De la théorie à la pratique - page 526
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Intéressant. Tout d'abord, c'est inexact, on ne minimise pas les "carrés", mais la "somme des carrés". Deuxièmement, si vous voulez donner une plus grande valeur aux derniers points, cela se fait simplement, dans la somme minimisée prendre non seulement des carrés, mais des carrés pondérés, c'est-à-dire multipliés par certains coefficients de pondération positifs. Leurs valeurs à la fin du tableau doivent être plus grandes, et au début - plus petites. Par exemple, pour des nombres de points i de 1 à n, des poids égaux à q^(n-i) avec q < 1, donnent des carrés de multiplicateurs d'écart similaires aux poids des cours dans une moyenne mobile exponentielle. Souvent, leur somme est également égale à un, si l'on veut comparer différentes approximations par la valeur de la somme minimale pondérée des carrés de déviation.
Et quel est le "centre" d'un canal curviligne dont les limites sont décrites par différents types de formules ? Ou au moins pour la première variante, par des fonctions exponentielles ?
S'il s'agit simplement du point médian du segment allant de l'avant-dernière valeur de la série à la dernière, il suffit alors de rendre les poids d'écart des deux derniers points de la série très importants. Il faut d'autres exigences pour les déviations, sinon le problème est sous-estimé.
Vous voyez le centre dans le canal horizontal, n'est-ce pas ?
, c'est la même chose ici. Vous devez sélectionner la fonction de manière à ce que son dernier point semble être au centre du canal des prix à l'œil.
Et quel est le "centre" d'un canal curviligne dont les limites sont décrites par différents types de formules ? Ou au moins pour la première variante, par des fonctions indicatives ?
Si vous en avez besoin de manière aussi précise : prenez la partie supérieure du cercle, appliquez-y un certain bruit. ce sera la série temporelle. régressez ensuite la fonction sur cette série temporelle.
si l'extrémité du graphique de la fonction coïncide avec l'extrémité du graphique du cercle que vous avez utilisé pour construire votre série temporelle, ce sera le "centre du canal".
A quoi sert de calculer le "centre" au dernier point ?
En quoi est-ce utile ? l'indicateur est un indicateur glissant. seul le point extrême est pris.
est la même chose que le tiret. c'est la ligne médiane, dont seul le dernier point a été pris.
avec moi, un canal est un bruit superposé à une trajectoire particulière.
La trajectoire d'un canal de négociation peut être :
Mash ne peut gérer qu'un canal de négociation horizontal.
Il est important de trouver une fonction qui puisse gérer tous ces types de trajectoires.
Eh bien, dans un canal horizontal, vous voyez le centre, n'est-ce pas ?
C'est la même chose ici. Vous devez choisir la fonction de sorte que son dernier point soit au centre du canal de prix.
Si vous en avez besoin de manière aussi précise : prenez la partie supérieure du cercle, appliquez-y un certain bruit. Ce sera la série temporelle.
Si l'extrémité du graphique de la fonction coïncide avec l'extrémité du graphique circulaire que vous avez utilisé pour tracer votre série chronologique, il s'agira du "centre du canal".
A quoi ça sert ? C'est un indicateur mobile. On ne prend que le point extrême.
C'est la même chose qu'une vague en mouvement. C'est la ligne médiane dont vous avez pris seulement le dernier point.
Je ne comprends pas comment la ligne rouge est construite. Si vous lissez les points du parcours (en vert sur la figure) avec les mêmes outils Excel (construction d'une tendance par filtrage linéaire sur 5 points, vous obtenez une courbe beaucoup plus proche du parcours que la ligne horizontale (rouge), et il n'y a plus de ligne médiane simple.
Si vous avez déjà une façon de classer les courbes de parcours et qu'il ne reste plus qu'à trouver les extrémités des lignes médianes, alors la classification elle-même (cercle, droite horizontale, droite inclinée, etc.) déterminera le choix de la fonction d'approximation. Cependant, exiger qu'il passe également par un point d'arrivée unique du parcours est très étrange. Soit vous faites une approximation des points sur l'ensemble de l'intervalle considéré, soit vous ne prenez que le dernier - ce sont des tâches différentes.
La façon dont vous avez parlé du cercle et du bruit n'est pas seulement une approximation de la fonction, mais une reconstruction de la dépendance (inconnue à l'avance, contrairement au cas du cercle), ce qui est beaucoup plus compliqué. Si vous êtes intéressé, cherchez ici sur le forum Wapnick.
P.S. A propos de "La trajectoire du canal commercial peut être :". J'ai lu un célèbre philosophe du début du 20e siècle dire que la chose la plus difficile à déterminer est ce qui se cache derrière le mot "ceci". Pensez-vous que votre classification des trajectoires génère la même impression chez tous les lecteurs ? On peut caractériser les propriétés de chacune des trajectoires présentées dans la figure de manière très différente..."Les extrapolations par les méthodes polynomiales et de Fourier sont d'une toute autre nature. L'extrapolation de Fourier ne peut être appliquée qu'à un marché plat en raison de sa nature périodique (la ligne est la somme de sinusoïdes de fréquence, phase et amplitude différentes) et elle revient sans cesse.
Alors que l'extrapolation polynomiale, au contraire, est bonne dans une tendance, car elle essaie toujours de "voler" vers le bas ou vers le haut en raison de sa nature de degré. "Nikolay Semko
Il y a plus :
Il y a donc beaucoup d'intérêt à combiner les deux méthodes. Un simple résumé ne suffira pas ici, bien sûr. Mais j'ai une idée précise de la meilleure façon de les combiner.
Soit vous faites une approximation des points sur tout l'intervalle considéré, soit vous ne prenez que le dernier - ce sont des tâches différentes.
Approchez les points sur l'ensemble de l'intervalle considéré et voyez où tombera le dernier point.
Je ne comprends pas comment la ligne rouge est construite. Si l'on lisse les points de parcours (en vert sur la figure) au moyen du même Excel (pour construire une tendance par filtrage linéaire par 5 points, on obtiendra non pas une ligne horizontale (rouge), mais une courbe, beaucoup plus proche du parcours, et un milieu aussi simple n'existera plus.
c'est juste une ligne moyenne. somme des prix / par leur nombre. pas la peine)
Pensez-vous que votre classification des trajectoires génère la même impression chez tous les lecteurs ? On peut caractériser les propriétés de chacune des trajectoires présentées dans la figure de manière très différente...
Eh bien, j'utilise Polynôme, donc ce sont "différentes parties d'une parabole".
Vous pourriez aussi essayer d'utiliser un arc, mais je ne sais pas comment faire une régression dessus.
Pouvez-vous dériver l'équation de l'arc à partir d'ici pour le noter dans excel ?
http://sci.sernam.ru/book_geom.php?id=39
il y a toujours une suite :
Leproblème reste le même, nous devons trouver une fonction dont le dernier point sera au centre du canal de prix.
Une telle fonction n'existe pas, vous avez besoin de méthodes non paramétriques, la plus simple est la SMA, la plus compliquée est ici
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page523#comment_8560475
La trajectoire du canal de négociation peut être :
L'astuce est que la trajectoire peut soudainement changer et alors toutes les approximations partent en vrille.
Vous pouvez voir le centre dans un canal horizontal, non ?
Vous pouvez choisir la fonction de façon à ce que son dernier point soit au centre du canal de prix.
Si vous en avez besoin de manière aussi précise : prenez la partie supérieure du cercle, appliquez-y un certain bruit. Ce sera la série temporelle. régressez ensuite la fonction sur cette série temporelle.
Si l'extrémité du graphique de la fonction coïncide avec l'extrémité du graphique circulaire que vous avez utilisé pour tracer votre série chronologique, il s'agira du "centre du canal".
A quoi ça sert ? C'est un indicateur mobile. On ne prend que le point extrême.
C'est la même chose qu'une vague en mouvement. C'est la ligne médiane dont on ne retient que le dernier point.
Je ne comprends pas bien, pourquoi n'aimez-vous pas la méthode ANC et les polynômes ? Le canal est facile à construire...
Voici un autre graphique pour vous. Interpolation parabolique, largeur du canal - 0,9 de l'enveloppe maximale