Comment réaliser des profits gigantesques sur le marché des changes ? - page 28
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alors, vous devez être une sorte de proger extra-classe et utiliser un logiciel spécial pour faire cela. Je ne suis pas un programmeur professionnel, j'utilise donc des outils et des techniques standard traditionnels. Je suis ingénieur radio de formation, et toute ma vie j'ai travaillé avec des circuits de dispositifs radio-électroniques plus ou moins complexes. J'ai également dû faire face à des systèmes spatiaux compliqués. J'ai appris la programmation en BASIC dans les années 80, quand j'étais un bourreau de travail. À l'époque, je supervisais le développement d'un complexe matériel/logiciel sophistiqué et je devais rédiger le cahier des charges des programmeurs. C'est là que j'ai appris les bases en même temps).
Au contraire, je suis un codeur très faible. C'est pourquoi il est plus facile pour moi de faire de chaque idée une EE séparée, plutôt que de créer un monstre global, dont on ne sait pas comment le prendre en charge à l'avenir.
Le principal problème qui ne peut être résolu au moyen de MQ est la gestion du portefeuille des conseillers experts. C'est-à-dire la réaffectation du capital, sur la base des données actuelles de négociation ET de test. Comment faites-vous, en condensant toutes les logiques dans un seul test ?
Au contraire, je suis un codeur très faible. C'est pourquoi il est plus facile pour moi de façonner chaque idée en une EE distincte, plutôt que de créer un monstre global dont on ne sait pas comment le soutenir à l'avenir.
Le principal problème qui ne peut être résolu au moyen de MQ est la gestion du portefeuille des conseillers experts. C'est-à-dire la réaffectation du capital, sur la base des données actuelles de négociation ET de test. Comment faites-vous, en fourrant toutes les logiques dans un seul test ?
Vous devez allouer à chaque stratégie une part du dépôt total proportionnelle aux gains de cette stratégie. Supposons qu'une stratégie commence à mal fonctionner, elle devrait alors avoir une plus petite part du dépôt total et travailler avec un plus petit lot. Et vice versa, si une stratégie commence à rapporter plus de bénéfices, elle se voit attribuer une part plus importante du dépôt total. À l'heure actuelle, ce problème est résolu, mais pas complètement, pas de manière flexible et adaptative, comme je l'ai décrit ci-dessus. Jusqu'à présent, j'ai obtenu les résultats suivants : pendant les tests, j'ai ajusté la taille maximale du drawdown de toutes les stratégies au détriment de la taille du lot de départ. Il s'avère que toutes les stratégies fonctionnent avec des lots initiaux différents. Mais ce n'est certainement pas une très bonne variante, il serait préférable de réguler la taille du lot pendant le processus de travail en fonction du profit de la stratégie comme je l'ai décrit ci-dessus. Mais je prévois de le faire à l'avenir, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, puisque je viens de commencer à faire du multi-stratégie.
Chaque stratégie doit se voir attribuer une part du dépôt total en proportion de ses gains. Supposons qu'une stratégie commence à mal fonctionner, elle doit donc avoir une part plus faible du dépôt total et travailler avec un lot plus petit. Et vice versa, si une stratégie commence à rapporter plus de bénéfices, elle se voit attribuer une part plus importante du dépôt total. À l'heure actuelle, ce problème est résolu, mais pas complètement, pas de manière flexible et adaptative, comme je l'ai décrit ci-dessus. Jusqu'à présent, j'ai obtenu ce qui suit : j'égalise la taille maximale du drawdown de toutes les stratégies au détriment de la taille initiale du lot pendant les tests. Il s'avère que toutes les stratégies fonctionnent avec des lots initiaux différents. Mais ce n'est certainement pas une très bonne variante, il serait préférable de réguler la taille du lot pendant le processus de travail en fonction du profit de la stratégie comme je l'ai décrit ci-dessus. Mais je prévois de le faire à l'avenir, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, car je viens de commencer à faire du multi-stratégie.
Surligné en jaune : cela ne fonctionne certainement pas de cette façon :) Essayez de le tester et vous comprendrez. C'est ce qu'on appelle l'Equity trading, vous proposez de trader la tendance.
Surligné en vert : Voici comment ça marche. Mais il existe des nuances, dont la compréhension permet de réaliser des synergies importantes :
-Corrélation des profits et des pertes de différents EA (si un groupe présente une baisse simultanée, vous devez minimiser la distribution d'argent à ce groupe et vice versa).
-des temps de fonctionnement différents pour les différentes EA (si un groupe d'EA ne fonctionne, par exemple, que pendant la session du soir, et un autre groupe uniquement pendant la session de jour, alors ils ne se chevauchent pas).
-Un temps différent dans une transaction, et, par conséquent, un temps différent de détention du capital.
-Limites de liquidité
-Limitations de la liquidité et ainsi de suite :)
Surligné en jaune : cela ne fonctionne évidemment pas :) Essayez-le et vous verrez. C'est ce qu'on appelle le trading d'actions, vous proposez de trader la tendance.
Surligné en vert : c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Mais il existe des nuances, dont la compréhension permet de réaliser des synergies importantes :
-Corrélation des profits et des pertes de différents EA (si un groupe présente une baisse simultanée, vous devez minimiser la distribution d'argent à ce groupe et vice versa).
-des temps de fonctionnement différents pour les différentes EA (si un groupe d'EA ne fonctionne, par exemple, que pendant la session du soir, et un autre groupe seulement pendant la session de jour, alors ils ne se chevauchent pas).
-Un temps différent dans une transaction, et, par conséquent, un temps différent de détention du capital.
-Restrictions de liquidité
-et ainsi de suite :)
Nous avons des tâches légèrement différentes. Vous semblez penser que mes stratégies fonctionnent indépendamment et en parallèle. Mais ils ne le sont pas. Mes signaux provenant de différentes stratégies fonctionnent de manière séquentielle. Le signal qui est arrivé en premier fournit une entrée. Tous les autres signaux sont bloqués. Après la clôture des ordres, tous les signaux sont autorisés à fonctionner. Là encore, celui qui est arrivé en premier bloque les autres et offre une nouvelle entrée sur le marché. Et ainsi de suite. En fait, j'ai commencé à utiliser le multi-signal tout d'abord pour augmenter le nombre d'affaires dont je manquais toujours. Ce système est bon parce que l'ajout d'une nouvelle stratégie n'augmente pas la charge du dépôt et donc le drawdown relatif n'augmente pas non plus.
Nous avons des objectifs légèrement différents. Vous semblez penser que mes stratégies fonctionnent indépendamment et en parallèle. Mais ils ne le font pas. Mes signaux provenant de différentes stratégies fonctionnent en série. Le signal qui est arrivé en premier permet l'entrée, tous les autres signaux sont bloqués. Après la clôture des ordres, tous les signaux sont autorisés à fonctionner. Là encore, celui qui est arrivé en premier bloque les autres et offre une nouvelle entrée sur le marché. Et ainsi de suite. En fait, j'ai commencé à utiliser le multi-signal tout d'abord pour augmenter le nombre d'affaires dont je manquais toujours. Ce système est bon parce que l'ajout d'une nouvelle stratégie n'augmente pas la charge du dépôt et donc le tirage relatif n'augmente pas non plus.
Dans ce cas, il s'agit plutôt d'une stratégie unique avec des variantes d'entrée/sortie. Il n'y a pas de synergie ici, malheureusement.
Alors c'est plutôt une stratégie, avec une entrée/sortie variable. Il n'y a pas de synergie ici, malheureusement.
Pourquoi un seul ? Tous les signaux sont générés par des conditions différentes. Conditions de clôture différentes, paramètres différents.
Surligné en jaune : cela ne fonctionne évidemment pas :) Essayez-le et vous verrez. C'est ce qu'on appelle le trading d'actions, vous proposez de trader la tendance.
Surligné en vert : c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Mais il existe des nuances, dont la compréhension permet de réaliser des synergies importantes :
-Corrélation des profits et des pertes de différents EA (si un groupe présente une baisse simultanée, vous devez minimiser la distribution d'argent à ce groupe et vice versa).
-des temps de fonctionnement différents pour les différentes EA (si un groupe d'EA ne fonctionne, par exemple, que pendant la session du soir, et un autre groupe uniquement pendant la session de jour, alors ils ne se chevauchent pas).
-Un temps différent dans une transaction, et, par conséquent, un temps différent de détention du capital.
-Restrictions de liquidité
-et ainsi de suite :)
Eh bien, pourquoi une tendance ? J'y ai différentes stratégies, il y a aussi des stratégies de contre-tendance. Vous devez également garder à l'esprit que le lot ne changera pas rapidement (pas aussi souvent que les tendances). Vous devez accumuler un certain profit grâce à cette stratégie, qui est suffisant pour un pas de lot minimum. Et parce que les cibles dans la plupart des stratégies sont petites et les transactions sont assez rares, alors la croissance du lot à la valeur minimale ne se produira pas très rapidement : peut-être une fois par mois, peut-être une fois tous les 3 mois, ou même moins souvent, je n'ai pas calculé.
Pourquoi un seul ? Tous les signaux sont générés par des conditions différentes. Conditions de clôture différentes, paramètres différents.
C'est évident !
Supposons que vous ayez trois stratégies différentes, A, B et C. Nous connaissons les paramètres de chacun d'entre eux grâce aux tests. Supposons que A affiche un bénéfice annuel moyen de 30 % avec un drawdown de 10 %, que B affiche 50 % avec un drawdown de 10 % et que C affiche 90 % avec un drawdown de 40 %.
Vous les amenez tous au même prélèvement et obtenez la répartition du capital (en gros) A=45%, B=45%, C=10%.
Si vous utilisez ces stratégies séparément, alors le bénéfice calculé devrait être de 13,5+22,5+9=45% avec un drawdown maximum incompréhensible.
Et dans votre cas, si toutes les stratégies sont exécutées simultanément dans un système, on ne sait pas quel sera le bénéfice, ni quel sera le drawdown maximum, car il est totalement impossible de se fier aux résultats des stratégies individuelles. Nous ne pouvons nous fier qu'aux résultats des tests du système complet. Il s'agit donc d'un seul système :)
D'après ce que j'ai compris, vous avez la martingale, donc les spécificités de la réservation permanente d'une énorme partie du dépôt ont un effet sur toute idée liée au parallélisme. C'est compréhensible.
Tout d'abord, comme je l'ai écrit dans le post ci-dessus, il n'y a pas une seule stratégie, mais plusieurs.
Deuxièmement, parmi les indicateurs utilisés - fractal sans paramètres, et wagons avec période 5 sans aucune optimisation (utilisés dans une seule stratégie).
Certains des paramètres que vous avez énumérés sont bien sûr présents, mais en utilisant une certaine technologie, que je ne décrirai pas ici, le paramétrage peut être fait sans énumération de valeurs...
Il y a clairement un manque de réseau neuronal
Le travail sera effectué sur le plus approprié
Et aussi, il peut s'agir d'une banque, d'une société de compensation aliénée ou de qui sait quoi d'autre. Mais l'essentiel est le même. Fournit des liquidités, maintient la volatilité, participe aux échanges.
quelle est la valeur de cette offre ?
continuer à étudier le marché et obtenir une stratégie qui est soulignée
Aussi étrange que cela puisse paraître, le prix peut être contrôlé, il suffit de ne pas s'approcher des cuisines.
Une cuisine est avant tout une copie muette d'un cotier.
et vous voulez que le prix réagisse à chacun de vos éternuements.
Vraiment, dans ce cas :
- acheter et le prix baisse ;
- vendent et le prix augmente.
Il s'agit du véritable trading, qui vous apprend à trader de la manière dont presque personne ne sait le faire.