Soirée de fin de semaine - page 49

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

Le calcul de la moyenne peut être différent :

• par exemple maintenant - le paramètre 'Une seule position' est mis à'false' (et c'est commun, pour le symbole 0 et le symbole 1) -> signifie qu'il peut y avoir plusieurs positions. Il peut donc y avoir quelques variantes (en tenant compte du fait qu'il y a un paramètre'Close opposite') - fermeture forcée des positions opposées :

• plusieurs postes de même type, ouverts différemment : l'un plus haut que l'autre et l'autre plus bas que l'autre
• plusieurs positions de différents types peuvent être ouvertes l'une après l'autre ('Close opposite' est réglé sur'false').

• La construction de volumes peut être contrôlée de la manière suivante (il s'agit de nouvelles méthodes, donc à discuter) :
• pour construire par paliers et dans le strict respect de la règle : la position suivante peut être ouverte"seulement plus haut" ou"seulement plus bas".
• ne monter que s'il y aune "perte pour une direction" ou un"profit pour une direction" (la direction est ACHETER ou VENDRE sur le symbole, PAS DE DEUX symboles).
• n'augmente que s'il y a une"perte combinée sur deux directions" ou un"gain combiné sur deux directions" (direction - ACHAT ou VENTE sur le symbole, PAS DE DEUX SIGNES).

... Vos options

Bien, nous devons décider du concept. Soit continuer à ouvrir des transactions sur les deux paires simultanément et viser des profits sur les deux, soit relier les deux paires par la corrélation des paires, traiter les deux paires comme une seule, ouvrir des positions multidirectionnelles sur les deux paires, ce qui permet de couvrir les gros tirages sans rebonds (où il y a généralement des stops douloureux) et de gagner de l'argent sur la divergence des paires.

Volodya, vous êtes le propriétaire et déterminez la tendance, acceptez ou non l'offre de développement. Je pense que le deuxième scénario est prometteur, le premier ressemble à une chasse aux deux oiseaux).

La moyenne elle-même est optimale à mon avis https://www.mql5.com/ru/code/20612.

Autant que je me souvienne, l'un de vos conseillers experts a une implémentation similaire.

Pour ce qui est de la périodicité, je vais fixer le pas pour l'instant. A terme, quand nous serons prêts, nous refuserons ce truc en bois et proposerons la variante des deals d'ouverture et des stops et tp intelligents. Mais maintenant, nous devons décider en principe, nous allons couvrir et regarder la corrélation des paires, ou 2 lièvres)) avec le choix des paires n'est pas clair par quel critère.

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:
Bien, nous devons décider de la suite du concept. Ou bien vous pouvez continuer à ouvrir des positions sur les deux paires simultanément et prendre des bénéfices sur les deux paires, ou bien vous pouvez lier les deux paires par des corrélations de paires, considérer les deux paires comme une seule, ouvrir des positions dirigées différemment sur les deux paires, couvrant ainsi les gros tirages sans rebonds (où vous avez habituellement des stops douloureux) et faisant des bénéfices sur les différences de paires.

Volodya, vous êtes le propriétaire et vous déterminez la tendance, que vous acceptiez ou non la proposition de développement. À mon avis, le deuxième scénario est prometteur, le premier ressemble à la chasse aux deux oiseaux avec une seule pierre).

En ce qui concerne le calcul de la moyenne, à mon avis, la solution optimale est https://www.mql5.com/ru/code/20612.

Maintenant, je ne comprends pas : vous dites que c'est mieux par lacorrélation K des paires ?

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

Maintenant, je ne comprends pas : vous dites qu'il est préférable parK de corréler les paires ?

Nous devons avoir une raison pour laquelle nous choisissons cette combinaison de paires, une offre de corrélation K adéquate et ouvrir des transactions à une certaine valeur K hebdomadaire et quotidienne.

[Vladimir Karputov]

Bref, je ne comprends rien. Tant qu'on est debout.

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:
Bref, je ne comprends rien. Tant que nous sommes debout.

Vladimir, il a été écrit dans le tout premier post que les paires se comportent différemment. J'ai suggéré la logique d'évaluation de la sélection des paires, par le biais des corrélations K, j'ai donné des liens vers des articles ci-dessus. Vous devez implémenter la corrélation K pour la semaine sur les deux paires et pour le jour. S'il y a une corrélation positive pour le jour et une corrélation positive pour la semaine, nous ouvrons des transactions opposées et nous couvrons, s'il y a une corrélation négative, nous ouvrons des transactions unidirectionnelles car les paires divergent lorsqu'il y a une corrélation négative.

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:
Vladimir, il a été écrit dans le tout premier post que les paires se comportent différemment. J'ai suggéré la logique d'évaluation du choix des paires, par la corrélation K, j'ai donné des liens vers les articles ci-dessus. Vous devez mettre en œuvre la corrélation K pour la semaine sur les deux paires et pour le jour. S'il y a une corrélation positive pour le jour et une corrélation positive pour la semaine, nous ouvrons des transactions opposées et nous couvrons, s'il y a une corrélation négative, nous ouvrons des transactions unidirectionnelles car les paires divergent lorsqu'il y a une corrélation négative.

Je vais le lire à mon aise (https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-trader_s-guide-to-currency-pair-correlations-in-the-forex-mark-191223 )

[Valentin Petukhov]

Calcul de la moyenne pour chaque paire séparément, avec le tp total au profit des deux paires.

Si nous implémentons le tp de chaque paire séparément, alors nous devrions mettre des cases à cocher dans les paramètres, afin qu'il soit possible de choisir les modes de tp pendant les tests, le premier, le second ou les deux. Je pense que le mode principal est le tp à profit pour les deux paires, comme dans l'idée initiale.

Variante de la moyenne. Pour l'augmenter séparément pour les deux paires, si le prix va dans la mauvaise direction pour une ou les deux paires. Nous ouvrons des ordres supplémentaires en suivant le même signal mais en spécifiant le pas minimum auquel la condition d'ouverture commence à fonctionner, c'est-à-dire que si nous définissons un pas de 250 points, cela signifie que le nouvel ordre ne s'ouvrira pas avant 250 points de l'ordre actuel et qu'il s'ouvrira ensuite selon notre signal.

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

Two_Symbols_iRSI_EA. 1.003 Ajout du paramètre'Positions maximales' pour chaque symbole.

Mettre la dernière version dans le projet

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:

Mettre la dernière version dans le projet

La version 1.003 a été publiée immédiatement et fait partie des projets depuis longtemps :

[Valentin Petukhov]

Ai-je raison de supposer que les éléments suivants ont été complétés ?

1. Exécuté - Un conseiller sur chaque paire est exécuté séparément et ils échangent sur l'état de la transaction via desvariables globales.

2. Fait / Si les deux paires ont un bénéfice, alors elles le prennent indépendamment.

(Commentaire. Le problème n'est pas réglé correctement. Alors pourquoi échanger des données commerciales, si les tp sont pris séparément ? Il devrait être une condition, que si les deux paires ont un profit, alors toutes les positions sont fermées, et le tp est pris).

3. non respecté. \Si un seul d'entre eux est rentable, alors au moment où ils atteignent tous les deux le seuil de rentabilité, ils clôturent tous les deux leurs positions.

(Commentaire. Pas raisonnable, compte tenu de la mise en œuvre du calcul de la moyenne sur les deux paires. Selon les résultats du calcul de la moyenne, il devrait y avoir un tp total pour les deux paires).

4. Exécuté. Arrêts pour chaque paire séparément. \Quand il n'y a pas de profit, il y a des stops juste au cas où. Ce point doit être réglé.

(Commentaire. Pas correct, puisque les profits sont calculés en utilisant les deux paires simultanément, respectivement le stop devrait être calculé en utilisant les pertes des deux paires simultanément, c'est-à-dire 2 paires - c'est un panier et tp et sl pour celui-ci)