De la théorie à la pratique - page 271
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Travaillant sur des ticks de l'ordre de la milliseconde, il est peu probable qu'il soit utilisé. Dans ce court intervalle, le ping jouera un rôle important, et le DC n'approuve pas de tels accords et ne paie pas sur ceux-ci. IMHO
Une découverte sans valeur si elle n'a pas d'application pratique. Sauf peut-être en physique, ou en astrologie. Mais de telles découvertes ne sont pas nécessaires sur le marché. Quel en est le sens ? Et le nom de cette branche exige de pratiquer les résultats. N'est-ce pas ?
Deux réponses classiques à la question de la relation entre la théorie et la pratique viennent à l'esprit.
Lénine : Toute théorie sans pratique est morte.
Einstein : Rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie.
La distance dans le temps entre l'apparition d'une théorie et le début de son utilisation dans la pratique peut prendre des siècles. Il n'y a aucune raison de garantir qu'il n'y a pas d'application pratique, en particulier si elle n'est pas visible actuellement ou si elle est dissimulée par quelqu'un.
Nous devons apprendre à "écarter" les ticks appartenant à la distribution de Cauchy et à ne travailler qu'avec ceux appartenant à la distribution de Gamma (dans notre cas discret - distribution d'Erlang).
C'est pratiquement facile à faire. Dans ce graphique la distribution Gamma déjà après 400 ms est presque nulle.
En gros, tout ce qui est plus long que 400 ms est déjà Cauchy.
Mais les valeurs avec une pause < 400 ms ne peuvent pas toutes être laissées. Un nombre aléatoire compris entre 0 et 1 (distribution uniforme) peut être généré. Si ce nombre est inférieur à [koshi / (gamma + koshi)] de la formule, nous rejetons également ce tick.
En général, j'aime cette idée - si les ticks n'arrivent pas plus de 400ms - cela signifie que quelque chose ne va pas, et que le tick finalement arrivé sera "mauvais". Mieux vaut attendre un peu plus longtemps pour le prochain.
Dans ce graphique, la distribution Gamma est déjà presque nulle après 400 ms.
Quelle est la fréquence calculée pour l'axe Y ? Ou est-ce juste l'inverse de l'axe des X ? Mais alors quel est le but ?
Ce n'est pas la fréquence qui est en hertz, mais "la fréquence à laquelle cet événement se produira".
Par exemple, s'il y avait 10000 ticks au total, et que 40 d'entre eux avaient une pause dans le temps de 100 ms, alors la fréquence de cet événement = 40/1000=0.004
x=100, y=0.004
Ce n'est pas la fréquence qui est en hertz, mais "la fréquence à laquelle cet événement se produira".
Par exemple, s'il y avait 10000 ticks au total, et que 40 d'entre eux avaient une pause dans le temps de 100 ms, alors la fréquence = 40/1000=0.004
x=100, y=0.0015
Je ne comprends pas non plus l'intérêt :)
C'est juste que la question de la répartition des pauses entre les ticks a été soulevée plus tôt dans le fil de discussion - j'ai aidé autant que j'ai pu.
Merci. Mais y a-t-il un sens pratique à une telle fréquence - intensité temporelle des transactions ? Ne serait-il pas plus logique de construire un diagramme de la distribution de l'amplitude des transactions, plutôt que de la distribution du temps, car le temps ne peut pas être monétisé en TS ?
Le but est de travailler dans le flux d'Erlang. C'est comme si j'étais dedans et que je regardais ce qui se passe. Vous ne vous sentirez pas perdu dans l'océan du forex.
Le but est de travailler dans le flux d'Erlang. C'est comme si j'étais dedans et que je regardais ce qui se passe. Vous ne vous sentirez pas perdu dans l'océan du forex.
Les threads d'Erlang sont utilisés pour calculer les défaillances du système et les calculs de charge sur charge. En d'autres termes, cela peut avoir un sens pour les serveurs de courtage, mais pas pour le trader, pour qui l'utilité de ces informations est discutable...