Le marché doit-il être prévu avec une probabilité de plus de 50% ?
La question de la prévision a été soulevée à de nombreuses reprises, mais il est évident qu'elle ne présente pas un grand intérêt pour la majorité des traders.
Tout le monde ne peut pas faire de la prévision, mais il y a ceux qui peuvent le faire. Et avec l'approche et l'organisation appropriées, elle peut même être programmée. Mais est-ce vraiment nécessaire dans la vie réelle ?
Selon mes propres statistiques, au cours des deux dernières années, j'ai réalisé 88,2134% des prévisions en matière de trading. Je connais une dizaine de personnes qui ont un pourcentage beaucoup plus élevé depuis au moins 5 ans.
Je me demande donc comment réunir ces personnes pour qu'elles travaillent ensemble à la poursuite du développement.
Dans de nombreux fils de discussion, on entend dire que pour travailler sur le marché, la probabilité d'une prédiction correcte doit être nécessairement supérieure à 0,5 ou >50 %. J'ai toujours dit dans de tels cas que c'est un mythe, et j'ai cité l'exemple du poker, où la probabilité de gagner est de ~1/9 -1/6 et où les bons joueurs sont pourtant toujours dans le noir. Et on m'a toujours dit, eh bien... Le poker est différent.
Et voici l'occasion de dissiper ces légendes et mythes bien établis sur notre ville.)) Il est confirmé que dans ces 50 % proverbiaux, il n'y a absolument aucun besoin.
Je travaille actuellement sur une nouvelle stratégie, les premiers tests ont été passés. Je n'ai pas effectué d'optimisation, d'ajustement des paramètres ou quoi que ce soit d'autre - il fonctionne directement à partir de la page, avec les paramètres initiaux. Pas d'apprentissage automatique, de réseaux neuronaux, etc. utilisés dans la stratégie. Je ne sais pas si j'en ferai une réalité : je n'en ai aucune idée, mais les résultats des tests sont très intéressants.
Tout d'abord, pour ce billet, j'ai téléchargé de nouvelles données sur Internet et j'ai effectué un test sur celles-ci. Deuxièmement, la stratégie tenait déjà compte de tous les spreads, slippages, etc. Sur un compte réel, les résultats seront meilleurs que lors du test.
Donc, les résultats du test :
Longs :
Transactions -407, Rentable - 186, non rentable - 221, Rapport bénéfice/perte - 0.4570025.
Profit total dans les longs - 5649, perte totale - 2223, ratio profit/perte - 2.5411606.
Shorts :
Deals - 419. Profitable -182, non profitable - 237, Profit/perte - 0.4343675,
Profit total dans les shorts - 4938, perte totale - 2419, profit/perte - 2.0413394
Total des longs - shorts :
Transactions - 826, Bénéfices - 368, Pertes - 458, Rapport bénéfices/pertes - 0.4455206,
Bénéfice total - 10291, perte totale - 4642, ratio bénéfice/perte - 2.2169324.
Et maintenant, le graphique de profit préféré de tous. Le trading est effectué avec un lot fixe, et le profit est simplement indiqué sur le graphique en points, sans relation avec le volume de la transaction.
A X - le numéro de transaction, à Y - le profit accumulé en pips.
Je peux fournir un fichier CSV avec les résultats de toutes les transactions à ceux qui souhaitent les recalculer et les vérifier par eux-mêmes. Les informations relatives à l'instrument négocié seront naturellement supprimées). Ne soyez pas désolé).
Comme nous pouvons le voir, dans ce test, il n'est absolument pas nécessaire que la probabilité d'une entrée correcte soit supérieure à 0,5. 0,44 est tout à fait suffisant, et même plus que cela.))
D'où vous vient l'idée que les profits et les pertes dépendent du rapport entre les transactions ? Par exemple, il se peut que vous n'ayez qu'un seul trade de gain/perte pour 100 pips, alors que vous avez 9 trades perdants de 10 pips et que vous êtes en pôle position malgré le ratio de 1/9. Une autre chose est que si vous fermez de manière égale, par exemple sur les stops, si vous avez une telle stratégie, alors montrez le CSV.
La question de la prévision a été soulevée à de nombreuses reprises, mais il est évident qu'elle ne présente pas un grand intérêt pour la majorité des traders.
Tout le monde ne peut pas faire de la prévision, mais il y a ceux qui peuvent le faire. Et avec l'approche et l'organisation appropriées, elle peut même être programmée. Mais est-ce vraiment nécessaire dans la vie réelle ?
Selon mes propres statistiques, au cours des deux dernières années, j'ai réalisé 88,2134% des prévisions en matière de trading. Je connais une dizaine de personnes qui ont ce pourcentage beaucoup plus élevé depuis au moins 5 ans.
Je me demande donc comment réunir ces personnes pour qu'elles travaillent ensemble à la poursuite du développement.
En général, il est facile de trader à plat, je suis en train de m'amuser avec mes mains depuis le 21 février, le dépôt initial est de 248 $, le profit est de 243 $. Le travail le plus stupide de la chaîne. Quelle prédiction...
Dans de nombreux fils de discussion, on entend dire que pour travailler sur le marché, la probabilité d'une prédiction correcte doit être nécessairement supérieure à 0,5 ou >50 %. J'ai toujours dit dans de tels cas que c'est un mythe, et j'ai donné l'exemple du poker, où la probabilité de gagner est de ~1/9 -1/6 et où les bons joueurs, pourtant, sont toujours dans le noir. Et on m'a toujours dit, eh bien... Le poker est différent.
Et voici l'occasion de dissiper ces légendes et mythes bien établis sur notre ville.)) Il est confirmé que dans ces 50 % proverbiaux, il n'y a absolument aucun besoin.
Je travaille actuellement sur une nouvelle stratégie, les premiers tests ont été passés. Je n'ai pas effectué d'optimisation, d'ajustement des paramètres ou quoi que ce soit d'autre - il fonctionne directement à partir de la page, avec les paramètres initiaux. Pas d'apprentissage automatique, de réseaux neuronaux, etc. utilisés dans la stratégie. Je ne sais pas si j'en ferai une réalité : je n'en ai aucune idée, mais les résultats des tests sont très intéressants.
Tout d'abord, pour ce billet, j'ai téléchargé de nouvelles données sur Internet et j'ai effectué un test sur celles-ci. Deuxièmement, la stratégie tenait déjà compte de tous les spreads, slippages, etc. Sur un compte réel, les résultats seront meilleurs que lors du test.
Donc, les résultats du test :
Longs :
Transactions -407, Rentable - 186, non rentable - 221, Rapport bénéfice/perte - 0.4570025.
Profit total dans les longs - 5649, perte totale - 2223, ratio profit/perte - 2.5411606.
Shorts :
Deals - 419. Profitable -182, non profitable - 237, Profit/perte - 0.4343675,
Profit total dans les shorts - 4938, perte totale - 2419, profit/perte - 2.0413394
Total des longs - shorts :
Transactions - 826, Bénéfices - 368, Pertes - 458, Rapport bénéfices/pertes - 0.4455206 ,
Bénéfice total - 10291, perte totale - 4642, ratio bénéfice/perte - 2.2169324.
Et maintenant, le graphique de profit préféré de tous. Le trading est effectué avec un lot fixe, et le profit est simplement indiqué sur le graphique en points, sans relation avec le volume de la transaction.
A X - le numéro de transaction, à Y - le profit accumulé en pips.
Je peux fournir un fichier CSV avec les résultats de toutes les transactions à ceux qui souhaitent les recalculer et les vérifier par eux-mêmes. Les informations relatives à l'instrument négocié seront naturellement supprimées). Ne soyez pas désolé).
Comme nous pouvons le voir, dans ce test, il n'est absolument pas nécessaire que la probabilité d'une entrée correcte soit supérieure à 0,5. 0,44 est bien suffisant, et même avec un excédent).
Tu t'embrouilles dans les calculs de probabilité. Vous devez tenir compte du rapport entre les bénéfices et les pertes.
Donc, vous n'avez rien à faire et l'argent tombe dans votre poche ? Je suis un idiot - j'étudie les formules... C'est une honte, messieurs !
Le marché n'est pas régi par des formules mais par l'argent, et celui qui en a le plus a raison).
C'est bien que tu réalises tes erreurs, c'est la clé du succès !
J'ai une dissonance cognitive... Yuri, au moins quelque chose de plus mathématique pour justifier le miracle - studios !
Au poker, la probabilité de gagner n'est que de 1/9 à 1/6. Apprenez à jouer au poker. Commencez au moins ici - World Poker Club. Vous comprendrez beaucoup de choses).
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Dans de nombreux fils de discussion, on entend dire que pour travailler sur le marché, la probabilité d'une prédiction correcte doit être nécessairement supérieure à 0,5 ou >50 %. J'ai toujours dit dans de tels cas que c'est un mythe, et j'ai donné l'exemple du poker, où la probabilité de gagner est de ~1/9 -1/6 et où les bons joueurs, pourtant, sont toujours dans le noir. Et on m'a toujours dit, eh bien... Le poker est différent.
Et voici l'occasion de dissiper ces légendes et mythes bien établis sur notre ville.)) Il est confirmé que dans ces 50 % proverbiaux, il n'y a absolument aucun besoin.
Je travaille actuellement sur une nouvelle stratégie, les premiers tests ont été passés. Je n'ai pas effectué d'optimisation, d'ajustement des paramètres ou quoi que ce soit d'autre - il fonctionne directement à partir de la page, avec les paramètres initiaux. Pas d'apprentissage automatique, de réseaux neuronaux, etc. utilisés dans la stratégie. Je ne sais pas si j'en ferai une réalité : je n'en ai aucune idée, mais les résultats des tests sont très intéressants.
Tout d'abord, pour ce billet, j'ai téléchargé de nouvelles données sur Internet et j'ai effectué un test sur celles-ci. Deuxièmement, la stratégie tenait déjà compte de tous les spreads, slippages, etc. Sur un compte réel, les résultats seront meilleurs que lors du test.
Donc, les résultats du test :
Longs :
Transactions -407, Rentable - 186, non rentable - 221, Rapport bénéfice/perte - 0.4570025.
Profit total dans les longs - 5649, perte totale - 2223, ratio profit/perte - 2.5411606.
Shorts :
Deals - 419. Profitable -182, non profitable - 237, Profit/perte - 0.4343675,
Profit total dans les shorts - 4938, perte totale - 2419, profit/perte - 2.0413394
Total des longs - shorts :
Transactions - 826, Bénéfices - 368, Pertes - 458, Rapport bénéfices/pertes - 0.4455206,
Bénéfice total - 10291, perte totale - 4642, ratio bénéfice/perte - 2.2169324.
Et maintenant, le graphique de profit préféré de tous. Le trading est effectué avec un lot fixe, et le profit est simplement indiqué sur le graphique en points, sans relation avec le volume de la transaction.
A X - le numéro de transaction, à Y - le profit accumulé en pips.
Je peux fournir un fichier CSV avec les résultats de toutes les transactions à ceux qui souhaitent les recalculer et les vérifier par eux-mêmes. Les informations relatives à l'instrument négocié seront naturellement supprimées). Ne soyez pas désolé).
Comme nous pouvons le voir, dans ce test, il n'est absolument pas nécessaire que la probabilité d'une entrée correcte soit supérieure à 0,5. 0,44 est bien suffisant, et même avec un excédent).