De la théorie à la pratique - page 292
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Eh bien, vous avez demandé - d'où vient la distribution normale ?
Il existe plusieurs façons de le vérifier.
L'une d'entre elles consiste à utiliser une table d'étudiant.
Le reste est au-dessus, vous l'avez écrit vous-même, et votre graphique avec la distribution est là aussi.
Et voilà de quoi je parle. Je ne me soucie pas du tout de la distribution du système. Je veux juste l'écart type de celui-ci.
Et mon graphique - il n'y a rien de normal). C'est pourquoi je me demande comment tu peux devenir normal.
Yuriy Asaulenko:
Je me demande comment on pourrait en obtenir un normal.
Est-il normal que chaque rapport soit basé sur les antécédents ou quoi ? Alors chaque moment aura une distribution différente...
Et c'est de ça qu'il s'agit. Je ne me soucie pas du tout de la distribution du système. J'ai seulement besoin de l'écart-type de celui-ci.
Et mon graphique - il n'y a rien de normal). C'est pourquoi je me demande comment on peut obtenir une distribution normale.
Eh bien, comment pourrait-il en être autrement, si même le wiki le dit :
"Fondamentalement, les processus non-markoviens sont des processus aléatoires dans les systèmes complexes. Il s'agit notamment des fluctuations du cours de l'action....".
Alors voilà, vous cherchez une faille dans les calculs...Voici un résumé très astucieux des distributions, avec des images et un tableau.
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
Il y a ici aussi de bonnes études sur la distribution des augmentations, avec des images concrètes.
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Voir ici, c'est très clair sur les distributions, avec des images et un tableau.
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
Les distributions sont très claires, que ce soit dans les manuels de mathématiques ou, si cela ne suffit pas, dans les monographies. Ils sont tout à fait suffisants.
StockSharp est déjà un non-sens en soi, et tout ce qu'il écrit sur les mathématiques). Cela ne me dérange pas du tout si les maîtres se font de l'argent avec StockSharp.))
Comment était-il censé fonctionner autrement, alors que même le wiki le dit :
"Fondamentalement, les processus non-markoviens sont des processus aléatoires dans les systèmes complexes. Il s'agit notamment des fluctuations du cours de l'action....".
C'est ce que je cherchais, une faille dans les calculs...Le wiki dit beaucoup de choses. Parfois juste, parfois complètement absurde - différemment. Vous devez filtrer cela.))
La complexité du système n'a rien à voir avec le caractère markovien/non-markovien.
Quel défaut dans les calculs ? Les répartitions sont les mêmes pour tous, je pense.
Il y a ici aussi de bonnes études sur la distribution des augmentations, avec des images concrètes.
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
J'ai montré les journaux intimes, pas de conversions.
Quel genre de problème ont-ils eu ?
Laissez-les se reposer pour l'instant...
Je voulais juste aider avec les photos, d'ailleurs@Dr. Trader vous a écrit à ce sujet, quelles distributions il a eu, non, donc non, certaines personnes aiment la pastèque, et d'autres aiment le cartilage de porc)))).
Nous sommes bons à l'intérieur).