vagabondage aléatoire - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En forex, nous ne terminons pas le jeu au prochain tick, mais continuons à attendre que les barrières T/P ou S/L soient atteintes.
Il suffit de faire une distinction claire entre deux choses : le prix et l'équité de l'AT à ce prix. Si le prix est SB, alors l'équité n'est plus SB. Mais il est prouvé que l'équité de tout TS sur SB appartient à la classe des processus aléatoires appelés martingales. L'espérance d'une martingale ne change pas dans le temps.
Je veux une analyse constructive des informations que j'ai mises en lien ici. Avec le raisonnement et la logique.
OK. Laissez-moi vous expliquer, j'espère que c'est la dernière fois :
1. La divagation aléatoire par construction est aléatoire, mais si la série générée présente des modèles ou des dépendances par rapport à sa valeur dans le passé ou à une valeur externe, alors ce n'est pas un SB.
2. Supposons qu'il existe une fonction de transformation de la SB définie au point 1 telle qu'elle n'y sélectionne que les valeurs dont la valeur moyenne est supérieure à la valeur moyenne de la SB du point 1. Une telle fonction peut être appelée une TS sur SB.
Si la fonction du point 2 existe, il doit y avoir au moins une relation basée sur les prix passés ou un facteur externe affectant la génération du point 1 SB, pour que la fonction de conversion sélectionne de manière ciblée les valeurs et les morceaux d'historique nécessaires. Mais dans ce cas, un tel SB contredirait sa propre définition, ce qui n'est pas possible.
whd.
Il suffit de distinguer clairement deux choses : le prix et l'équité de la TS à ce prix. Si le prix est SB, alors l'équité n'est plus SB...
Pourquoi le serait-elle ? On ne peut pas obtenir autre chose que du SB avec du SB. Oui, vous pouvez négocier des SB sur les phases de la lune et l'équité qui en résulte contiendra des informations sur les phases de la lune et ne sera pas techniquement considérée comme un SB, mais elle ne rapportera aucun bénéfice.
Pourquoi le ferais-je ? Il n'y a rien d'autre à tirer de SB que SB. Oui, vous pouvez trader SB sur les phases de la lune et alors l'équité résultante contiendra des informations sur les phases de la lune et formellement SB ne sera pas considéré, mais cela ne donnera aucun profit.
Faux. L'équité du TS sur SB ne sera pas toujours SB, par exemple, SB sera obtenu en utilisant une stratégie "buy and hold". SB est un cas particulier de martingale. Si le volume de la position change fréquemment, qu'elle est souvent inversée et fermée, alors ce n'est peut-être pas une SB, mais ce sera toujours une martingale.
Naturellement, les phases de la lune et d'autres processus (je ne regarde pas l'avenir de cette mise en œuvre du SB) ne changeront pas cette martingale.
OK. Expliquons, j'espère pour la dernière fois :
1. Par construction, la marche aléatoire est aléatoire, mais si la série générée présente des modèles ou des dépendances par rapport à sa valeur dans le passé ou à une valeur externe, alors il ne s'agit pas de SB.
2. Supposons qu'il existe une fonction de transformation de la SB définie au point 1 telle qu'elle n'y sélectionne que les valeurs dont la valeur moyenne est supérieure à la valeur moyenne de la SB du point 1. Une telle fonction peut être appelée une TS sur SB.
Si la fonction du point 2 existe, il doit y avoir au moins une relation basée sur les prix passés ou un facteur externe affectant la génération du point 1 SB, pour que la fonction de conversion sélectionne de manière ciblée les valeurs et les morceaux d'historique nécessaires. Mais dans ce cas, un tel SB contredirait sa propre définition, ce qui n'est pas possible.
whtd.
bêtises
Il suffit de distinguer clairement deux choses : le prix et l'équité de la TS à ce prix. Si le prix est SB, alors l'équité n'est plus SB. Mais il est prouvé que l'équité de tout TS sur SB appartient à la classe des processus aléatoires appelés martingales. L'espérance d'une martingale ne change pas avec le temps.
absurdité
Pourquoi le ferais-je ? Il n'y a rien d'autre à tirer de SB que SB. Oui, vous pouvez négocier des SB sur les phases de la lune, et alors l'équité résultante contiendra des informations sur les phases de la lune et les SB formels ne seront pas comptés, mais cela ne donnera aucun profit.
encore des bêtises
Faux. L'équité d'un TS sur un SB ne sera pas toujours un SB non plus - par exemple un SB sera obtenu en utilisant une stratégie d'achat et de maintien. SB est un cas particulier de martingale. Si le volume de la position change fréquemment, qu'elle est souvent inversée et fermée, alors ce n'est peut-être pas une SB, mais ce sera toujours une martingale.
Naturellement, les phases de la lune et d'autres processus (ne pas regarder l'avenir d'une mise en œuvre SB donnée) ne changeront pas cette martingale.
Et encore des bêtises.
Tous ces "explicateurs" réfutants pensent en fonction d'un schéma qui ne permet aucune déviation par rapport au dogme établi.
Et si quelqu'un enfreint le dogme, il sera anathématisé.
https://www.mql5.com/ru/forum/286022
Les exemples sont nombreux.