De la théorie à la pratique - page 731
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
:))) SB... Un amour...
Je tiens à souligner que :
1. le processus SB est en effet plus simple que le BP réel.
2. je n'ai personnellement pas assez de preuves pour affirmer qu'il est possible ou impossible de gagner de l'argent sur SB. Qu'il soit strictement =0. Livré à lui-même, comme on l'appelle...
Si c'est le cas, alors (voir point 1) sur la RV réelle, nous aurons toujours des "-" stricts aux stratégies de tendance ou de contre-tendance sélectionnées.
4. il faut une pensée irrationnelle pour transformer un strict "-" du marché en un "+".
À cette fin, un trader doit disposer d'une clé, d'un déclencheur, d'une mémoire - quel que soit le nom que vous lui donnez : à une valeur, il entrera dans la tendance, et à une autre - contre la tendance.
J'ai écrit à ce sujet de nombreuses fois... Tout le reste - dorloter et parler aux enfants.
Concernant le point 2, vous n' avez personnellement pas de preuvessuffisantes.
En ce qui concerne la page 3, vous avez personnellement des raisonssuffisantes d'affirmer que vous n'avez pas le choix.
pour
de quel genre de"chouchoutage et de babillage enfantin" parlez-vous... ?
Oui, cela dépend du TS, mais la règle générale pour la meilleure rentabilité potentielle est la meilleure volatilité du BP...
C'est le cas si le TS est basé sur l'utilisation de la volatilité.
Pour un TS de tendance, la volatilité est un bruit qui se superpose au signal utile.
Pour un TS de tendance, la volatilité est un bruit qui se superpose au signal utile.
Pourquoi ça ? C'est précisément la volatilité qui est constituée de tendances...
Pourquoi ça ? C'est précisément la volatilité qui est faite de tendances...
Non. Il n'est pas nécessaire de confondre ces choses complètement différentes.
.
Et vos zigzags préférés ne sont en aucun cas des tendances.Non. Il n'est pas nécessaire de confondre ces choses complètement différentes.
.
Et vos zigzags préférés ne sont en aucun cas des tendances.Les zigzags sont des combinaisons de tendances à la hausse et à la baisse (désolé, madame).
Les zigzags sont des combinaisons de tendances à la hausse et à la baisse (désolé, madame).
Apparemment, c'est comme ça que vous êtes à l'aise.
Les zigzags sont des combinaisons de tendances à la hausse et à la baisse (pardon, madame).
Ils, ces zig-zags ne rentrent pas dans les dimensions, empilant tout. Peu importe comment vous les construisez. La sélection des paramètres n'aide pas et je reçois toujours une sorte de connerie tordue et incompréhensible. Je ne peux pas avoir une tendance, ou je ne peux pas en avoir trois en même temps.
Le marché est beau et harmonieux, tout s'adapte et fonctionne avec une précision de +-1 points à quatre chiffres si tout est mesuré avec exactitude et correctement. Le graphique du marché est plus délicat, il ne peut pas être zig-zagué, il faut soigneusement sélectionner des extrema de même dimension et les utiliser pour construire des tendances/vagues.
Ils, ces zig-zags n'entrent pas dans les dimensions, empilant tout. Peu importe comment vous les construisez. La sélection des paramètres n'aide pas et il en sort toujours des trucs bizarres et incompréhensibles. Le marché est beau et harmonieux, où tout s'emboîte et fonctionne avec une précision de +-1 points à quatre chiffres si tout est disposé de manière précise et correcte.
Legraphique du marché est plus délicat, il ne peut pas être zig-zagué. Il faut soigneusement sélectionner des extrema de même dimension et les utiliser pour construire des tendances/vagues.
Il est bon que certaines de vos propres idées sur le marché (c'est-à-dire le Forex) se forment déjà, et que certaines conclusions apparaissent.
Mais ne vous empressez pas de jeter le Zigzag de la liste des outils de travail, regardez-le de plus près.
Pour prouver que nous sommes face à un processus aussi proche que possible du processus Gamma de la variance, j'ai fait une petite expérience.
1. Prise de données de prix CLOSE pour EURUSD pour 2017.
2. Définissez la fenêtre de glissement = une semaine.
3. Calcul de la valeur moyenne de l'écart (Max-Min) pour l'année.
4. Calcul de la variance moyenne pour l'année, calculée à l'aide de la formule du processus Gamma de la variance.
Résultats :
Incroyable coïncidence ! !!
Pour prouver que nous sommes face à un processus aussi proche que possible du processus Gamma de la variance, j'ai fait une petite expérience.
1. Prise de données de prix CLOSE pour EURUSD pour 2017.
2. Définissez la fenêtre de glissement = une semaine.
3. Calcul de la valeur moyenne de l'écart (Max-Min) pour l'année.
4. Calcul de la variance moyenne pour l'année, calculée à l'aide de la formule du processus Gamma de la variance.
Résultats :
Incroyable coïncidence ! !!
ce qu'il reste à faire ici...