La "centrifugeuse" algorithmique - page 4

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

Les indicateurs considérant un historique de profondeur N peuvent être représentés comme un produit fonctionnel de SMA 1...N, donc

même pour une paire d'indicateurs élémentaires de période 32, sans tenir compte des coefficients constants et en excluant les solutions symétriques,

nombre de variations C(32,16)=601080390

vivre avec.

Je pense qu'il y a une erreur.

Vous devez compter le nombre de variations des ensembles de paramètres d'entrée/sortie en fonction du nombre total de formules et d'indicateurs disponibles dans la base.

Le nombre de configurations de paramètres-composants de Signaux sur l'entrée/sortie est assez grand, mais pas cosmique.

[Aleksey Mavrin]

Реter Konow:

Je pense qu'il y a une erreur.

Le nombre de variations des ensembles de paramètres de signaux d'entrée/sortie doit être compté en fonction du nombre total de formules et d'indicateurs disponibles dans la base.

Le nombre de configurations des paramètres-composants de Signals I/O est assez important, mais pas cosmique.

Je pense qu'à un moment donné vous arriverez à un point clé dont beaucoup de choses dépendent - la définition de l'IG pour les paramètres, alors regardez dans mon sujet).

brièvement :

Si le TS le plus simple est stable, sa rentabilité peut encore être améliorée et vous avez alors besoin de paires supplémentaires.

Supposons qu'il y en ait 10 au départ. pour effectuer grossièrement 5 étapes de chacune, deux à la limite de GU et trois à l'intérieur de la plage, nous avons 10k passages. multiplier par le nombre de stratégies élémentaires qui n'est pas supérieur à 100.

Je pense que pour de nombreuses stratégies, nous pouvons nous débrouiller avec un nombre de paires bien inférieur à 10.

[Реter Konow]

Aleksey Mavrin:

Je pense qu'à un moment donné, vous arriverez à un point clé dont dépendent beaucoup de choses - définir un GU pour les paramètres, alors consultez mon fil de discussion).

brièvement :

Si le TS le plus simple est stable, sa rentabilité peut être encore améliorée et il faut alors des paires supplémentaires.

Supposons qu'il y en ait 10 au départ. pour effectuer grossièrement 5 étapes de chacune, deux à la limite de GU et trois à l'intérieur de la plage, nous avons 10k passages. multiplier par le nombre de stratégies élémentaires qui n'est pas supérieur à 100.

Je pense que pour de nombreuses stratégies, nous pouvons nous en sortir avec un nombre de paires bien inférieur à 10.

Je lirai votre sujet demain.

Si vous ne voulez pas trop compliquer les choses, mon concept est le suivant :

1. Les indicateurs de base, les formules et les équations calculant la clé pour tous les paramètres TS doivent être placés dans un programme commun.
2. Les configurations de base des signaux d'entrée/sortie ne contiennent pas plus de 3 ou 4 paramètres (indicateurs/formules), qui se confirment mutuellement. Par conséquent, l'optimisation ne devrait pas faire de configurations plus longues.
   

[Dmitry Fedoseev]

Aleksey Mavrin:

Je ne parle pas de la construction de la stratégie elle-même - mais d'un shell permettant d'énumérer automatiquement les combinaisons de toutes les sous-espèces, chacune avec chacune, y compris dans l'optimiseur MT.

Je n'ai pas trouvé d'informations sur de tels résultats, à part des idées, mais peut-être que cela a déjà été fait et que je ne cherchais pas assez.

Peut-être que je ne comprends pas bien l'objet de la conversation. Si vous devez passer par certaines combinaisons plutôt que par tous les paramètres pendant l'optimisation, créez un tableau de chaînes (tableau de jeux de paramètres) et optimisez le numéro du jeu de paramètres.

[Igor Makanu]

Реter Konow:

Je pense qu'il y a une erreur.

Le nombre de variations des ensembles de paramètres de signaux d'entrée/sortie doit être compté en fonction du nombre total de formules et d'indicateurs disponibles dans la base.

Le nombre de configurations des paramètres-composants de Signals to I/O est assez important, mais pas cosmique.

C'est un autre sujet et je soupçonne que les codes sources ne seront pas disponibles comme d'habitude.

Je vous recommande d'installer le terminal pour résoudre certains problèmes à la volée au lieu de discuter de ce qui est apparu ;)

#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/igorm"
#property version   "1.00"
input  int param_1    = 1;
input  int param_2    = 1;

int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
  }

void OnTick()
  {
//---
   
  }

non merci !

)))

[Aleksey Mavrin]

Dmitry Fedoseev:

Peut-être que je ne comprends pas bien l'objet de la conversation. Si, au cours de l'optimisation, nous devons rechercher non pas tous les paramètres, mais certaines combinaisons, alors créez un tableau de chaînes (un tableau de jeux de paramètres) et optimisez le nombre de jeux de paramètres.

Oui, pas les paramètres à rechercher (ou plutôt pas seulement), mais des combinaisons de blocs qui sont des sous-stratégies et à partir desquelles la stratégie finale est compilée. Apparemment vous n'avez pas lu mon lien. citation ci-dessous . si vous le lisez, écrivez votre opinion, ce sera intéressant.

Explication : J'aidécomposé la vue globale de la stratégie en éléments suivants

- une stratégie pour définir une opportunité d'entrée

- stratégie pour définir un point d'entrée

- une stratégie pour fixer un stop loss

- stratégie de fixation de l'objectif de profit - objectif de prise de profit

- stratégie de maintien - trailing stop

- stratégie de suivi - gestion du volume (complément et/ou compensation et/ou clôture partielle)

- stratégie de maintenance - définition d'une sortie précoce

Pour chaque sous-étape de la prise de décision, je fais des collections de stratégies élémentaires (et moins élémentaires).

Et je veux passer en revue toutes les combinaisons possibles de chacun avec chacun. C'est pourquoi c'est si compliqué.

Igor, pourquoi ouvrir le terminal, il est plus intéressant de réfléchir sans lui ;)))

[Реter Konow]

Par exemple :

Nous utilisons 9 indicateurs pour le dénombrement. Les signaux sont constitués de trois paramètres (indicateurs). Un total de 27 variations du signal (si je ne me trompe pas, je suis fatigué). Chaque signal est une stratégie.

Dans chaque stratégie, nous recherchons les meilleures valeurs pour les paramètres d'entrée et de sortie du signal (nous connaissons les paramètres du signal eux-mêmes, il nous suffit de trouver les meilleures valeurs).

En plus des valeurs des paramètres du signal, nous recherchons les valeurs des stops et des lots. Tout est comme d'habitude. Ensuite, nous passons au signal suivant Et ainsi de suite.

À la fin, nous comparons les résultats de tous les signaux et les valeurs de leurs paramètres, nous trouvons les meilleurs et nous obtenons la stratégie.

[Maxim Kuznetsov]

Реter Konow:

Je pense qu'il y a une erreur.

Le nombre de variations des ensembles de paramètres de signaux d'entrée/sortie doit être compté en fonction du nombre total de formules et d'indicateurs disponibles dans la base.

Le nombre de configurations des paramètres-composants de Signals to I/O est assez important, mais pas cosmique.

Avec les maths et la programmation, c'est un jeu d'enfant...

601m - nombre de paires uniques d'indicateurs sur 32 barres, sans leurs paramètres. Maximum - nombre de matrices 32x32 à l'exclusion des réflexions et des carrés

si chaque paramètre a 2 (au moins - il suffit de mettre à l'échelle linéaire+distorsion), avec des valeurs entières de 1 à 9 inclus, alors il faut multiplier par 10^4.

[Aleksey Mavrin]

Maxim Kuznetsov:

les maths, c'est comme la programmation - génial...

601m est le nombre de paires d'indicateurs uniques sur 32 barres, sans leurs paramètres. Maximum - nombre de matrices 32x32 à l'exclusion des réflexions et des carrés

si chaque paramètre a 2 (au moins - il suffit de mettre à l'échelle linéaire+distorsion), avec des valeurs entières de 1 à 9 inclus, alors il faut multiplier par 10^4.

Je pense que c'est aussi une question de réglage du GUhttps://www.mql5.com/ru/forum/329028.

et sur les 600 millions, je choisirais une combinaison : la première est un indicateur de l'évolution du prix, et la seconde est un indicateur de l'évolution du prix)). Ensuite, il s'agit de leurs paires.

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

les maths, c'est comme la programmation - génial...

601 millions - nombre de paires d'indicateurs uniques sur 32 barres, sans leurs paramètres. Maximum - nombre de matrices 32x32 à l'exclusion des réflexions et des carrés

Si chaque paramètre a 2 (au moins - il suffit de mettre à l'échelle linéaire+distorsion), avec des valeurs entières de 1 à 9 inclus, alors il faut multiplier par 10^4.

(Vraiment, c'est génial.))

Vous comptez mal. Qu'est-ce que les bars ont à voir avec ça ? Qu'est-ce que les paramètres internes des indicateurs ont à voir avec cela ?

Chaque indicateur peut être représenté par UN paramètre qui est placé dans le signal d'entrée/sortie du marché.

9 indicateurs créent 9 CONFIGURATIONS du signal d'entrée/sortie, avec 3 indicateurs inclus dans UN signal.

Pourquoi 9 et pas 27 ?

En effet, les variations (Indicateur_1, Indicateur_2, Indicateur_3) à l'intérieur de la cue peuvent être mélangées -(Indicateur_2, Indicateur_3, Indicateur_1) et l'essence du signal ne changera pas.

Pourquoi 601 millions de paires uniques d'indicateurs ?)

Je répète : L'INDICATEUR AU TOTAL DE TOUS LES CALCULS A UNE SIGNIFICATION DE PARAMÈTRE FINAL. C'EST LE DERNIER PARAMÈTRE QUE NOUS METTONS DANS LE SIGNAL ET QUE NOUS AJUSTONS PENDANT LE PROCESSUS D'OPTIMISATION.