Quelques signes des bons CTs - page 8
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Il existe une approche évidente et triviale selon laquelle toute TS n'est rentable que lorsque le marché est dans une certaine condition appropriée pour elle (sur le smartlab, Gorchakov semble tenir une telle approche). Il n'y a pas de système universel de grands et il ne peut y en avoir.
Un état peut être décrit comme un certain ensemble de séries temporelles et nous devons vérifier notre TS sur l'ensemble de cet ensemble. Nous devons nous assurer que le TS est adapté à l'État dans son ensemble et non à une série particulière. Mais nous n'avons qu'une seule série. Nous supposons (espérons) qu'un léger changement (d'un certain type) dans la série que nous possédons la laissera dans le même état que l'original.
Je suis tout à fait d'accord avec cela. Il y a un problème pour détecter cette "zone de définition", mais c'est pour cela que le trader est attaché au TS :-)
Je vais cependant discuter de la possibilité de transformer les citations.
1) La série de prix ne peut pas être décalée à gauche ou à droite car il y a un calendrier. Et la série de prix qui en résulte est rigidement fixée au temps réel. En tout cas, il y a les week-ends, les jours fériés et autres événements périodiques, auxquels la réaction est différente.
2) Une série ne peut pas être déplacée vers le haut ou vers le bas par une constante - les pourcentages changeront. Un passage de 1 à 1,001 est une chose, et de 2 à 2,001 en est une autre - les acteurs du marché réagiront différemment.
3. la série ne peut pas être multipliée par une constante - il existe des mécanismes de régulation. Il peut aller jusqu'à fermer purement et simplement les transactions à certains mouvements, à d'autres d'autres interventions sont possibles.
Contrairement aux séries abstraites, les moments de temps et de prix sont très importants pour les cotations. Ils (prix, temps) ne sont pas seulement des points de coordonnées.
Vous et moi avons des perceptions tellement différentes sur de nombreux sujets liés au trading algorithmique que toute tentative de comprendre le point de vue de votre adversaire est vouée à l'échec. Et c'est un euphémisme.
Je pense qu'un bon TS devrait montrer plus ou moins les mêmes résultats dans différentes périodes de marché. Disons que le TS est en moyenne de 5%. S'il y a une tendance sur le marché, il n'y a pas de tendance sur le marché, mais cela donne 5%...
Mon collègue écrit sur l'État :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Quelques signes d'un bon TS
Aleksey Nikolayev, 2020.02.29 12:01
Il existe une approche évidente et banale selon laquelle tout TS n'est rentable que lorsque le marché se trouve dans des conditions appropriées pour lui ... Il n'y a pas de grands systèmes universels et il ne peut y en avoir.
L'état peut être décrit comme un certain ensemble de séries temporelles et nous devons vérifier notre TS sur l'ensemble de cet ensemble. Nous devons nous assurer que le TS est adapté à l'État dans son ensemble et non à une série particulière. Mais nous n'avons qu'une seule série. Nous supposons (espérons) qu'une légère modification (d'un certain type) de la rangée que nous avons laissera celle-ci dans le même état que la rangée originale.
Il me semble que nous ne devrions pas parler d'un état, mais d'un modèle(disons un modèle économétrique) qui décrit le comportement de l'actif échangé. Bien sûr, le modèle peut être brisé. Mais la probabilité d'un tel événement devrait être faible...
Si l'on multiplie le prix par une constante, rien ne change. Il s'agit simplement de déplacer l'axe du graphique vers le haut ou vers le bas.
Une autre possibilité consiste à déplacer le graphique vers la gauche ou la droite. Au début, cela affectera les résultats, mais après un certain temps, cela se stabilisera.
Il y a quelque temps, 5-6 ans, j'ai collecté de vrais ticks, j'y ai ajouté des nombres aléatoires dans une fourchette raisonnable (en utilisant rand) et j'ai testé.
Les résultats étaient terribles :)
Je suis arrivé à une conclusion : personne ne sera capable de développer un robot de trading entièrement automatique qui affichera régulièrement plus de 3-5% de profit par mois.
Si l'on multiplie le prix par une constante, rien ne change. Il s'agit simplement de déplacer l'axe du graphique vers le haut ou vers le bas.
Une autre possibilité consiste à déplacer le graphique vers la gauche ou la droite. Au début, cela affectera les résultats, mais après un certain temps, cela se stabilisera.
Il y a quelque temps, 5-6 ans, j'ai collecté de vrais ticks, j'y ai ajouté des nombres aléatoires dans une fourchette raisonnable (en utilisant rand) et j'ai testé.
Les résultats étaient terribles :)
Je suis arrivé à une conclusion : personne ne sera capable de développer un robot de trading entièrement automatique qui affichera régulièrement plus de 3-5% de profit par mois.
Si l'on multiplie le prix par une constante, rien ne change. C'est juste l'axe du graphique qui monte ou descend.
La multiplication est un étirement vertical.
La multiplication est un étirement vertical.
Oui, je l'ai mal écrit, l'axe du graphique ne bouge pas pendant la multiplication. Et il n'y a aucun intérêt à le faire.
Il suffit de tester le robot avec les mêmes paramètres sur différents symboles et cela suffit à vérifier sa stabilité.
Il suffit de tester un robot avec les mêmes paramètres sur différents personnages et cela suffit à vérifier sa stabilité.
Hors sujet.
Hors sujet.
Pourquoi hors sujet ?
Lorsque nous augmentons le prix ou le multiplions par une constante, la nature du mouvement du prix ne change pas.