De la théorie à la pratique - page 198
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Mais ! C'est la possibilité de prédiction qui émerge !
En fait, il est toujours possible de prédire avec une précision suffisante, même sur les processus les plus aléatoires). Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, je suppose).
Messieurs ! Petits enfants aux oreilles de pigeon !
De peur que vous ne pensiez que je vous ai abandonné à votre sort, après vous avoir volé les clés du bonheur, je publie le résultat de mes transactions du mois :
Un peu moins de 200%. Pas beaucoup, bien sûr... Mais nous sommes têtus et nous ne sommes qu'au début du voyage. N'est-ce pas ?
montrez-moi la courbe d'équité ?
https://www.mql5.com/ru/code/8454
Sur Bride, je ne me souviens plus de quel fil de discussion, il y avait des discussions sur le BP en tant que signal/bruit, le niveau de bruit au-dessus du niveau de signal, désolé, je me suis mêlé à la discussion.
Et la mariée, où est-elle ? Un lien s'il vous plaît, si possible.
montrez-moi la courbe d'équité ?
https://www.mql5.com/ru/code/8454
C'est un tas de ferraille... Je n'ai pas encore trouvé comment l'utiliser.
Plus important, ce que je suis sur le point de dire :
J'ai passé la semaine dernière à tenter en vain de lutter contre l'intensité des flux de citations.
La conclusion est la suivante : le processus non stationnaire de l'intensité des échanges (quantité de transactions par unité de temps) ne peut être réduit à un processus stationnaire de Poisson. Si quelqu'un travaille dans cette direction - abandonnez, c'est une perte de temps.
L'intensité des échanges doit simplement être calculée et utilisée dans le calcul de la variance (coefficient de diffusion) du processus.
AUSSI.
Quelque chose d'un peu moins de 200%. Pas beaucoup, bien sûr... Mais nous sommes têtus et nous ne sommes qu'au début du chemin. N'est-ce pas ?
Pourquoi êtes-vous tous attachés à ce % ? Le % du dépôt, en tant qu'indicateur, n'est rien - il dépend de la taille du lot et de l'utilisation du dépôt.
Je regarde simplement l'efficacité du système et je la compare au volume des transactions. Cela ne dépend de rien - même 0,01 ou 100, même si nous utilisons 10% du dépôt, même si nous utilisons 100 - avec les mêmes systèmes, le % de profit est le même.
Bien sûr. Les barres d'Equivolume le prennent. Equitic pour être précis. Remplacer le temps astronomique par votre propre temps. Cela a été écrit dans ce fil à plusieurs reprises. C'est vrai, c'est peu utile de toute façon.
Pour évaluer si un graal résiste aux tendances longues, il faut rassembler les statistiques d'au moins quelques dizaines de ces tendances. Et vous n'en avez cité qu'un seul.
Il existe un moyen moins précis mais plus rapide : calculez le paramètre MAE pour vos transactions, plus précisément le rapport entre le drawdown maximum d'une transaction et le profit réalisé. Si c'est autour de 100% ou plus, je ne serais pas pressé de préparer mes poches. Comme ce graal s'est avéré à plusieurs reprises être un chevauchement de pertes, et cela se termine par un visage impassible.
Bien sûr. Les barres d'Equivolume le prennent. Equitic pour être précis. Remplacer le temps astronomique par votre propre temps. Cela a été écrit dans ce fil à plusieurs reprises. C'est vrai, c'est peu utile de toute façon.
Non, je remplace déjà les intervalles équidistants par des intervalles exponentiels. Nous obtenons un processus pseudo-markovien dans lequel, effectivement, l'intensité peut être ignorée.
Le but était opposé - ne pas ajouter de pseudo-états à la BP, mais au contraire - amincir la BP réelle afin de l'amener à celle de Poisson.
Hélas, cela n'a pas fonctionné...