De la théorie à la pratique - page 386
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Vous faites du bruit au milieu de nulle part,
Vous chantez votre chanson du siècle,
Et je m'allongerai sur le bord de la maison d'un vieil homme.
Sur la brise enfumée de l'herbe non mûre.
:))))
Ce n'est pas ce que tu essaies de faire, oncle Sashka ?
Nan, mes efforts titanesques pour convertir BP, n'ont abouti qu'à une distribution de Laplace pour les retours. J'ai lu sur le mouvement de Laplace... J'ai décidé d'abandonner pour le moment.
Je perfectionne mon modèle basé sur la théorie de L.A. Shelepin.
Ce qu'il me manque, c'est une personne qui prendrait une TA en ticks, par exemple pour une année, et la convertirait en une lecture de cotation uniforme toutes les 1 seconde. Pour faire simple, il ferait un délai de S1.
Tout seul, tout seul... "Personne n'a rien promis à personne". Je comprends.
Nan, mes efforts titanesques pour convertir BP, n'ont abouti qu'à une distribution de Laplace pour les revenants. J'ai lu sur le mouvement de Laplace... J'ai décidé d'abandonner pour le moment.
Je perfectionne mon modèle basé sur la théorie de L.A. Shelepin.
Ce qu'il me manque, c'est une personne qui prendrait une TA en ticks, par exemple pour une année, et la convertirait en une lecture de cotation uniforme toutes les 1 seconde. En termes simples, cela ferait une période S1.
Tout seul, tout seul... "Personne n'a rien promis à personne". Je comprends.
Le spectacle doit continuer.
S1 revient à envoyer deux octets, mais c'est ennuyeux, car c'est une idée inutile.
Que ferez-vous avec le fichier Escander de 3-4 millions de lignes ? Aucune base de données ne l'ouvrira correctement, à l'exception de MT.
Le spectacle doit continuer.
S1 revient à envoyer deux octets, mais c'est ennuyeux, car c'est une idée inutile.
Que ferez-vous avec un fichier de 3-4 millions de lignes ? Aucune base de données ne l'ouvrira correctement, à l'exception de MT.
Hmmm... L'idée du S1 n'est pas nouvelle, de nombreux programmeurs y sont favorables, mais personne ne fait rien. C'est étrange... Personne n'en voit vraiment l'intérêt ?
Je n'ai besoin que d'un seul paramètre - le taux de retour moyen en pips/seconde.
Que faire avec ! Tout de même - un calcul précis de la variance du processus.
Il n'est pas facile de calculer le taux moyen d'accrétion. Il le faut !
La méthode classique de calcul de la vitesse ne convient-elle pas ?
Taux de gain = Somme absolue des retours d'échantillon / Temps absolu en secondes d'échantillon
La taille du revenant entre les ticks est comptée et le temps en secondes entre les ticks est compté.
La méthode classique de calcul de la vitesse ne convient-elle pas ?
Taux d'incrémentation = Somme absolue des retours d'échantillon / Temps absolu en secondes d'échantillon
La taille du retour entre les ticks est comptée et le temps en secondes entre les ticks est compté.
Uh.... J'ai une idée, Eugène.
C'est-à-dire prendre l'archive des ticks pour une année, calculer la somme de tous les retours modulo, et diviser par le temps (l'année en secondes moins les jours non négociables).
C'est comme ça ?
Et dans quel programme cela peut-il se faire ? Un maximum de 1.024.000 lignes peut être traité dans Excel...
Uh.... Laissez-moi y réfléchir, Eugène...
C'est-à-dire prendre l'archive des tick pour une année, calculer la somme de tous les retours modulo, et diviser par le temps (l'année en secondes moins les jours non négociables).
C'est comme ça ?
Vous avez une longueur d'échantillon ? Vous ne comptez pas la variance pour une année, etc. Vous prenez et comptez donc l'incrément absolu en points, c'est-à-dire la somme des incréments (négatifs comme positifs), et divisez par la somme des secondes des incréments.
Exemple :
Tick 1 : Prix = 1.2050 / Heure = 12:00:00
Tick 2 : Prix = 1.2055 / Temps = 12:02:20
Tick 3 : Prix = 1.2040 / Heure = 12:05:00
Vitesse = (Abs( Prix_1 - Prix_2) + Abs( Prix_2 - Prix_3))/ Somme (Temps)
D'après l'exemple Vitesse = 20 pips/280 sec = 0,071 pips / sec
Quelque chose comme ça, si vous ne vous trompez pas dans vos calculs.
Il s'agit de la vitesse moyenne par échantillon.
Vous avez une longueur d'échantillon ? Vous ne comptez pas la variance pour une année, etc. Vous prenez donc l'incrément absolu en points, c'est-à-dire la somme des incréments (négatifs comme positifs), et vous divisez par la somme des secondes des incréments.
Exemple :
Tick 1 : Prix = 1.2050 / Heure = 12:00:00
Tick 2 : Prix = 1.2055 / Temps = 12:02:20
Tick 3 : Prix = 1.2040 / Heure = 12:05:00
Vitesse = (Abs( Prix_1 - Prix_2) + Abs( Prix_2 - Prix_3))/ Somme (Temps)
D'après l'exemple Vitesse = 20 pips/280 sec = 0,071 pips/sec.
C'est comme ça, à moins que vous ne vous trompiez dans vos calculs.Eh bien, c'est ce que je fais. Seulement dans mon temps réel, comme d'habitude, puis échec de la communication, ceci et cela... Je dois calculer la vitesse moyenne pour l'année. Et j'ai besoin de comparer les vitesses pour différentes années. Comment je fais ça ?