Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 117
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On ne sait même pas encore quelles sont les idées fausses (les calculs de triangles peuvent être problématiques - je m'en suis déjà rendu compte lors de la discussion animée :).
Il ne semble pas y avoir de plaintes concernant les mathématiques. Il existe des distorsions dues au zéro, car une action de 1 dollar peut baisser de 0,99 dollar et augmenter de 99 dollars.
Les conclusions préliminaires de ces calculs sont, disons-le, discutables.
En tout cas, les devises ne changent pas de 0,3 (~30%) dans l'intervalle intraday. Ils changent de 100 pps (~1%) au maximum, donc l'asymétrie sera de 1% au carré de 0,01%.
Je pense que le sujet de l'asymétrie est clos alors.
Peut-être l'auteur renforce-t-il ce %% avec des paires artificielles et essaie-t-il de l'utiliser...
Il est clair, d'après le TS, qu'il y a des limites et que beaucoup de choses sont possibles. J'ai besoin des statistiques pour 20 transactions ou plus. Et une bonne idée est d'utiliser le walkthrough somatique dans le testeur au moins pendant un an.
En outre (pourquoi suis-je en train de lire ce fil) peut être due à la multidevise (tous les majeurs ou 7 autres paires linéairement indépendants de 28) quelque chose d'intéressant.
Chances de réussite - disons 50/50% :)
La vérité ne cesse pas d'être la vérité si elle est racontée par un gamin sans cervelle assis dans une flaque de sa propre pisse sous une clôture).
Quelle autocritique de votre part.
La vérité ne cesse pas d'être la vérité si elle est racontée par un sans-abri sans cervelle assis dans une flaque de sa propre pisse sous une clôture) C'est ton problème)
ahahaha
Je ne peux que compatir
C'est pourquoi vous avez un "effet de levier", de sorte qu'une variation de 0,1 % peut entraîner une perte de fonds propres ou un multiple de celle-ci. En ce sens, il n'y a pas de différence avec le marché boursier, car en variant l'effet de levier et le volume des transactions, vous pouvez organiser la gestion du risque que vous souhaitez.
C'est très créatif de votre part.
ahaha
Je ne peux que compatir.
Je savais qu'il n'y aurait aucune objection à la vérité (c)
Vous avez donc un "effet de levier", de sorte qu'une variation de 0,1 % entraînera un retrait ou un multiple de celui-ci. En ce sens, il n'y a aucune différence avec le marché boursier, car en faisant varier l'effet de levier et le volume des transactions, vous pouvez organiser la gestion du risque (argent) que vous souhaitez.
L'effet de levier ne modifie pas les graphiques de la paire de devises au final.
Comment faire pour obtenir des probabilités plus asymétriques avec le même petit delta au numérateur et au dénominateur ? Eh bien, ou avec la même probabilité, un biais dans les mouvements de deux deltas différents.
Je ne comprends pas bien la question.
Je n'ai pas bien compris la question.
Avec un delta de ~1% de l'ED au numérateur et au dénominateur EP, l'asymétrie est extrêmement faible. (ED+0,01)/(PD+0,01) à(ED-0,01)/(PD-0,01) est inférieur à un point.
J'ai supposé que les paires artificielles EN et PN sont créées pour l'"amplifier", ou quelque chose d'autre d'utile.
Avec un delta de ~1% de l'ED au numérateur et au dénominateur EP, l'asymétrie est extrêmement faible. (ED+0,01)/(PD+0,01) à(ED-0,01)/(PD-0,01) est inférieur à un point.
J'avais supposé que les paires artificielles EN et PN avaient été créées pour l'"amplifier", enfin, ou quelque chose d'autre d'utile.
Non, les philosophies de la première page avaient pour seul but de montrer que les probabilités de baisse et de hausse du prix ne peuvent pas être égales à 50%, car cela signifierait une inefficacité du marché (l'apparition d'une opportunité de faire un profit).
La même page montre que lorsqu'il est correctement évalué, c'est-à-dire en tenant compte de la variation de la valeur d'un pip lors d'un mouvement à la hausse ou à la baisse, tout est fermé de telle sorte que l'égalité lors d'un mouvement à la hausse ou à la baisse du prix d'une valeur prédéterminée (par exemple, de 100 pips) n'est pas du tout une probabilité, mais un profit et une perte (modulo, sans tenir compte des spreads/swaps/slippages, etc.)
Vous ne pouvez pas négocier les probabilités asymétriques décrites sur la première page, et la ligne ci-dessus décrit pourquoi. En d'autres termes, vous pouvez faire du commerce mais vous ne pouvez pas faire de bénéfices.
La suite est basée sur des jeux avec des transformations de coordonnées, mais n'a rien à voir exactement avec le raisonnement sur l'inégalité des probabilités de monter ou descendre.