Peut-on distinguer le graphique SB du graphique des prix ? - page 10
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Je ne peux rien vous dire sur les pots-de-vin, je ne parle qu'aux gens normaux)
Donc un trader est un arnaqueur en vieux slavon.
dans l'interprétation moderne, non.
Quant aux courtiers, ils n'ont pas réussi à échanger avec d'autres traders, mais ils ont réussi à s'en débarrasser.
je suis tout
Il faut travailler avec les bons tics. IMHO.
Bien sûr, il y a une logique, mais il ne s'agit pas de ticks, vous devez filtrer les données, mais pas les ticks..... un tick est le fait d'apparition d'un nouveau prix et rien de plus, ce qui est arrivé à ce tick n'est possible de savoir qu'après un certain temps, et ce temps est beaucoup plus grand qu'un delta entre plusieurs ticks, cela signifie que ce n'est pas le tick lui-même qui a de la valeur, mais sa valeur dans le futur, c'est-à-dire que la tâche consiste à estimer "le prix de ce tick" dans le futur, et si c'est le cas, en quoi un tick est-il meilleur qu'une barre ?...bien sûr, si vous aimez rêver d'un tick parfait, alors vous pouvez le faire sans
Voici la vidéo postée surhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120
regarder 2 minutes à partir de 8:35
Oui, je me suis également souvenu de la façon dont les séries de prix peuvent différer des marches aléatoires - les séries de prix présentent souvent une autosimilarité à différents TF - pourquoi il en est ainsi, je m'y intéresse depuis longtemps, mais toutes les informations sur le net se réduisent à la fractalité et aux méthodes de son estimation.
SB est aussi intrinsèquement auto-similaire et fractale.
Mouvement brownien fractionné
EURUSD
https://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_Brownian_motion#Long-range_dependence
Voici une série aléatoire avec presque toutes les propriétés des citations, vous pouvez aussi utiliser
Il me semble qu'implicitement Novaja essaie de trouver la réponse à la question suivante :
Est-il possible, après avoir appris comment gagner de l'argent avec le SB artificiel, de transférer l'algorithme aux séries de prix et de gagner de l'argent réel ?
Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire... Et pourquoi enquêter sur les SB artificiels et pas immédiatement sur les séries de prix ?
Je peux supposer qu'une fois qu'un tel algorithme sera trouvé, la tâche de convertir une série de prix en un SB classique, tel qu'un mouvement brownien, battra son plein. Quelque chose que je fais (déjà - ai fait...) dans ma branche. Et jusqu'à ce qu'un tel algorithme rentable n'existe pas, ne vous préoccupez pas de ces conversions. Vous avez deviné ?
Je m'empresse de vous rassurer : par exemple, l'Automat dispose d'un algorithme pour faire des bénéfices sur SB.
SB est aussi intrinsèquement auto-similaire et fractale.
Vous avez probablement raison, pour une raison quelconque, j'ai une association avec le bruit blanc sous la phrase SB.
Eh bien, qu'est-ce que je peux dire... Pourquoi enquêter sur le SB artificiel et non immédiatement sur la série de prix ?
parce que vous ne pouvez même pas gagner de l'argent avec des données pseudo-aléatoires... mais si vous y arrivez, cela signifie que vous avez trouvé un dispositif mathématique qui peut fonctionner avec des données volumineuses..... avec ACF vous pouvez prédire lafonction weierstrass-mandelbrot mentionnée par @Maxim Dmitrievsky? ???
L'approche, à mon avis, est correcte : vous apprenez d'abord à travailler avec les mêmes données que celles que vous comprenez ou générez, puis vous apprenez et essayez de les appliquer à une série de prix.
SZZY : Avez-vous déjà essayé de frapper des mouches avec un marteau ? Essayer de tirer tout ce qui vous vient à l'esprit sur un graphique de prix, c'est comme ça - prenez le marteau et allez-y... ! )))
Il me semble qu'implicitement Novaja essaie de trouver la réponse à la question suivante :
Est-il possible, après avoir appris comment gagner de l'argent avec le SB artificiel, de transférer l'algorithme aux séries de prix et de gagner de l'argent réel ?
Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire... Et pourquoi enquêter sur les SB artificiels et pas immédiatement sur les séries de prix ?
Je peux supposer qu'après avoir trouvé un tel algorithme, la tâche de convertir une série de prix en SB classique, par exemple en mouvement brownien, battra son plein. Quelque chose que je fais (déjà - ai fait...) dans ma branche. Et jusqu'à ce qu'un tel algorithme rentable n'existe pas, ne vous préoccupez pas de ces conversions. Vous avez deviné ?
Je m'empresse de vous rassurer : Automat, par exemple, dispose d'un algorithme permettant de réaliser des bénéfices sur SB.
Apprenez simplement à interpréter certaines des propriétés ci-dessus et vous pourrez déjà gagner quelque chose, du moins pas sur les automates, mais en ayant compris ce que sont l'autosimilarité et la mémoire.
C'est pourquoi l'analogie avec le SB est utile, plutôt que de nier que le marché n'est pas SB.