Un moyen évident de prédire les citations pour les collègues
Chers collègues, Bonjour.
Je suis sûr que tout le monde a remarqué à plusieurs reprises que certains instruments sont corrélés.
Par exemple, EURUSD et GBPUSD.
...
Des questions ?
Regardons le tableau de la croix, et les questions disparaissent d'elles-mêmes.
Quand le prix reviendra à 0,72, ou au moins à 0,76.
Nous pouvons donc attendre la convergence dans 8-15 ans, ou attendre la moyenne jusqu'à l'appel de marge.
En regardant le tableau croisé, les questions tombent d'elles-mêmes.
Oui, c'est vrai. Voici la croix.
Il est clair que l'EURGBP reviendra au niveau de 0,8975 dans un avenir proche.
Bien sûr, mon collègue a raison dans le sens où cela n'est pas garanti. L'estimation d'un niveau de retour de 0,8975 pour le cross EURGBP changera en fonction de l'évolution de l'EURUSD et du GBPUSD. Mais elle évoluera plus lentement que le mouvement de la courbe de l'EURGBP, beaucoup plus lentement. Donc, d'un point de vue pratique, cela n'a pas d'importance. Une petite différence du coefficient de corrélation Aq et Bq par rapport à un permettra aux courbes Aq et Bq de ne pas s'écarter de manière significative de l'EURUSD et du GBPUSD correspondants, mais de conserver une corrélation presque unique entre eux, ce qui est suffisant pour le trading pratique (enfin, nous prendrons 40 points de profit, et non 48, est-ce une raison pour être contrarié ?)
Voyons comment cette divergence considérable s'est détendue récemment, au cours de la dernière semaine de négociation (au sens de cette semaine calendaire) :
La corrélation entre les courbes Aq et Bq présentées ici est de 0,9986 (et comme il est remarquable qu'elle soit inférieure à 1 - cela a tout son sens, et comme il est remarquable qu'elle soit proche de 1 - cela a également tout son sens).
max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0.0011 (oui, un total de 11 pips, ce qui est énorme comparé à l'espoir de récolter 150+ pips, n'est-ce pas ?)
Pendant deux ou trois jours, nous aurions pu nous attendre à une baisse de l'EURUSD ou à une hausse de la GBPUSD, et c'est ce qui s'est passé. Cent cinquante pips capturés.
Qu'en est-il des transactions avec synthétique sur GBPUSD et EURUSD sur M5 les 30 et 31 août ?
Si vous regardez le premier post, du 2018.09.02 12:58, vous constaterez qu'il ne s'agit pas de trader quelques synthétiques, il s'agit de trader directement et uniquement EURUSD et GBPUSD, et la recommandation d'acheter EURUSD tout en vendant GBPUSD se réfère au moment actuel, qui est l'ouverture du marché le lundi 3 septembre 2018 .
Il y en avait déjà. Il existe même de nombreux symboles pour les graphiques synthétiques et les corrélations. Ne perdez pas votre temps.
Il y avait un tas de dindes, bien sûr. Bien que je ne les ai jamais regardés, j'en suis sûr à 100%. Montrez-moi un qui met en œuvre ce que je montre ? :-)
Et enfin, l'extrémité droite de la courbe Aq dépasse l'extrémité droite de la courbe A de 24 pips, l'extrémité droite de la courbe Bq est inférieure à l'extrémité droite de la courbe B de ces mêmes 24 pips, donc au total nous espérons réaliser un profit de 48 pips.
Si la divergence continue de s'accentuer, nous ajouterons de plus en plus de volume (la divergence peut atteindre cent et demi ou deux cents pips, mais c'est peu probable - il sera alors temps à 100% d'éliminer les disparités accumulées).
Des questions ?
Les marins n'ont pas de questions).
C'est la fin, nous pouvons appeler ça une journée.
Si vous regardez le premier post, du 2018.09.02 12:58, vous constaterez qu'il ne s'agit pas de trader des synthétiques, il s'agit de trader directement et uniquement EURUSD et GBPUSD, et la recommandation d'acheter EURUSD en vendant GBPUSD se réfère au moment actuel, qui est l'ouverture du marché le lundi 3 septembre 2018 .
Il y avait un tas de dindes, bien sûr. Bien que je ne les ai jamais regardés, j'en suis sûr à 100%. Montrez-moi un qui met en œuvre ce que je montre ? :-)
Ma question porte donc sur "avec le synthétique" et non sur le "synthétique", c'est-à-dire sur le fait de regarder le(s) synthétique(s) et de faire du trading d'une manière ou d'une autre. Pour comprendre l'idée deux dates 30 et 31 août pour deux paires sur tf 5 minutes.
Considérez l'histoire sur les agendas, au moins pour 1 an :)
Indicateurs et conseillers ici
Indicateurs et conseillers experts ici
Et alors ? Y a-t-il des indicateurs et des conseillers experts qui font ce que je montre ici ? Il n'y a rien de tel.
En ce qui concerne "au quotidien". Je comprends votre point de vue. Il vous semble que ce que je montre fonctionne dans le plat et que cela cesse immédiatement de fonctionner lorsqu'il y a une tendance. Pas du tout. Tout fonctionnera quelles que soient les conditions du marché.
L'Aq et le Bq s'éloigneront toujours un peu plus de l'EURUSD et du GBPUSD respectivement, tout en maintenant une corrélation quasi unitaire.
Nous verrons cela la semaine prochaine.
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Donc, le commerce est ouvert. La situation concernant le gap d'ouverture se présente actuellement comme suit :
Nous constatons des écarts assez importants sur l'EURUSD et le GBPUSD.
En termes de différence et de rapport, cela ressemble à ceci :
Tout à fait ridicule.
Lorsque j'ai écrit ci-dessus que nous verrions bientôt le cross EURGBP retourner (croissance) au niveau de 0,8975, je n'avais aucune idée que c'était si rapide :-)
Néanmoins.
En ce moment, la divergence n'est que de 7 pips. Pratiquement zéro. Nous n'ouvrons pas de marchés. Nous attendons.
Ok. Il est 18 h 45, heure de Moscou. Voyons où en sont les choses :
Il est clairement temps de vendre l'EURUSD et d'acheter le GBPUSD.
En termes de différence et de rapport, cela ressemble à ceci :
Bénéfice attendu (sur le trade de différence EURUSD et GBPUSD) = 69 pips.
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Chers collègues, Bonjour.
Je suis sûr que tout le monde a remarqué à plusieurs reprises que certains instruments sont corrélés.
Par exemple, EURUSD et GBPUSD.
Cela ne signifie-t-il pas la possibilité de construire un graphique de référence, qui serait différent (échelle EURUSD et GBPUSD), tout en conservant (pas strictement, mais suffisamment approximativement pour des raisons pratiques) la forme de la courbe ? Il serait alors possible, en regardant ce graphique, d'organiser un arbitrage primitif. C'est évident ?
Remarque : la corrélation n'est pas vraiment nécessaire, car il est toujours possible d'arranger des instruments synthétiques comme 0,51A+0,49B et 0,49A+0,51B à partir d'instruments A et B qui s'avéreront être bien corrélés, et alors la même chose.
Regardons donc les cotations de l'EURUSD et de la GBPUSD au moment présent dans le passé sur un intervalle de temps de 2 jours dans la vue de l'échelle de temps M5 (c'est-à-dire, regardons une tranche d'histoire de 2*288 = 576 barres M5) :
Je les ai représentés sur une seule échelle de 200 pips 4 signes 0.0001 pour plus de clarté.
La courbe A est l'EURUSD, la courbe B est le GBPUSD.
La courbe Aq est une sorte de construction supplémentaire. La courbe Bq est une construction supplémentaire.
Les courbes Aq et Bq sont corrélées à l'intervalle spécifié de 576 bars avec un coefficient de corrélation linéaire de Pearson supérieur à 0,9994.
max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0.0003 (la similitude des formes assure une différence de seulement 3 pips).
Est-il évident pour tout le monde que l'EURUSD est "survendu" et doit être acheté, tandis que le GBPUSD est "suracheté" et doit être vendu ?
C'est-à-dire, ouvrir une transaction, en lots uniques, du type suivant : 1 unité de volume EURUSD à l'achat, la même 1 unité de volume GBPUSD à la vente.
En termes de différence EURUSD et GBPUSD, cela ressemble à ceci :
Vous pouvez également ouvrir sur un croisement de l'EURGBP, mais cela est légèrement moins précis car le croisement est légèrement différent de la différence.
Je discuterai de la différence entre les échanges commerciaux pour l'amour de la beauté.
Une dernière chose : l'extrémité droite de la courbe Aq dépasse l'extrémité droite de la courbe A de 24 pips, l'extrémité droite de Bq est inférieure à l'extrémité droite de B de ces mêmes 24 pips, donc au total nous espérons réaliser 48 pips de profit.
Si la divergence continue de croître, nous la comblerons en ouvrant progressivement avec de plus en plus de volume (la divergence peut croître jusqu'à cent pips, voire cent et demi ou deux cents pips, mais c'est peu probable - il sera alors temps à 100% de relâcher les décalages accumulés).
Des questions ?