De la théorie à la pratique - page 395
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pourquoi va-t-il à l'infini ?
Avec ABS(return)=const=0.0001 sigma = (N*0.0001)/ Racine(N) = 0.0001* Racine(N)
sigma = (SUM(ABS(retour)/CORN(N).
A ABS(retour)=const=0.0001 sigma = (N*0.0001)/SUM(N) = 0.0001*SUM(N)
Ahhhh... Bon, d'accord. Mais, dans une certaine fenêtre de temps (à T fini), il sera une sorte de constante. Et nous travaillons exactement à T fini.
Bavardage incohérent.
Il existe une formule qui montre que le RMS de la marche aléatoire augmente proportionnellement à la racine du temps.
Vous essayez d'inventer une variation de cette formule.
Mais cela n'a rien à voir avec la fenêtre (échantillon), il y a une "fenêtre" en croissance constante à partir du point t=0, auquel la valeur du processus est également = 0.
Et deuxièmement, cette formule est bien sûr incorrecte pour le marché, car il ne s'agit pas d'un SB à long terme.
Et le RMS dans la fenêtre est calculé par la méthode standard, comme la racine de l'écart quadratique moyen par rapport à la SMA (ou ce que vous avez à la place de la SMA).
Je l'ai testé sur d'autres paires. Tout va bien. Ce mois-ci, nous allons nous pencher sur les capitaux propres et sur .....
Préparez vos poches Vladimir ! !!
Ahh... Bon, d'accord. Mais, dans une certaine fenêtre de temps (à T fini), il sera une sorte de constante. Et nous travaillons exactement à T fini.
Pour un T fini, un tel sigma à 1 tick par seconde et une cotation sur 4 bits dépendra de T de cette manière :
Un tel sigma a-t-il un sens, pourquoi le définir ? Ou la question de la signification est superflue ?
Pour T fini, un tel sigma à 1 tic par seconde et une cotation à 4 chiffres dépendront de T de cette manière :
Un tel sigma a-t-il un sens, pourquoi le définir ? Ou bien la question du sens est-elle superflue ?
Nous ne la définissons pas. Au contraire, nous le refusons et l'utilisons raisonnablement :
L'écart type du prix par rapport à la moyenne dans la fenêtre glissante = 4 heures est calculé à l'aide de la formule :
sigma = Racine((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
où T est le temps de fonctionnement actuel du système depuis le début de la semaine de négociation.
Eh bien, c'est moi qui travaille dans la fenêtre = 4 heures.
Bien entendu, chacun est libre de choisir une fenêtre qui convient à son style de trading.
Bien sûr, j'essaierais toujours la fenêtre = 24 heures (bas est ici - c'est là que se trouve le flux de Poisson en tick)
Je me souviens de la réponse du Doc à la question suivante : les taux moyens d'augmentation des tics pour une année, par exemple, seraient-ils les mêmes ?
Le nombre de tiques par an est également différent pour chaque symbole et chaque année. Il est trop instable d'espérer une consonne à la fin. Mais j'ai compté la vitesse comme(valeur absolue de tous les retours de ticks dans une rangée)/(tout le temps). Si, comme vous le souhaitiez, vous construisiez d'abord une deuxième image temporelle, alors elle devrait donner un nombre constant de barres pour les mêmes intervalles de temps. Je ne sais pas si la vitesse sera constante dans ce cas, il faut le vérifier.
J'ai aimé le conseil donné ici dans le fil de discussion de ne pas regarder l'heure. Les ticks ne sont pas des valeurs aléatoires ; le revenant du prochain tick peut également être prédit sur la base des revenants des ticks précédents. Sur le marché des changes, c'est une idée stupide, non rentable à cause du spread. Mais une conclusion intéressante est que notre temps (d'un observateur) est non linéaire par rapport au temps du Forex. Du point de vue du Forex - pour lui, chaque tick correspond à un intervalle de temps constant. Et pour nous - le temps du forex s'accélère à l'heure du déjeuner et ralentit la nuit (à en juger par vos graphiques).
p.s. C'est toujours une conclusion logique intéressante, et probablement pas exacte. Mais je n'ai pas trouvé d'argument contre.
Il ne faut pas oublier que le fait de changer le taux d'observation d'un processus physique ne modifie en rien le processus lui-même. Cela semble être clair pour le hérisson, mais pas pour tout le monde).
Dans ce cas, nous avons une forte surcharge, jusqu'à la dégénérescence utile du signal dans le bruit, et la perte d'information sur le processus initial, donc tricher avec la lecture des valeurs du signal à des moments opportuns est une auto-tromperie évidente et une fantaisie, qui n'a aucun rapport avec la réalité, sans parler de l'analphabétisme d'une telle approche du point de vue scientifique.
Mais, comme le disent les classiques, tout ce dont un enfant a besoin, il ne peut pas le pleurer. ))
Un tel sigma a-t-il un sens, pourquoi le définir ? Ou bien la question du sens est-elle superflue ?
De plus, il ne s'agit pas d'un sigma par rapport à la SMA, mais par rapport à la valeur du processus au point de départ de la fenêtre) ; je ne suis pas sûr que ce soit ce que recherche l'auteur du fil de discussion))).
Dans la continuité de la réponse précédente - il n'y a pas de deuxième cadre temporel dans mt5, il est difficile de le faire soi-même. Il y a un délai d'une minute. Je vais l'utiliser pour une estimation approximative.
Je l'utiliserai pour une estimation approximative. Le script Atacha me montre la vitesse moyenne des prix par barres m1.
eurusd 2015 : 370886 barres, le prix pour celles-ci a passé 50.74050 pips en valeur absolue. vélocité = 0.000136811 pips/minute
eurusd 2016 : 373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017 année : 370355, 32.62879, 0.000088101
Il n'a pas de constante. Je suppose que si vous créez un cadre temporel s1, il n'y a pas non plus de constante.