Stratégies Forex

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Les stratégies du Forex.

Si 90 % des traders utilisant les stratégies les plus sophistiquées perdent, à quoi bon ? Il s'avère que la meilleure stratégie est de trader dans la direction opposée aux signaux de toute stratégie ? Salutations - Sergey Sartakov.


On a remarqué ici qu'il est aussi difficile de construire une mauvaise stratégie qu'une stratégie très rentable. C'est une très bonne idée. Si c'est vrai, c'est-à-dire que le Forex est symétrique à cet égard, alors nous devons nous efforcer de développer des stratégies fortement perdantes et travailler courageusement avec elles. Si nous perdons des dépôts par des stratégies fortement rentables, alors, à condition que l'affirmation sur la symétrie du Forex soit vraie, jouer par des stratégies perdantes doit rapporter des bénéfices.


Bien que, très probablement, toute stratégie rentable et perdante soit la même. Les deux peuvent apporter des bénéfices et des pertes dans la même mesure. La principale question que personne n'a soulevée, je pense, est de savoir si le Forex est symétrique ?

 
Ce n'est pas seulement la stratégie qui les fait perdre. La psychologie est également un facteur important. Il est également important de respecter les règles du MM.
Lisez ceci.
http://xerurg.ru/any10.php
 
Sart:
Si 90 % des traders, utilisant la stratégie la plus sophistiquée, perdent, alors à quoi bon ?

Il s'avère que la meilleure stratégie est de trader dans la direction opposée aux signaux de toute stratégie ?

Salutations - Sergey Sartakov


C'est ainsi que va le monde - les plus forts survivent (gagnent). De même, 90 % des nouveaux hommes d'affaires font faillite, 90 % ou plus des sportifs professionnels débutants échouent...

Le marché (et les sociétés de courtage) ont un avantage statistique sur le trader - le trader paie le spread immédiatement à l'entrée, la somme des swaps positifs et négatifs pour toute paire est négative pour le trader, et des éléments tels que le slippage, les requotes, les changements de prix et les cotations hors marché n'augmentent pas l'avantage du trader. Il y a aussi les commissions. C'est plus évident sur le compte réel. Selon la théorie des jeux, la négociation sur les marchés financiers est un jeu à somme non nulle (somme négative), c'est-à-dire que la somme des gains d'un groupe de traders et d'autres participants au marché n'est pas égale à la somme des gains de la partie adverse. Contrairement au poker ou au préfabriqué avec des amis à la table. Donc, malheureusement, "l'échange vers le côté opposé" ne sauvera pas.

 
Sart:
Il s'avère que la meilleure stratégie consiste à trader dans la direction opposée aux signaux de toute stratégie ? ??

Quand j'ai réalisé cela - j'ai essayé, c'est encore pire !
À la fin des années 90 (je pense à Zhvakolyuk, mais je peux me tromper), j'ai également compris cela et j'ai suggéré la méthode "poplovka". Ils doivent s'ouvrir dans les deux sens (de préférence sur les bords du canal avec un eViti positif), et ne pas s'inquiéter de la direction que prendra le marché. Si vous l'utilisez habilement, elle peut être utile, mais pas plus !
 
Sart:
Il s'avère que la meilleure stratégie consiste à trader dans la direction opposée aux signaux de toute stratégie ? ??
Non, ça ne l'est pas. Pour cela, la stratégie initiale doit être très rentable. Mais il est tout aussi difficile d'en trouver une que d'en trouver une qui soit rentable. Et il ne s'agit même pas des commissions prélevées par les DC, mais de la stratégie elle-même.
 
Mathemat:
Sart:
Il s'avère que la meilleure stratégie consiste à trader dans la direction opposée aux signaux de toute stratégie ? ??
Non, ça ne l'est pas. Pour cela, la stratégie initiale doit être très rentable. Et il ne s'agit même pas des commissions de courtage, mais de la stratégie elle-même.
C'est une idée très intéressante - "ilest aussi difficile d'avoir une mauvaise stratégie perdante qu'une stratégie profitable" (je n'y ai jamais pensé, et en fait j'en doute). Il faut donc peut-être chercher à développer non pas une stratégie rentable, mais une stratégie de la prune - et travailler sur cette stratégie de la prune.

Si je travaille selon une stratégie rentable et que je perds le dépôt, alors le travail selon une stratégie perdante devrait rapporter un bénéfice.

Je n'ai pas du tout compris le point - quel est le point ? ???.

Salutations - S.S.
 
Sart:
Mathemat:
Sart:
Il s'avère que la meilleure stratégie consiste à trader dans la direction opposée aux signaux de toute stratégie ? ??
Non, ça ne l'est pas. Pour cela, la stratégie initiale doit être hautement pléthorique. Mais il est tout aussi difficile de mettre au point une telle stratégie qu'une stratégie rentable. Et ce n'est même pas une question de commissions prélevées par les DC, mais de stratégie elle-même.
C'est une idée très intéressante - "ilest aussi difficile d'avoir une mauvaise stratégie perdante qu'une stratégie rentable" (je n'y ai jamais pensé, et en fait j'en doute). Il faut donc peut-être chercher à développer non pas une stratégie rentable, mais une stratégie de la prune - et travailler sur cette stratégie de la prune.

Si je travaille selon une stratégie rentable et que je perds le dépôt, alors le travail selon une stratégie perdante devrait rapporter un bénéfice.

Je ne comprends pas le but - quel est le but ? ???
On vous a dit que c'est une question d'espérance mathématique négative. Dans le casino à la roulette bien que par stratégie contre elle ne donnera que des pertes. Par exemple, un joueur parie sur sa stratégie sur le rouge, l'autre contre sur le noir. Zéro - les deux paris perdus et les jetons ratissés par le croupier.

En trading, la valeur de l'espérance négative est encore pire qu'au casino, à la table de roulette.
 
Comment pouvez-vous travailler sur une stratégie rentable et ensuite perdre votre dépôt? Comment déterminer si une stratégie est rentable ? Personnellement, j'utilise un graphique de la relation entre le dépôt et le numéro de transaction. Et le but est, je pense, juste de faire une stratégie avec une courbe plus ou moins monotone. Et l'endroit où elle est dirigée n'est pas important...
 
Mathemat:
Que voulez-vous dire, vous travaillez sur une stratégie rentable et puis vous perdez votre dépôt?
C'est très simple, à cause de la variance élémentaire. Les pertes et les profits ne sont pas répartis de manière égale, et tôt ou tard, vous tomberez dans une série de pertes, même avec une stratégie très rentable.
 
usdjpy:
Sart:
Mathemat:
Sart:
Il s'avère que la meilleure stratégie consiste à trader dans la direction opposée aux signaux de toute stratégie ? ??
Non, ça ne l'est pas. Pour cela, la stratégie initiale doit être hautement pléthorique. Mais il est tout aussi difficile de mettre au point une telle stratégie qu'une stratégie rentable. Et ce n'est même pas une question de commissions prélevées par les DC, mais de stratégie elle-même.
C'est une idée très intéressante - "il estaussi difficile de construire une mauvaise stratégie perdante qu'une stratégie rentable" (je n'y ai jamais pensé, et en fait j'en doute). Il faut donc peut-être chercher à développer non pas une stratégie rentable, mais une stratégie de la prune - et travailler sur cette stratégie de la prune.

Si je travaille selon une stratégie rentable et que je perds le dépôt, alors le travail selon une stratégie perdante devrait rapporter un bénéfice.

Je ne comprends pas le but - quel est le but ? ???
On vous a dit que c'est une question d'espérance mathématique négative. Dans le casino à la roulette bien que par stratégie contre elle ne donnera que des pertes. Par exemple, un joueur parie sur sa stratégie sur le rouge, l'autre contre sur le noir. Zéro - les deux paris perdus et les jetons ratissés par le croupier.

En trading, la valeur de l'espérance négative est encore pire qu'au casino, à la table de roulette.
L'espérance mathématique négative est très conditionnelle dans sa négativité. Elle peut être négative en un mois ou même négative en un jour et devenir très positive. S.S. respectueusement.
 
Sart:
usdjpy:
Sart:
Mathemat:
Sart:
Il s'avère que la meilleure stratégie consiste à trader dans la direction opposée aux signaux de toute stratégie ? ??
Non, ça ne l'est pas. Pour cela, la stratégie initiale doit être hautement pléthorique. Mais il est tout aussi difficile de mettre au point une telle stratégie qu'une stratégie rentable. Et ce n'est même pas une question de commissions prélevées par les DC, mais de stratégie elle-même.
C'est une idée très intéressante - "il estaussi difficile de construire une mauvaise stratégie perdante qu'une stratégie rentable" (je n'y ai jamais pensé, et en fait j'en doute). Il faut donc peut-être chercher à développer non pas une stratégie rentable, mais une stratégie de la prune - et travailler sur cette stratégie de la prune.

Si je travaille selon une stratégie rentable et que je perds le dépôt, alors le travail selon une stratégie perdante devrait rapporter un bénéfice.

Je ne comprends pas le but - quel est le but ? ???
On vous dit que c'est une question d'espérance mathématique négative. Dans un casino de roulette, que vous utilisiez une stratégie ou que vous vous y opposiez, vous ne pourrez que perdre. Par exemple, un joueur par sa stratégie parie sur le rouge, l'autre contre lui sur le noir. Zéro - les deux paris perdus et les jetons ratissés par le croupier.

En trading, la valeur de l'espérance négative est encore pire qu'au casino, à la table de roulette.
L'espérance mathématique négative est très conditionnelle dans sa négativité. Elle peut être négative en un mois ou en un jour et devenir très positive. S.S. respectueusement.
Eh bien, la dispersion est la dispersion en Afrique. Selon la loi des grands nombres, il ne tend vers zéro que sur un très grand échantillon. Et sur un petit échantillon, tout peut arriver. Même une stratégie perdante peut donner d'énormes bénéfices alors qu'une stratégie rentable échouera. De plus, le gain attendu n'est pas considéré par sa fréquence mais par sa probabilité. Et dans les relevés et les backtests, nous ne pouvons recevoir le RI que par sa fréquence.
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