Quelques signes des bons CTs - page 12
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Je demandais que l'on ne voit pas l'aspect pratique de la construction d'un TS, parce que pour différents outils, il faut encore optimiser et trouver différents paramètres, en pratique, les différents outils sont uniques, il n'y a pas d'outils obtenus à partir d'autres par des transformations similaires, sauf les synthétiques.
Le symbole réel ou synthétique est une convention. Eh bien, ils vous traduiront en GBPEUR dans le terminal. Pour le TS, il ne devrait pas différer de l'EURGBP. L'essentiel est de diffuser un changement relatif qui soit négocié.
Si le TS négocie un changement relatif, il tombe automatiquement sous l'invariant discuté.
Optimiser l'EURGBP et le GPUEUR signifie faire un double travail. Optimiser l'EURUSD et l'EURGBP est un travail différent. Il est donc logique de le faire comme pour les autres produits synthétiques.
Il semble qu'il y ait une recherche d'un "graal", d'une formule de marché universelle et une imposition d'idées fausses (ou une pré-publicité de produits non commercialisés à la "voiture d'essai à une gamme de prix convertie").
Je ne crée pas de fils de discussion très souvent. Ils vous permettent de tirer vous-même des conclusions sur les opinions qui existent sur le sujet. Combien de points de vue coïncident. C'est bien si des choses intéressantes sont exprimées.
Par exemple, l'inversion temporelle est excellente, car elle est apportée à la recherche théorique pratique. Eh bien, la théorie aide à choisir grossièrement la direction de ses efforts pour un plus grand impact en termes pratiques.
enréduisant la probabilité d'adaptation, c'est tout.
La "justesse" ne garantit pas la rentabilité, et vice versa, mais il est plus facile de travailler avec le "bon" TS.
C'est ce que je ne comprends vraiment pas. Un exemple simple : un TS avec un arrêt dur. 1. si le principe n'est pas respecté, l'arrêt est fixé en points 2. si le principe est respecté, l'arrêt est calculé de manière à ce que le résultat ne change pas pour les transformations spécifiées. Bon, nous les optimisons en utilisant les méthodes de notre choix et obtenons un stop optimal = 400 points dans le premier cas, ou 0,4% dans le second, pour la période qui nous intéresse.
Ok, alors nous avons multiplié par deux et vérifié - dans le 2ème cas, le système montre le même résultat sans changement, dans le 1er cas ce n'est bien sûr pas le cas, nous devons ré-optimiser et obtenir le stop à 800 points.
En outre, la question est : QU'EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE ? :)
En substance, le TS reste le même, ses capacités sont les mêmes. S'il est sujet à manipulation, il le sera si nous ne prenons pas de mesures pour l'arrêter. Les mesures n'ont rien à voir avec l'exactitude du CT dans ce sens.
s.w. D'après ce que j'ai compris de la discussion - personne n'a la moindre idée de ce que cela donne, c'est juste une conclusion généralisante qui est correcte, quelqu'un l'a compris, quelqu'un ne l'a pas compris, mais en pratique cela ne signifie pas grand chose.
Réduire les chances d'adaptation, c'est tout.
Je ne l'ai pas exprimé exprès, car il est facile de provoquer des inondations sur des dizaines de pages.
La "justesse" ne garantit pas la rentabilité, et vice versa, mais il est plus facile de travailler avec le "bon" TS.
Parfois, ce n'est pas seulement plus facile, mais nécessaire si vous voulez faire des recherches à grande échelle.
Qu'il s'agisse d'un symbole réel ou synthétique est une convention. Vous aurez donc GBPEUR dans votre terminal. Pour le TS, il ne devrait pas être différent de l'EURGBP. L'essentiel est de diffuser le changement relatif, qui est échangé.
Si le TS négocie un changement relatif, il tombe automatiquement sous l'invariant discuté.
Optimiser l'EURGBP et le GPUEUR signifie faire un double travail. Optimiser l'EURUSD et l'EURGBP est un travail différent. Il est donc logique de le faire comme pour les autres produits synthétiques.
Je suis d'accord avec cela. Apparemment, rien d'autre ne le fait.
ap : Je ne vois peut-être pas d'autres différences, si ce n'est l'expression de tous les paramètres du système par la fonction BP, et non par des étapes - points "absolus".
Et même dans ce cas, il est possible qu'il existe des modèles qui dépendent de ces mêmes "changements absolus". C'est-à-dire que la dépendance existe et peut théoriquement être trouvée et échangée, mais les systèmes "corrects" de ce point de vue ne peuvent pas le faire. Il y a donc deux côtés à cette justesse.
Je suis d'accord avec cela. Apparemment, rien d'autre ne le fait.
ap : Peut-être que je ne vois pas de différence autre que l'expression de tous les paramètres du système comme une fonction BP plutôt que des étapes - points "absolus".
Imaginez que l'on vous donne une série de prix impersonnels et rien d'autre. Il ne devrait y avoir aucun obstacle à l'optimisation du TS sur une telle série.
Et d'ailleurs, même dans ce cas, il n'est pas exclu qu'il existe des modèles qui dépendent de ces mêmes "changements absolus". C'est-à-dire que la dépendance existe et qu'elle peut être théoriquement trouvée et négociée, mais les systèmes "corrects" de ce point de vue ne peuvent pas le faire. Ainsi, cette justesse a également deux côtés.
J'entends souvent parler de la percée d'un niveau de prix psychologiquement important (de préférence, bien sûr, "rond"). Il doit être un multiple de la notation décimale. Après tout, le marché ne peut pas dépendre du nombre de doigts de l'homo sapiens) et autres ingéniosités. Par exemple, la paire EURUSD s'effondre à 1,25 (ou 1,33), et la paire USDEUR s'élève à 0,8 (ou 0,75), respectivement. Il est clair que psychologiquement la deuxième action est beaucoup plus forte que la première, car le niveau est plus "rond".
Et ainsi partout...
fxsaber:
Après tout, le marché ne peut pas dépendre du nombre de doigts d'un homo sapiens) et autres ingéniosités.
Si c'est un sarcasme, c'est pour rien, cela dépend en fait. non seulement que le principe énoncé dans le premier post ne fonctionne pas pour le CT qui l'exploite (un autre le fait)
J'admets que plus le symbole est populaire, plus l'influence des amateurs d'horoscope est probable, y compris celle des décideurs de la Banque centrale.
Oui, dans ce scénario, des phénomènes hautement intelligents sont probables.
Les extrêmes ont toujours été mauvais. Les niveaux ronds sont des niveaux ronds. Dépersonnalisez la ligne, cachez ces niveaux circulaires et vous ne trouverez plus les dépendances qui s'y trouvaient, n'est-ce pas ? C'est le mal.
Mais vous pouvez éliminer certains des "mauvais" CTs ?
Il me semble que seules les TS très "idiotes", non rédigées de manière flexible pour des conditions spécifiques, seront éliminées.
Le reste du TS "normal" devra juste être réoptimisé.
Encore une fois, les extrêmes sont mauvais. Vous avez besoin d'un juste milieu. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau.
La correction donnée est nécessaire, comme vous le dites, pour automatiser les études à grande échelle, et je soutiens qu'il est plus important pour ces études de définir les conditions limites (BC).
Encore une fois, les extrêmes sont mauvais. Il doit y avoir un juste milieu. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.