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Cela signifie un nombre adaptatif de tics. L'inverse du profil du volume moyen quotidien en ticks. D'où, par un mouvement logique facile de l'esprit, nous arrivons simplement aux barres de distance.
C'est une mauvaise solution, elle est plus compliquée et, surtout, bien pire qu'un simple tableau d'équivolume. Si l'on passe à l'explication des range-bars, en quoi sont-elles équivalentes aux graphiques de volume ?
Mauvaise solution, c'est plus compliqué et surtout bien pire qu'un graphique d'équivolume normal. Pour en revenir aux Range Bars, pouvez-vous expliquer en quoi elles sont équivalentes aux graphiques volumétriques ?
Cependant, la conversation est allée très loin en s'appuyant sur la représentation de l'OHLCV. En attendant, V (censé être le nombre de ticks dans la période couverte) est une chose intéressante. Je n'ai juste jamais rencontré ce à quoi il correspond réellement. En fait, j'ai refusé d'utiliser V après avoir vérifié, il y a de nombreuses années, si les volumes dans le terminal s'additionnent lors du dessin de l'OHLC. Il est apparu que le volume des ticks de la carte de cinq minutes n'est pas similaire à la somme des volumes des ticks de cinq minutes. J'ai maintenant vérifié dans une société de courtage et c'est la même chose. Je n'ai pas trouvé ce que signifient les chiffres appelés dans le terminal par le volume.
Entre-temps, le V (supposé être le nombre de ticks dans la période de temps couverte)
Vladimir, je comparais le flux des tics dans deux DC. Dans l'un, c'était comme s'il y avait un filtre, très fortement dilué. Et je me suis rendu compte qu'il est difficile de se fier à ces chiffres. Lorsque l'accès au CME était encore ouvert, j'ai écrit un script qui récupérait les flux de cotations de leur site avec les volumes, mais en général, ils ont tous des chiffres différents. Pas seulement les chiffres, mais les rapports entre eux.
Sur la bourse du CME, aux points pivots avec la longue bougie, il y avait les plus gros volumes, et dans le DC, rien d'exceptionnel.Vladimir, je comparais le flux des tics dans deux DC. Dans l'un, c'est comme s'il y avait un filtre, c'est très dilué. Et je me suis rendu compte que ce sont des chiffres sur lesquels il est difficile de s'appuyer...
Et vous pensiez que le Graal était si facile à trouver ? ! Hehe... L'astuce consiste à voir le flux réel des événements sur le marché, qui ne dépend pas de la façon dont les sociétés de courtage filtrent les ticks (en les amincissant ou en les condensant). Et ce n'est pas tout, mais au moins quelque chose...
pour observer le véritable déroulement des événements sur le marché.
Très bien, Alexander, rapprochons-nous. Sortez
C'est l'astuce, pour voir le véritable flux des événements sur le marché.
Y en a-t-il un sur le marché des changes ? Si un tick = une transaction, alors le flux = nombre de transactions, et ici un tick n'est pas égal à une transaction.
Alors que faire si même
Il s'avère que le volume en tic-tac des cinq minutes ne ressemble pas à la somme des volumes en tic-tac des cinq minutes qui y sont incluses.
Bien que, d'après ce que je comprends, elle devrait être égale. Les données sont-elles écrites à partir d'un phonateur ou quoi ? Et quelle est la probabilité que le prix ne soit pas écrit à partir de rien ?
Et où est la probabilité que le prix ne soit pas non plus écrit de toutes pièces ?
Le prix dans le DC et le CME était presque identique.
Mais je suis d'accord sur le volume des tics. J'ai des doutes sur la fiabilité de l'information. Comment bâtir une stratégie sur de telles données ? Où est le véritable déroulement des événements, Alexander ?Y en a-t-il un sur le marché des changes ? Si tick = une transaction, alors flow = nombre de transactions, et ici un tick n'est pas égal à une transaction.
Que dire si même
Bien que, d'après ce que je comprends, il devrait être égal. Et où est la probabilité que le prix ne soit pas écrit à partir de rien.
Un tick n'est pas égal à une transaction, par le fait que des transactions peuvent passer dans le gang, mais le volume entier ne sera pas racheté et le tick n'y sera pas.
Où est le véritable déroulement des événements, Alexander ?
Le véritable déroulement des événements est partout. Vous le cherchez en numérique et il est en analogique. Ainsi, lorsqu'il s'agit de systèmes intelligents, vous ne pouvez pas vous passer des grandes dates. Et les algorithmes réduits sont une option ludique, mais pas pour le marché réel.
Le véritable déroulement des événements est très variable.
Vitaly, il vous faut encore trouver un chiffre pour agir : entrons-nous ou non, entrons-nous à la hausse ou à la baisse ? Cela nécessite des informations plus ou moins fiables et une logique de traitement qui systématise l'information.
Et voici la question initiale : peut-on faire confiance aux tiques ? Les tics de quelle société de courtage ? Ou bien où peut-on en trouver des fiables ? Ou comment gérer ceux qui ne sont pas fiables ?