidemment, si le signal de l'indicateur n'apparaît pas du tout pour un courtier mais pour l'autre ; les deux EAs des deux courtiers vont déjà trader différemment.
Est-ce que quelqu'un ici a des expériences similaires ?
Thx