De la théorie à la pratique - page 1211
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mais ces résultats ne fonctionnent que pour la période d'optimisation. Si vous optimisez pour une autre période, vous obtenez des résultats différents.
C'est ce dont je parle.)
Vous devez convenir qu'il est inutile d'utiliser une telle méthode.
Quelle est la raison pour laquelle un échantillon testé de 50 échantillons, par exemple, fonctionnera encore à l'avenir ?
oui non car c'est extrêmement simple - le marché est en constante évolution)
Renat, vous souvenez-vous du sujet sur la variance et la ligne qui est affichée de sorte que la variance des prix autour de cette ligne est à peu près constante ?
pouvez-vous me dire où chercher)Je pense que je vous ai déjà écrit à ce sujet, peut-être en privé.
Jetez un coup d'œil - est-ce que c'est faux ?
c'est ce qui était :
c'est ce qui est devenu :
le test a été réalisé du 09.2014 sur EURUSD au 03.2015.
Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je montre la citation ici :
pour faire simple, un seul trade ouvert au mauvais endroit au mauvais moment et vous avez -200 bachinskys du lot minimum d'un seul ordre sans parler des grilles et des lots croissants....
Et voici des exemples de recherche d'extrema par mon système analytique :
Je pense que personne d'autre n'a à expliquer la véracité de mes déclarations ci-dessus. Sauf si tu es obligé.
Je le répète pour tous ceux qui veulent tirer quelque chose du marché : échantillonnage non adapté = échec, tôt ou tard.
Et oui, la strate fonctionne sur rollback au cas où quelqu'un ne comprendrait pas...C'est ce dont je parle.)
Vous devez convenir qu'il est inutile d'utiliser une telle méthode.
Quelle est la raison pour laquelle un échantillon testé de 50 échantillons, par exemple, fonctionnera encore à l'avenir ?
non, car c'est extrêmement simple - le marché est en constante évolution)
1) si nous optimisons la stratégie sur différentes années, et que chaque fois nous obtenons des paramètres différents, et que les paramètres d'une année particulière ne fonctionnent pas sur d'autres années, alors il s'agit d'un ajustement stupide à l'histoire. nous ajustons les paramètres à un morceau particulier de l'histoire. alors la stratégie est nulle.
2) Le marché est volatile et la sélection des paramètres doit être dynamique.
Mais comment ces paramètres peuvent-ils être sélectionnés dynamiquement ? pour la dernière période la plus petite ! Si les paramètres sélectionnés pour la dernière période la plus petite ne fonctionnent pas, alors vérifiez le point 1 (la stratégie est nulle).
Je crois que je vous ai déjà écrit à ce sujet, peut-être en personne.
vérifiez-le - c'est faux ?
Merci new-rena))
mon robot dispose d'une riche boîte à outils pour analyser les données de cotation - j'ai déjà tout fait (je voulais parler de la question que j'ai posée il y a une heure et demie))
J'espère que vous le ferez aussi)Il y a peut-être deux options ici :
1) si nous optimisons la stratégie sur différentes années, et qu'à chaque fois nous obtenons des paramètres différents, et que les paramètres d'une année particulière ne fonctionnent pas sur d'autres années, alors c'est un ajustement stupide à l'histoire. nous ajustons les paramètres à un morceau spécifique de l'histoire. cela signifie que la stratégie est nulle.
2) Le marché est volatile et la sélection des paramètres doit être dynamique.
Mais comment ces paramètres peuvent-ils être sélectionnés dynamiquement ? pour la dernière période la plus petite ! Si les paramètres sélectionnés pour la dernière période la plus petite ne fonctionnent pas, alors vérifiez le point 1 (la stratégie est nulle).
Je me débats avec cette question depuis quelques années.
Ce n'est donc pas si simple.
Et ce n'est pas disponible sur internet, et on comprend pourquoi.
Donc, la recherche est en quelque sorte terminée.
Bonne chance dans notre métier très difficile !
Bonne chance à tous dans notre métier très difficile !
J'ai également dû passer un grand nombre de commandes, car vous avez raison, cela va parfois plus loin, même si un extremum semble avoir été trouvé... Mais j'ai fini par abandonner, c'était une corvée.
Plus les commandes sont nombreuses, plus la rentabilité est faible.
Et le plus drôle, c'est que les grands-mères ont tendance à passer du plus au moins, d'une paire à une autre, d'un compte à un autre,
c'est-à-dire n'importe quoi tant que les fonds propres ne dépassent pas le dépôt initial.
il est donc trop tôt pour dire au revoir ;)
Voici le sujet :
https://www.mql5.com/ru/forum/28700
En résumé, vous devez rechercher un meilleur indicateur et apprendre à éviter les périodes défavorables.
Je me débats avec cette question depuis quelques années.
Ce n'est donc pas si simple.
Et il n'est disponible nulle part sur Internet, et on comprend pourquoi.
Donc, la recherche est en quelque sorte terminée.
Bonne chance à tous dans notre métier très difficile !
comme une parabole inversée.
Si vous optimisez pour un autre mois, la parabole se déplace vers la gauche ou la droite.
Joker a montré quelque chose de similaire. Il a essayé de prédire le mouvement de cette parabole.
Il a même lancé son propre signal. mais son signal "s'est mal terminé". donc, nous pouvons conclure qu'il n'a jamais terminé son thème.