De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 135
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La solution évidente est donc de construire des sommets par des offres et des creux par des Ascans.
Même si nous cherchons les extrema par les chandeliers High/Low, ils n'alterneront pas. Bien sûr, nous pouvons chercher le High le plus haut et le Low le plus bas à partir des Highs, mais ce n'est pas si simple. L'algorithme sera assez compliqué.
Je pensais aussi que c'était évident, mais j'ai abandonné, il est plus correct / beaucoup moins cher de rechercher les hauts et les bas par un seul paramètre.
Avec cette approche, si le paramètre zigzag est petit, son "zigzag" - l'alternance stricte de pics et de creux - peut parfois disparaître).
Pourquoi ? Je pense que cela dépend de l'algorithme du zigzag, si le "zigzag" est nécessaire (à mon avis, oui), il restera.
Le fait est qu'une telle construction a un sens physique (estimation du profit maximal sur une période, qui peut être pris sur le marché), d'autres constructions de zigzags ont un sens moins évident.
Il semble qu'un tel zigzag soit utilisé par fxsaber.
En termes de matstat, le python est encore assez nul comparé au R. Il n'y a rien là, mais l'avenir est clairement devant lui.
Le R perd en souplesse par rapport au python et en termes de critères utilitaires et esthétiques, même si je reconnais que c'est une question de mode et d'esprit du temps. Il y a aussi des gens qui sont accros à Matlab, pas de gros problème, tout de même, on passe alors aux plus, et les résultats des recherches peuvent aussi y être commodément dérivés.
Si cela ne vous dérange pas trop, j'ai quelques questions à vous poser :
quelle est la durée de détention des positions desfonds spéculatifs ?
quel est le drawdown maximum autorisé pour les hedge funds ?
Oui, vous avez raison, mais je suis horrifié par le manque de contrôle de python sur de nombreuses choses importantes, sans lesquelles on ne peut pas commercer du tout, en particulier l'absence de typage strict...
Eh bien, ce n'est pas grave, comme on dit, à chacun son métier).
Les détails techniques sont le fléau des langues "plus"...
des problèmes artificiels
Pourquoi ? Je pense que cela dépend de l'algorithme de zigzag, si le "zigzag" est nécessaire (à mon avis, il l'est).
Le fait est qu'une telle construction a un sens physique (estimation du profit maximal sur une période, qui peut être pris sur le marché), d'autres constructions de zigzags ont un sens moins évident.
Ce même zigzag est utilisé par fxsaber.
Si l'écart est flottant, il est tout à fait possible d'imaginer une situation où les fluctuations d'Ascus ont une amplitude plus grande que le paramètre zigzag, et où Bid est plus petit que ce paramètre. Nous aurons alors beaucoup de tops de Ask et aucun de Bid. Vous pouvez, bien sûr, prendre le changement de prix minimum comme paramètre de zigzag, mais même dans ce cas, il est tout à fait possible qu'un prix ne diminue pas (augmente ou soit constant), et que l'autre fluctue. Il est probablement possible d'inventer quelque chose ici, mais il faut être unfxsaber pour en bénéficier).
Tu es sorti et tu as demandé à être retiré...
Puis vous avez demandé avec insistance aux modérateurs pourquoi vous n'étiez pas supprimé...
Pourquoi revenir ? Pas assez d'attention ?
Et comme quelqu'un avait l'habitude de dire, "Qui se fait appeler par ce nom ?
Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, le malade ? Quoi ? Tes rêves et tes rêves ne se sont pas réalisés, le pauvre ?
Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, le malade? Quoi ? Tes rêves se sont réalisés, misérable?
-"Ce que vous appelez vous-même est ce que vous appelez vous-même."
Et comme quelqu'un avait l'habitude de dire,"Celui qui se fait appeler par ce nom, se fait appeler par ce nom".
Au moins, vous avez appris cette leçon de Vladimir Vladimirovich Poutine.
Quant aux questions théoriques, vous devez apprendre, apprendre et encore apprendre.