Économétrie : une prévision d'avance - page 6
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Je parle du CT lui-même. Après tout, le mauvais capital est enterré là. Mon principal reproche à l'égard de l'AT est que l'on ne peut pas dire ce qui est mauvais à l'intérieur de l'AT si c'est mauvais.
Non, ce n'est pas l'AT qui analyse l'équité. Comment analyser - soit utiliser des méthodes expertes comme divers indicateurs tels que FS, Sharpe, Sortino, etc. Ou statistique - la distribution des augmentations de capital. Les mêmes tests HP que vous avez appliqués. Vous pouvez utiliser le chi-deux, mais combien y en a-t-il ?
Non, ce n'est pas l'AT qui analyse l'équité. La façon de l'analyser est soit d'utiliser des méthodes expertes telles que divers indicateurs tels que FV, Sharpe, Sortino, etc. Ou statistique - la distribution des augmentations de capital. Les mêmes tests HP que vous avez appliqués. Vous pouvez utiliser le chi-deux, mais combien y en a-t-il ?
Il y a une certaine confusion.
Le système de trading génère des fonds propres. Si nous ne sommes pas satisfaits de l'équité, on ne sait pas trop ce qu'il faut rechercher dans un système de trading qui a généré de l'équité.
L'AT est une autre histoire.
Il y a une certaine confusion.
Le système de trading génère des fonds propres. Si nous ne sommes pas satisfaits de l'équité, on ne sait pas ce qu'il faut rechercher dans un système de trading qui a généré de l'équité.
L'AT est une chanson différente.
vos tests ne vous diront pas non plus ce qui ne va pas avec TC.
La construction d'un TS comporte plusieurs aspects. Il y a une étape d'évaluation de l'AT. Le test HP résiduel que vous effectuez est l'étape d'évaluation du TS. Vous le mettez juste avant de calculer d'autres paramètres comme la rentabilité. Vous avez également utilisé l'AT pour construire le TS. Ce Hendricks, ou peu importe ce que c'est :)
Vos tests ne vous diront pas non plus ce qui ne va pas avec le TS.
J'ai déjà commencé à montrer dans le sujet - la probabilité de coefficients de régression nuls. Mes articles en montrent davantage et continueront à le faire dans ce fil.
Je ne cesse de parler de la technologie permettant de construire une TS où chaque étape est évaluée, il existe des critères d'évaluation et des outils pour calculer ces critères. Le TA ne peut pas être utilisé de cette manière. Construire un TS en TA est une expérience + une intuition, si quelque chose ne va pas, vous ne pouvez le découvrir que par l'équité, et alors que faire - vous ne savez pas.
J'ai déjà commencé à montrer dans le sujet - la probabilité de coefficients de régression nuls. Mes articles en montrent davantage et je continuerai à le faire dans ce sujet.
Je continue à parler de la technologie de la CT, où chaque étape est évaluée, il existe des critères d'évaluation et des outils pour calculer ces critères. Le TA ne peut pas être utilisé de cette manière. Construire un TS en TA est une expérience + une intuition, si quelque chose ne va pas, vous ne pouvez le découvrir que par l'équité, et ensuite que faire - vous ne savez pas.
Alors, pour qui devrions-nous changer Hodrick et Prescott - que dit l'économétrie ? :)
En économétrie, c'est l'inverse. Le modèle ne fonctionne pas. La raison pour laquelle cela ne fonctionne pas est claire. Mais que faire de ce "compréhensible" - je ne sais pas).
Cela ne s'est pas produit jusqu'à présent. Si le modèle ne fonctionne plus, cela signifie qu'un test sur un nouvel échantillon a échoué pour une raison quelconque et que vous devez recommencer à zéro. C'est la même chose avec l'AT mais, contrairement à l'AT, nous pouvons toujours diagnostiquer le modèle avant qu'il n' entre sur le marché.
Vous devez convenir qu'il s'agit d'un avantage principal.
Je vois. Ne serait-il pas plus logique de construire un TS rentable et de vérifier la normalité de la distribution des augmentations de capital (et non du solde) comme critère de sélection ? Sinon, la charrette est en avance sur le cheval :)
P.S. Perfect Equity est une erreur aléatoire avec une dérive vers le haut. La distribution des incréments est normale et plus la dispersion est faible, plus le graal)))).
P.S2 Et il est important que les drawdowns d'actions n'aient pas de queues épaisses (une des caractéristiques du NR), mais qu'ils soient ascendants). Par exemple, les systèmes de suivi de tendance auront de tels écarts. L'indice Sharp estime la qualité des actions sur la base de la dispersion, mais Sortino ne prend déjà en compte que la dispersion des mouvements des actions à la baisse
Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Si le modèle ne fonctionne plus, cela signifie qu'un test sur un nouvel échantillon a échoué pour une raison quelconque et que vous devez recommencer à zéro. C'est la même chose avec le TA, mais contrairement au TA, il est toujours possible de diagnostiquer le modèle avant qu' il n' entre sur le marché.
Vous devez convenir qu'il s'agit d'un avantage principal.
Eh bien, pour qui échanger Hodrick et Prescott - que dit l'économétrie ? :)
Changer le personnel ou les lits ?
Encore une fois, la technique générale : prendre le quotient initial et voir ce que l'on peut y formaliser. Toujours la tendance et le parti pris. Formalisé, pas nécessairement avec Hodrick-Prescott. D'autres méthodes sont beaucoup plus courantes. Nous regardons le résidu. Y a-t-il une tendance ? Sinon, essayez de modéliser le résidu, etc.