Exactement le même EA, différents courtiers, différents résultats..............

 

Bonjour,


Je trouve le fait suivant assez choquant :


J'ai un EA que j'ai testé avec exactement les mêmes paramètres, exactement le même spread (choisi dans le startegy tester) et exactement la même période de temps sur 3 courtiers différents.


Croyez-le ou non, les trois résultats étaient différents. Non seulement cela, mais dans un courtier, l'EA était très performant, dans l'autre, il était totalement perdu, dans le troisième, il était plutôt plat.


Comment cela peut-il être possible ?


Je comprends que certains courtiers modifient le slippage, les spreads, etc. Mais les résultats globaux ne devraient-ils pas être similaires ?


Veuillez m'expliquer.


Merci, FF

 

testé sur des marchés réels ou dans le testeur ?

Le testeur peut être différent.

 
fractalfreak:

Bonjour,


Je trouve le fait suivant assez choquant :


J'ai un EA que j'ai testé avec exactement les mêmes paramètres, exactement le même spread (choisi dans le startegy tester) et exactement la même période de temps sur 3 courtiers différents.


Croyez-le ou non, les trois résultats étaient différents. Non seulement cela, mais dans un courtier, l'EA était très performant, dans l'autre, il était totalement perdu, dans le troisième, il était plutôt plat.


Comment cela peut-il être possible ?


Je comprends que certains courtiers modifient le slippage, les spreads, etc. Mais les résultats globaux ne devraient-ils pas être similaires ?


Veuillez m'expliquer.


Merci, FF

La réponse se trouve dans les spreads, le slippage, la connexion internet et la robustesse de l'EA. Certains EAs ont trop de filtres cachés qui ne sont pas dans les paramètres.

Ils sont trop sensibles au spread et au slippage. Ainsi, si un signal est déclenché mais que le spread n'est pas accepté, il n'y a pas de transaction.

Ensuite, il y a le slippage et internet. Si un signal est déclenché, l'EAc réagit lentement, et lorsque le prix change d'un pip, l'EA considère qu'il s'agit d'une transaction risquée, même si le prix a évolué calmement. Dans ces cas, il est préférable de poser un service VPS, parce que la réalité brute est que dans notre propre maison, nous aurons toujours plus de retard sur les serveurs qu'avec un VPS. Moins de signaux sont perdus dans un VPS.

Le problème est que, lorsque l'EA perd de nombreux signaux et n'en ouvre que quelques-uns... Ce ne sont pas forcément les meilleurs. Malheureusement, beaucoup d'EAs ont ces problèmes.
 

Bonjour,

concentrons-nous sur le slippage et le spread.


Ok, en ce qui concerne le spread, je l'ai défini comme identique, donc nous pouvons laisser celui-là pour le moment.


En ce qui concerne le slippage, il existe des différences notables entre les courtiers, certains abusant du slippage à leur avantage (ce qui est illégal). Néanmoins, le résultat serait alors des prix plutôt bas.


Cependant, je pense qu'il y a un problème différent ici, un problème que Felipe a déjà souligné. En effet, l'un des courtiers échange plus de signaux que l'autre.


J'ai joint une capture d'écran qui montre la comparaison de 2 trades identiques. En effet, le résultat global est à peu près similaire (+2.4p vs +2.8p).


Ce qui diffère cependant, c'est le nombre de transactions ; comme on peut le voir, le courtier de droite a effectué certaines transactions que le courtier de gauche n'a pas effectuées.


Ceci est également visible dans les graphiques.


L'indicateur donnant l'entrée a donné des signaux supplémentaires sur le courtier de droite.


Serait-ce le résultat d'un spread et d'un slippage puisque, à gauche, l'indicateur d'entrée n'est parfois pas déclenché en raison des différences de prix ?


Merci beaucoup !

Dossiers :
comparison.png  55 kb
 

Dans l'exemple, les prix d'entrée pour les deux courtiers sont les mêmes.

Les prix exacts diffèrent légèrement (je suppose que cela est dû au slippage).


Cependant, ce n'est pas la raison pour laquelle les résultats du testeur de stratégie des deux courtiers sont si différents.


Comme on peut le voir sur la capture d'écran, le courtier de droite a effectué des transactions supplémentaires.


Est-ce parce que leurs prix diffèrent ?


Si oui, puis-je être sûr que lorsque la stratégie a été optimisée pour le courtier sur lequel j'utilise l'EA en direct, j'obtiendrai ce que je vois ?

Ou y a-t-il toujours le risque que l'un des courtiers me montre une chose mais en livre une autre ?


Par exemple, se pourrait-il que le courtier de gauche me montre de bons résultats mais qu'une fois que je l'utiliserai en direct, je souffre d'un décalage entre l'exécution des ordres du backtest et l'exécution des ordres en direct ?

 
Mon sentiment serait que le bon courtier est plus réaliste et donne des prix plus honnêtes / moins manipulés et que je devrais y optimiser la stratégie.
 

" Ainsi, si un signal est déclenché mais que le spread n'est pas accepté, il n'y a pas de trade. "


1. Pourriez-vous développer un peu ? Cela semble correct également (cependant, pourquoi un courtier n'accepterait-il pas un spread ? Serait-ce l'équivalent d'une requote?).


2. Toutefois, dans le cas présent, le courtier de droite dispose de signaux indicateurs que celui de gauche n'a pas, de sorte que l'indice apparaît plus souvent à droite qu'à gauche.

Cela serait toujours le résultat d'une tarification différente en premier lieu (spread ou slippage ?), non ?

 
fractalfreak:

Si oui, puis-je être sûr que lorsque la stratégie sera optimisée pour le courtier sur lequel j'utilise l'EA en direct, j'obtiendrai ce que je vois ?

o non non non non même pas proche s'il vous plaît essayez avec 0.01

Veuillez comprendre ce pour quoi vous optimisez.

https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation

 

Hm...Je pense que nous sommes sur le point de faire qqch ici....


donc ça veut dire :


- Des écarts différents conduisent à des prix différents conduisent à des signaux d'indicateurs différents ?

OU

- Un écart différent dans les données historiques ENTRAÎNE une tarification différente (historique et en direct) ENTRAÎNE des signaux d'indicateurs différents ?

OU

- Des écarts différents dans les données historiques conduisent à des prix différents (historiques et en direct) conduisent à des prix de remplissage différents en direct ?



En d'autres termes, en raison d'un écart irréaliste dans les données historiques, les résultats en direct seront TOUJOURS différents ? Le pourcentage de qualité de la modélisation indiqué dans le testeur de stratégie est-il même pertinent ici ?

 

D'ailleurs, les deux courtiers présentés sont des courtiers ECN.


Donc, puisqu'ils devraient gagner la commission et non l'écart, pourquoi l'écart diffère-t-il ?


De plus, si le spread est défini via l'option du testeur de stratégie, les deux ne seraient-ils pas similaires ?


Veuillez donc avoir la gentillesse de m'expliquer à nouveau :


1. Puisque le spread (et donc les prix en tant que tels) diffère selon les courtiers, il y aura une différence dans les sorties des indicateurs selon les courtiers.

D'où des résultats différents pour les EAs.

2. Puis-je être sûr qu'avec le MÊME courtier et les backtests analysés sur la base des pirces historiques de CE COURTIER uniquement, les résultats des backtests sont indicatifs des résultats réels (les deux diffèrent uniquement sur la base du slippage, etc.)

3. Certains courtiers pratiquent-ils des prix différents entre les comptes démo et les comptes réels ? Si oui, de quelle manière ? Si seul le compte réel montre le spread réel, que montrent les comptes de démonstration?

 

fractalfreak:

les résultats en direct seront TOUJOURS différents ?

Correct.

fractalfreak:

Les résultats du backtest sont indicatifs des résultats en direct.


Incorrect.

Vous pouvez peut-être effectuer un autre test sur 3 flux de démonstration en même temps.

Cela permettrait d'obtenir des indications plus proches de ce que vous semblez rechercher.

Raison: